文華WH8回測(cè)報(bào)告的效果測(cè)試指標(biāo)項(xiàng)說(shuō)明[程序化新手]
效果測(cè)試指標(biāo)項(xiàng)說(shuō)明：
注：對(duì)于盈利、虧損的計(jì)算，帶有*的是都是以從開(kāi)倉(cāng)到持倉(cāng)為0算一次交易計(jì)算盈虧，未標(biāo)注*的是按照一開(kāi)一平來(lái)計(jì)算盈虧。
| 測(cè)試天數(shù) | 從測(cè)試數(shù)據(jù)開(kāi)始到結(jié)束的天數(shù) |
| 測(cè)試周期數(shù) | 測(cè)試數(shù)據(jù)共有多少根K線(xiàn) |
| 信號(hào)個(gè)數(shù) | 信號(hào)出現(xiàn)的總個(gè)數(shù) |
| 指令總數(shù) | 指令出現(xiàn)的總次數(shù) |
| 信號(hào)消失次數(shù) | 信號(hào)消失的總次數(shù) |
| 資金分配量 | 客戶(hù)初始化的資金 |
| 最終權(quán)益 | 包括當(dāng)前的可用資金和浮動(dòng)盈虧 |
| 空倉(cāng)周期數(shù) | 空倉(cāng)的周期數(shù) |
| 最長(zhǎng)連續(xù)空倉(cāng)周期數(shù) | 最長(zhǎng)連續(xù)空倉(cāng)的周期數(shù) |
| *最長(zhǎng)交易周期 | 單次交易最長(zhǎng)周期數(shù) |
| 標(biāo)準(zhǔn)離差 | 盈虧的標(biāo)準(zhǔn)離差=√(SUM((每次盈虧-平均盈虧)^2,N)/ N) |
| 標(biāo)準(zhǔn)離差率 | 盈虧的標(biāo)準(zhǔn)離差率=標(biāo)準(zhǔn)離差/平均盈虧 |
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夏普比率 來(lái)源： www.tumamayizhan.com? |
夏普比率=（平均年收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率）/收益率的標(biāo)準(zhǔn)離差率 計(jì)算公式：夏普比率＝[E(Rp)－Rf]/σp； E(Rp)：平均年收益率＝年化單利收益率 Rf：無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率（大約是3%） σp：收益率的標(biāo)準(zhǔn)差率（年化標(biāo)準(zhǔn)差率）＝標(biāo)準(zhǔn)差率/sqrt (測(cè)試天數(shù)/365) 標(biāo)準(zhǔn)差率＝標(biāo)準(zhǔn)離差/初始資金 |
| *盈虧總平均/虧損平均 | （（總盈利-總虧損)/交易次數(shù)） / （總虧損/虧損交易次數(shù)） |
| 權(quán)益最大回撤 | 從測(cè)試開(kāi)始到結(jié)束，動(dòng)態(tài)權(quán)益計(jì)算出來(lái)的波段從高點(diǎn)到低點(diǎn)回撤的最大值 |
| 權(quán)益最大回撤時(shí)間 | 權(quán)益最大回撤出現(xiàn)的時(shí)間 |
| 權(quán)益最大回撤比 | 權(quán)益最大回撤和權(quán)益最大回撤時(shí)的最大權(quán)益的比值的最大值 |
| 權(quán)益最大回撤比時(shí)間 | 權(quán)益最大回撤比出現(xiàn)的時(shí)間 |
| 損益最大回撤 | 從測(cè)試開(kāi)始到結(jié)束，動(dòng)態(tài)損益計(jì)算出來(lái)的波段從高點(diǎn)到低點(diǎn)回撤的最大值（損益最大回撤是以持倉(cāng)等于0時(shí)的資金為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的） |
| 損益最大回撤時(shí)間 | 損益最大回撤出現(xiàn)的時(shí)間 |
| 損益最大回撤比 | 損益最大回撤和損益最大回撤時(shí)的最大權(quán)益的比值的最大值 |
| 損益最大回撤比時(shí)間 | 損益最大回撤比出現(xiàn)的時(shí)間 |
| 風(fēng)險(xiǎn)率 | 本金最大回調(diào)/本金 |
| 收益率/風(fēng)險(xiǎn)率 | 收益率/風(fēng)險(xiǎn)率 |
| 每手最大虧損 | 每手虧損的最大值。（每手虧損：對(duì)于每次交易，用該次交易的虧損值除以這次交易過(guò)程中的成交手?jǐn)?shù)） |
| 每手平均盈虧 | （總利益-總虧損）/ （總成交量的 1/2） |
| 期間最大權(quán)益 | 整個(gè)測(cè)試過(guò)程中每個(gè)周期已繳保證金+剩余可用資金+持倉(cāng)浮盈所得結(jié)果中的最大值 |
| 期間最小權(quán)益 | 整個(gè)測(cè)試過(guò)程中每個(gè)周期已繳保證金+剩余可用資金+持倉(cāng)浮盈所得結(jié)果中的最小值。 |
| 手續(xù)費(fèi) | 交易產(chǎn)生的總手續(xù)費(fèi) |
| 成交額 | 成交價(jià)*（開(kāi)倉(cāng)或者平倉(cāng)手?jǐn)?shù)）*交易單位 |
| 盈利率 | 盈利占初始資金百分比 |
| 年化單利收益率 | 單利收益率/（測(cè)試天數(shù)/365） |
| 月化單利收益率 | 單利收益率/（測(cè)試天數(shù)/30） |
| 年化復(fù)利收益率 | （期末權(quán)益/期初權(quán)益）^（365/測(cè)試天數(shù)）-1 |
| 月化復(fù)利收益率 | （期末權(quán)益/期初權(quán)益）^（30/測(cè)試天數(shù)）-1 |
| 勝率 | 非虧損交易周次數(shù)/總交易次數(shù) |
| *平均盈利/權(quán)益最大回撤 | 平均盈利 = 總盈利/盈利交易次數(shù) |
| *平均盈利/平均虧損 | 平均虧損 = 總虧損/虧損交易次數(shù)；平均盈利 = 總盈利/盈利交易次數(shù)? 平均盈利率=SUM（單次盈利率) / 計(jì)算單次盈利率次數(shù)? 平均虧損率=SUM（單次虧損率）/ 計(jì)算單次虧損率次數(shù)? 單次盈利率=上一次持倉(cāng)為0到今次持倉(cāng)為0期間的盈利占期初權(quán)益的百分比（盈利/期初權(quán)益）? 單次虧損率=上一次持倉(cāng)為0到今次持倉(cāng)為0期間的虧損占期初權(quán)益的百分比（虧損/期初權(quán)益） |
| 凈利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) = 總盈利 - 總虧損 |
| 總盈利 | 盈利的總和 |
| 總虧損 | 虧損的總和 |
| 其中持倉(cāng)浮盈 | 其中持倉(cāng)的浮動(dòng)盈虧，最后交易狀態(tài)如果是有持倉(cāng)，按照收盤(pán)價(jià)計(jì)算盈虧。 |
| *交易次數(shù) | 發(fā)生交易的次數(shù) |
| *盈利比率 | 盈利次數(shù)/總交易次數(shù) |
| *盈利次數(shù) | 盈利的交易次數(shù) |
| *虧損次數(shù) | 虧損的交易次數(shù) |
| *持平次數(shù) | 持平的交易次數(shù) |
| 平均交易周期 | 平均多少根K線(xiàn)發(fā)生一筆交易=總周期數(shù)/交易次數(shù) |
| *平均盈利交易周期 | 平均多少根K線(xiàn)發(fā)生一筆盈利的交易=總周期數(shù)/盈利次數(shù) |
| *平均虧損交易周期 | 平均多少根K線(xiàn)發(fā)生一筆虧損的交易=總周期數(shù)/虧損次數(shù) |
| 平均盈虧(利潤(rùn)) | 平均每筆交易的盈虧=總利潤(rùn)率/總交易次數(shù) |
| 平均盈利 | 平均每筆盈利交易的盈利 = 平均盈利 = 總盈利/總盈利次數(shù)（計(jì)算手續(xù)費(fèi)） |
| 平均虧損 | 平均每筆虧損交易的虧損 = 總虧損/總虧損次數(shù)（計(jì)算手續(xù)費(fèi)） |
| *最大盈利 | 最大的盈利 |
| *最大虧損 | 最大的虧損 |
| 最大盈利/總盈利 | 最大盈利和總盈利的比值 |
| 最大虧損/總虧損 | 最大虧損和總虧損的比值 |
| 凈利潤(rùn)/最大虧損 | （總盈利-總虧損）/最大虧損 |
| *最大持續(xù)盈利次數(shù) | 最大持續(xù)盈利的次數(shù) |
| 最大持續(xù)虧損次數(shù) | 最大持續(xù)虧損的次數(shù) |
| 平均持倉(cāng)手?jǐn)?shù) | 持倉(cāng)手?jǐn)?shù)/持倉(cāng)周期數(shù) |
| 最大持倉(cāng)手?jǐn)?shù) | 在持倉(cāng)周期內(nèi)持倉(cāng)手?jǐn)?shù)最大值 |
| 平均使用資金額 | 持倉(cāng)保證金求和/持倉(cāng)周期數(shù) |
| 最大使用資金額 | 在持倉(cāng)周期內(nèi)，持倉(cāng)保證金額最大值 |
| 平均資金使用率 | （（持倉(cāng)保證金/當(dāng)前權(quán)益）求和）/持倉(cāng)周期數(shù) |
| 最大資金使用率 | （在持倉(cāng)周期內(nèi)持倉(cāng)保證金/當(dāng)前權(quán)益）的最大值 |
| 扣除最大盈利后收益率 | 扣除最大盈利后的收益率=（最終權(quán)益-最大贏利-初始資金）/初始資金 |
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