趨勢跟蹤策略之收盤價模型 -- k線走完下單[程序化新手]

盤中價格反復(fù)波動，如果對行情判斷不足，信號未確定就過早的入場，可能會造成信號消失，即使恢復(fù)了持倉也會因為反復(fù)的交易損失很多手續(xù)費。所以穩(wěn)健型的交易者更傾向以確定的信號執(zhí)行下單，減少信號消失成本。這種當一根K線走完，以K線最后一筆價格來確定信號并執(zhí)行下單的模型即為收盤價模型，可以避免信號忽閃的問題。

1、案例1：K線走完確定信號的收盤價模型

如下圖，是一個10分鐘周期收盤價模型的執(zhí)行過程。在14:38:50時，K線上就滿足了開倉信號，但此時K線沒有走完信號還未固定，所以不進行委托；當K線走完時信號固定，則在新K線剛形成時執(zhí)行委托。

2、案例2：收盤價模型尾盤清倉

收盤價模型需要等到K線走完才能確定信號下單，那對于日內(nèi)交易的投資者該如何及時在尾盤清倉，避免夜盤期間反向跳空呢？不必擔(dān)心，軟件中有專門的信號執(zhí)行函數(shù)，可以設(shè)置K線提前N分鐘走完，提前執(zhí)行下單，收盤價模型中也能夠及時出場。

關(guān)鍵字：CLOSEKLINE_MIN(TYPE,N);

TYPE=0，代表以小節(jié)或收盤時間為結(jié)束時間的K線提前N分鐘走完，K線走完進行復(fù)核。

TYPE=1，代表以收盤時間為結(jié)束時間的K線提前N分鐘走完，K線走完進行復(fù)核。

TYPE=2，代表每一根K線提前N分鐘走完，K線走完進行復(fù)核。N是時間（分鐘數(shù)）。

建立收盤前5分鐘清倉的模型，部分源碼如下：

CLOSEMINUTE <= 5,CLOSEOUT;---------------------------------//收盤前5分鐘清倉

CLOSEKLINE_MIN(1,4);-----------------//設(shè)置收盤前最后一根K線提前2分鐘走完

IDLE(CLOSEMINUTE<=5);--------------------------//限制收盤前5分鐘內(nèi)不再開倉

如下圖，在收盤價模型中寫入提前4分鐘走完的語句，模型便會在收盤前4分鐘提前執(zhí)行信號下單，及時出場鎖住當天利潤。

3、收盤價模型編寫規(guī)則

（1）模型中不含有CHECKSIG、CHECKSIG_MIN、MULTSIG、MULTSIG_MIN、PANZHONG_MIN等指定信號計算頻率類函數(shù)的都是收盤價模型。

（2）收盤價模型和一開一平信號過濾模型、加減倉模型沒有必然聯(lián)系。支持一開一平的收盤價模型也支持加減倉的收盤價模型。