程序化交易初步認(rèn)識(shí)[程序化新手]

一程序化交易的概念

程序化交易是一種在計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的支持下，瞬間完成您預(yù)先設(shè)置好的組合交易指令的一種交易手段。您可將您的交易思路，通過文華提供的函數(shù)、語法及編輯平臺(tái)，編寫成交易模型，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)開平倉(cāng)、自動(dòng)止損、自動(dòng)止盈。

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二、程序化交易比手動(dòng)交易的優(yōu)勢(shì)

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（一）程序化交易反應(yīng)速度快于人腦

手動(dòng)交易時(shí)，從眼睛看到到大腦確認(rèn)再到按鍵買賣至少需要1-2秒的時(shí)間，期貨價(jià)格瞬息萬變，1-2秒足以讓價(jià)格跑遠(yuǎn)，這樣會(huì)提高我們的交易成本，如果長(zhǎng)期累積下來，也損失了一筆不小的財(cái)富。

而程序化交易由電腦盯盤，從信號(hào)發(fā)出到電腦下單交易僅需要幾毫秒時(shí)間（1毫秒=千分之一秒）。在瞬息萬變的交易市場(chǎng)里面，這種速度可讓我們?cè)跈C(jī)會(huì)出現(xiàn)時(shí)第一時(shí)間進(jìn)出場(chǎng)，降低交易成本，讓交易者積累更多的財(cái)富。

（二）程序化交易回避人性的弱點(diǎn)

人手交易的最大障礙是什么？是交易者內(nèi)心的思想波動(dòng)。因?yàn)槿说拇竽X每時(shí)每刻都在涌現(xiàn)出不同的想法。這些想法有可能會(huì)對(duì)交易思路造成干擾。明明有的時(shí)候按規(guī)則要止損了，但是有可能就因?yàn)榻灰渍咝睦锩娴囊唤z猶豫，而導(dǎo)致錯(cuò)過了最好的平倉(cāng)時(shí)機(jī)，令虧損擴(kuò)大。

程序化交易的最大特點(diǎn)是克服了人手交易的不確定性，電腦本身沒有感情，可嚴(yán)格按照程序化的設(shè)定不間斷地連續(xù)交易，完全可實(shí)現(xiàn)人腦無法達(dá)到的穩(wěn)定性。

（三）程序化交易可復(fù)制成功

人只有兩只眼，同一時(shí)間只能觀察一個(gè)合約，但每天存在交易機(jī)會(huì)的合約有很多，您只能愁于空有一身好本領(lǐng)，卻無法分身把收益最大化。

而程序化交易可同時(shí)監(jiān)測(cè)幾十個(gè)合約、周期，只要把您成功的交易經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)化程序化可讀懂的語言，程序化就可幫您復(fù)制成功。

三、程序化的價(jià)值不僅僅是自動(dòng)下單

程序化也是研究的平臺(tái)

在近幾年的交易中，有這樣一種現(xiàn)象正悄然形成，一些年輕的投資者雖然進(jìn)入期貨市場(chǎng)的時(shí)間不長(zhǎng)，但卻一樣可以擁有良好的收益情況并且將回撤也控制的很到位。從前成功的交易人幾乎都是交易經(jīng)驗(yàn)豐富的老期貨，為什么近幾年卻能夠涌現(xiàn)出年輕的優(yōu)秀交易員呢？這其中，程序化扮演了重要的角色。

計(jì)算機(jī)的最大特點(diǎn)是高效率的數(shù)據(jù)運(yùn)算和高智能的數(shù)據(jù)分析，1分鐘周期一天有225根K線數(shù)據(jù)，按照每年250個(gè)交易日計(jì)算，如果想要分析出1分鐘周期一年的均線走勢(shì)，我們需要計(jì)算至少5.6萬根K線數(shù)據(jù)，這個(gè)統(tǒng)計(jì)由人來完成可能需要幾天，但計(jì)算機(jī)只需要幾秒鐘。我們可利用程序化語言將想要統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)告訴計(jì)算機(jī)，由計(jì)算機(jī)幫我們完成計(jì)算，例如挖掘歷史行情研究K線震動(dòng)幅度和行情漲跌的規(guī)律、探究開盤跳空幅度和當(dāng)日行情漲跌幅之間的規(guī)律等等。

當(dāng)我們覺得自己似乎發(fā)現(xiàn)了一些規(guī)律希望驗(yàn)證時(shí)，程序化平臺(tái)自帶的效果測(cè)試功能可幫助我們?cè)跉v史數(shù)據(jù)上驗(yàn)證規(guī)律是否有效，策略是否可行。我們還可通過程序化平臺(tái)自帶的策略優(yōu)化功能對(duì)思路進(jìn)行完善，大大縮短了投資者確立自己交易策略的時(shí)間。