文華獨立算法交易模型建立回測運行[程序化新手]

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除了和趨勢模型相結合控制精細化下單外，算法模型還可直接調用盤口數據實現高頻下單策略，這些不需要和趨勢模型模組綁定運行的算法模型即為獨立的算法交易模型。

1.案例：獨立算法模型實現高頻交易策略

期貨價格瞬息萬變，如果說能否交易在正確的點位依靠的是策略技術的比拼，那么如何以更低的價格買在別人前面，以更快的速度從高點逃離就更像是一場速度上的戰爭。算法交易模型能夠在毫秒之間自動發出大量買賣委托以及撤單指令，保證投資者在市場急漲急跌的瞬間也能及時把握行情，是目前市場上主流的高頻交易方式。

如下源碼，盤口報價連續3筆TICK買價上漲伴隨成交量放量，說明市場行情處于極速上升狀態，我們利用算法模型調用盤口TICK進行高頻交易，在價格上漲時繼續加倉追漲，結合止盈止損策略當行情下跌時即時出場。

部分源碼：

IF( data.State == 1 ) // 數據保存完成?
{ ??//連續3次當筆TICK的買一價都大于上一筆TICK的買一價，并且最新一筆的成交量大于上一 筆TICK的成交量，對價做多?
??IF( Type == 0 && data[0].Bid1 < data[1].Bid1 && data[1].Bid1 < data[2].Bid1 && data[2].Bid1 < data[3].Bid1 && CONQC != 1)
??{
????IF( data[2].TickVolum - data[1].TickVolum < data[3].TickVolum - data[2].TickVolum )
????{
??????MessageOut("連續3次當筆TICK的買一價都大于上一筆TICK的買一價");
??????BKID = T_Deal(CodeName,0,0,N,Offers(CodeName,"ask1"));?
??????Type = 1;?
??????Typp = 0;
????}
??}
??//當合約價格上漲2個最小變動價位，加倉1手?
??IF(Type == 1 && T_OrderState(BKID) == 1 && CONQC != 1 )
??{
????MessageOut("當合約價格上漲2個最小變動價位，加倉1手");
????IF( New - T_OrderMatchAvPrice(BKID) > N1 * MinPrice(CodeName) )?
????{
??????BKID = T_Deal(CodeName,0,0,1,Offers(CodeName,"ask1"));?
??????Type = 2;?
??????Typp = 0;?
????}
??}
??IF( Type == 2 && T_OrderState(BKID) == 1 )?
??{
????Type = 1;?
??}
??PingCang();
??SPDeal();?
??High = Price(CodeName, "High");?
}
//止盈10個最小變動價位，止損3個最小變動價位
VOID SPDeal()?
{
??IF( BPRICE - New >= Lost*MinPrice(CodeName) || New - BPRICE >= Win*MinPrice(CodeName))?
??{
????IF( Type != 0 && T_BuyRemainPosition( CodeName ) > 0 )?
????{
??????MessageOut("止盈止損");
??????T_Deal(CodeName,1,1,T_BuyRemainPosition( CodeName ),Offers(CodeName,"bid1"));
??????Type = 0;
??????Typp = 1;
????}
??}
}

如下圖，當行情上漲，算法交易模型瞬間發出交易指令，及時抓住上漲趨勢進行高頻追價，以毫秒級速度委托發單，從交易時機上領先其他投資者。

2、獨立算法模型的建立

（1）獨立算法模型基本結構

算法交易模型主要是由變量、主函數和自定義函數三部分構成。如下圖，是一個簡單的算法交易模型結構展示。

注：算法交易模型的編寫和執行方式與趨勢模型不同，采用的是獨立的算法模型函數庫，不支持和趨勢模型的中的函數一起使用。

（2）獨立算法模型的建立步驟

如下圖所示是如何建立獨立的算法交易模型：

3、獨立算法交易模型回測

獨立的算法模型的效果可以通過算法模型回測來進行檢驗，如下圖，是如何對算法交易模型進行回測。

如下圖，算法交易模型回測后提供回測日志，投資者可以直接查看到委托和成交結果，結合回測資金曲線查看收益概況。

注：盤口綁定趨勢模型控制精細化下單類的算法交易模型不支持回測，因為涉及到趨勢模型信號的調用，回測中體現不出來具體的執行效果，需要在算法運行池中模擬運行來檢測。

4、算法交易模型運行

不論是綁定趨勢模型運行的算法交易模型還是獨立的算法交易模型，都要在算法交易運行池中加載運行。加載后軟件會按照模型中編寫好的指令自動執行下單委托，并且支持查看模型執行日志和成交記錄。（來源 www.tumamayizhan.com ）

如下圖所示，是如何運行算法交易模型。