高頻交易客戶一些常見疑問匯總[程序化新手]

高頻交易客戶的一些常見疑問匯總：

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1、交易委托系統(tǒng)的尖峰流量承受度，每臺服務器有固定安全上限，而多增加一臺服務器便可以再提升尖峰流量嗎? 或是交易所有針對各會員公司有任何阻斷機制與高流量檢核機制呢?

交易峰值限定目前對于國內主流量化自動交易軟件CTP而言，每秒可以申報8000筆。正如您所言，交易所對交易報單峰值會有限制，以中金所（CFFEX）為例，每秒每席位50筆。雖說一套交易系統(tǒng)可以捆綁多個席位，但會影響申報效率，故一般不做考量。

2、是否有研究過有關下委托與收到委托回報之間來回時間差 (Latency) 的狀況呢? 一次下多筆委托的Latency增加程度是否隨著此委托筆數(shù)快速增加?

上海期貨交易所（SHFEX）CoLo機房和CFFEX數(shù)訊CoLo機房，均可以提供交易主機托管服務，我司在高頻交易上有深入研究，是國內最領先的高頻及量化自動交易CoLo服務提供商，具備業(yè)內最小lantancy，且該lantancy不會隨著orders的增加而增大。

3、臺灣期交所強制規(guī)定下單需有檢核機制，請問目前國內各交易所對于交易單是否有規(guī)定券商自身檢核呢? 若有，檢核所需的時間約多少(毫)秒呢?

?來源:程序化99（ www.tumamayizhan.com ）

國內交易商不允許直連交易所席位，故訂單需通過柜臺交易系統(tǒng)（CTP）進行校驗后方能申報入場。

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4、請教行情報價(quote feed)的速度與穩(wěn)定度如何? 過去是否曾經(jīng)發(fā)生過行情中斷的狀況? 是否可以將發(fā)出交易訊號之主機放置在交易所的代管客戶機房(co-location)?

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?來源:程序化99（ www.tumamayizhan.com ）

行情系統(tǒng)不會出現(xiàn)中斷現(xiàn)象，我司有獨有speed quotation系統(tǒng)，速度業(yè)內最快。我司位于上海期貨交易所（SHFEX）CoLo機房和CFFEX數(shù)訊CoLo機房，均可以提供交易主機托管服務，我司在高頻交易上有深入研究，是國內最領先的高頻及量化自動交易CoLo服務提供商，具備業(yè)內最小lantancy，且該lantancy不會隨著orders的增加而增大。

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5、請您稍稍簡述下單系統(tǒng)的備援計劃。在下單環(huán)節(jié)中，是否有現(xiàn)行交易主機線路以外的緊急委托的方式?

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一般期貨經(jīng)紀公司有多套下單備用系統(tǒng)，當CTP托管主機出現(xiàn)交易異常時，可以通過備用系統(tǒng)進行交易干預。

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