古期薦讀期貨生死斗之回測參考意義有多大？[原創(chuàng)][古期心得]

古期：期貨生死，風險巨大，歷史回測又能有多少拿來借鑒，其實說實在，誰心里都沒有底。說不能過度擬合歷史，但其實在經(jīng)驗總結過程中，就已經(jīng)不自覺在擬合歷史了，因為經(jīng)驗統(tǒng)計本來就是對歷史總結，脫離不了的，對于期貨生死門，發(fā)現(xiàn)有一段值得深思的業(yè)內(nèi)對話，供大家參考一下。

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資深業(yè)內(nèi)人士A發(fā)言： 有件事困擾我很久始終不太明白...

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資深業(yè)內(nèi)人士B發(fā)言： 恩，很有趣的建議。

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資深業(yè)內(nèi)人士A發(fā)言：教授很抱歉，我天性反骨，從讀書的時候就常常和老師槓上，是那種讓老師很頭痛的學生，出了社會到了職場也是那種大砲型的人物處處樹敵，直到跨入交易這個領域，發(fā)現(xiàn)有一個領域不用跟人打交道，剛好我的個性也非常適合這個領域，因為交易需要有獨立思考與判斷的能力，所以交易是我做最久也做最好的工作，不幸的是我的個性還是一樣沒有改，而交易這個行業(yè)卻是資訊極度的不對稱，因此也造成許多人利用這個不對稱的現(xiàn)象來賺錢，各式各樣的課程講座交易系統(tǒng)，甚至是代操。

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資深業(yè)內(nèi)人士B發(fā)言： 我一直覺得您的發(fā)言很中肯，就事論事，並無不妥之處。

就我而言，我也不認同代操，總覺得其中有些矛盾在，我提到的那篇文章，就點出我認為的矛盾之處。

我認為每個交易人應該自己做功課，找交易方法，靠自己不要靠別人。

過去交易人研究策略時會碰到處理大量資料實證與如何快速執(zhí)行策略的問題。

我是學資訊的，推廣程式交易，就是希望盡一己之力幫忙解決這些問題；

一方面希望透過回測，有效率的研究策略，另一方面透過即時交易，有效率的執(zhí)行策略。

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資深業(yè)內(nèi)人士A發(fā)言： 我想先說明幾點

第一我沒有質疑過你的13點操作法，老實說我見過很多不同的操作者，其中也有勝率高達9成9以上，我自已親眼見過他的對帳單，也在他身邊觀察很久一段時間，而且他已經(jīng)這樣操作10幾年了，也認識一些短線高手，以週結算幾乎沒有賠過錢。所以我完全不會質疑你的13點操作法。我希望教授辨這樣的活動也是希望透過這樣的活動能認識更多的贏家。

第二我也沒有反對短線操作，事實上我的操作資金中有9成以上的資金是放在當沖系統(tǒng)，就我自已的經(jīng)驗短線通常會比長線有比較好的風報比。所以配合適當?shù)馁Y金管理公式，往往可以在短期內(nèi)創(chuàng)造驚人的績效。但是唯一的缺點就是當你口數(shù)放大之後滑價的問題很難克服。

第三我唯一不認同的只是你認為資金管理對個人交易員不重要的看法，事實上你上面提的計劃中，有8成的內(nèi)容都是資金管理計劃。

我喜歡彈古典吉他,大學時期常常有校內(nèi)的成果發(fā)表,每年也有多所大學聯(lián)合發(fā)表音樂會,
看到校內(nèi)與校外的高手如何把一首曲子表現(xiàn)的完整,在帶有競爭意味的發(fā)表會上,
每天不段苦練,當時的進步是用飛的,當自己大四時,學弟妹也把自己當高手看了!!
但是畢業(yè)後,沒了表演舞臺,彈吉他的日子越來越少,也不太有進步!!
現(xiàn)在的馬友友是為了錢在拉大提琴嗎? 還是為了建立典範,為了舞臺呢,為了傳承?這我就不知了!

說回期貨,如果有個平臺讓大家表演,秀出自己怎麼處理資金讓sharpe's ratio比大基金還棒,或是報酬率如何驚人,建立一個標竿讓後輩去超越,大家一起進步,全球期貨市場很大,臺灣如能有位Simons, or Paul Tudor Jones之輩,將是臺灣的驕傲!!

期貨策略是否真的不可說,也許是也許不是,一份相同的樂譜,不同人演奏味道總是不同,有人處理的四平八穩(wěn)(sharpe's ratio很高),有人處理的高潮迭起(大賺大賠),海龜們拿到了相同的武林秘笈(當時的確是易筋經(jīng)等級的秘笈),有人走火入魔,有人真成了武林高手!

拉大提琴的也只有馬友友般少數(shù)幾位大賺錢,其他都在繳學費,或教教人拉大提琴(名嘴臺灣最不缺了),就算是賣牛肉麵,也只有少數(shù)幾家生意是好的,其他都關門了,期貨當然也不例外!

我曲子彈的普普,但四平八穩(wěn),我也很想看看別人如何處理相同的曲子(猜測大部分穩(wěn)定的系統(tǒng)都是順勢特性),或是演奏出變奏效果的曲子(我看過幾乎每天獲利的實際績效),期待有人能建立平臺囉!!

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