趨勢跟蹤策略－一開一平過濾重復交易模型[程序化新手]

趨勢行情中一段大的上漲趨勢是由一個個小的上漲行情組成的，但如果我們每個滿足條件的點都交易的話，交易成本不斷累加在一定程度上會削減利潤，一開一平信號過濾模型可以過濾掉重復滿足的條件，幫助投資者抓住完整的趨勢形態(tài)，有效鎖住盈利。

1、案例：利用過濾模型實現(xiàn)一開一平交易

如下圖所示，多頭排列啟動上漲行情之后，多頭狀態(tài)一直存在，如果每個多頭信號位置都買入，便會加大持倉成本，削減利潤。

如下圖，通過一開一平信號過濾模型，可以將中間重復的多頭信號過濾掉，只在首次出現(xiàn)多頭排列的上漲起始點入場，在價格下破均線開始回落時再出場，有效避免了反復交易，節(jié)約交易成本，把握住一波完整的趨勢行情。

2、一開一平信號過濾模型編寫規(guī)則

（1）模型中需要寫入AUTOFILTER函數(shù)。

（2）一開一平信號過濾模型支持的指令：BK、BP、BPK、SK、SP、SPK、CLOSEOUT； 支持指令分組，不支持BK(5)等帶手數(shù)的指令。如下圖所示：

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