文華算法交易模型和趨勢模型的區(qū)別[程序化新手]
如下表，是趨勢跟蹤模型與算法交易模型在信號判斷和執(zhí)行等方面的具體區(qū)別。
| ? | 趨勢跟蹤模型 | 算法交易模型 |
|---|---|---|
| 數(shù)據(jù)基礎(chǔ) | 利用K線數(shù)據(jù)計算 | 利用盤口買賣價、量和TICK數(shù)據(jù)等高頻數(shù)據(jù)計算 |
| 語法、函數(shù) | 使用麥語言封裝函數(shù)編寫 不支持循環(huán)、數(shù)組等編寫思路 |
使用類C語言的算法交易模型函數(shù)編寫 支持FOR循環(huán)、WHILE循環(huán)和數(shù)組編寫 |
| 盤口價/量 | 引用盤口即時的買1~買5價/量、賣1~賣5價/量 | 不僅支持即時的盤口數(shù)據(jù)，也支持引用前N筆TICK/前N秒內(nèi)的盤口買賣價/量 |
| 運行方式 |
K線圖表運行：讀取K線圖技術(shù)指標數(shù)據(jù)判斷委托 來源:www.tumamayizhan.com |
a獨立運行：無需讀取K線圖上的技術(shù)指標信號，根據(jù)盤口或TICK數(shù)據(jù)變化委托 b與趨勢模型綁定運行：提取趨勢模型的信號作為進出場依據(jù)，再由算法模型結(jié)合盤口和TICK數(shù)據(jù)精細化下單 |
| 回測方式 | 在K線主圖上計算信號并回測 提供具體的回測分析報告，支持參數(shù)優(yōu)化 |
獨立的算法交易回測方式 提供日內(nèi)TICK數(shù)據(jù)回測日志，不提供回測分析報告 |
| 運行載體 | 在盒子或模組中自動運行 | 在算法交易運行池中自動運行 |
| 下單方式 | 固定的委托方式，包括市價、超價、對價、排隊價、最新價和指定價 | 支持自編委托方式和下單價格，個性化的設(shè)置掛單撤單和追價策略 |
| 賬戶管理 | 針對單獨的模組交易單元實現(xiàn)資金管理 | 支持調(diào)用交易賬戶的持倉信息做風控管理 |
| 常見策略 | 使用技術(shù)分析結(jié)合K線數(shù)據(jù)判斷的交易策略 比如MA均線組合、KDJ擺動指標等 |
日內(nèi)高頻下單策略 調(diào)用盤口和TICK數(shù)據(jù)控制精細化下單 盤口大單、掛單統(tǒng)計的高頻交易策略 根據(jù)買賣盤智能分批下單 個性化的掛/撤單控制交易滑點 個性化的止盈/損策略 網(wǎng)格交易策略等 |
本文來源 ：http://www.tumamayizhan.com/2018/08/23/54768.shtml
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