駕馭程序化交易，需要有精準快速的(后臺)交易系統(tǒng)[古期心得]
駕馭交易程式怪獸，需要有精準快速的(后臺)交易系統(tǒng)
以下是一位資深程序化操盤人員的隨筆看法：
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短線的操作中，迫于生理與心理的限制(如果不想寸步不離或精神錯亂)，我們只好把許多分析過的策略交給電腦執(zhí)行。
但前一篇Po文中，提到程式交易策略是邏輯的奴隸，為免被錯誤引導(dǎo)，應(yīng)該加上免疫機制；只是免疫策略的作法是不能公開的秘密，否則就像專利公告一樣，會被對手“繞過去”。
去年11月在期貨商辦的一場演算法交易的演講上，臺面上兩位來自新加坡交易所的高手，不管主持人如何追問，打死不談演算法交易策略的機制，只說怕被Gaming，當然提高軟體的價碼可能是另一個因素(畢竟江湖一點訣，說穿了就沒價值)。
本文不談程式交易策略的免疫作法，倒是想談?wù)劄?zāi)害發(fā)生后的損失控制…
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一位習(xí)慣走短線的資深的交易者告訴我，交易界有一鐵律，就是“當部位失控(虧損莫名其妙的持續(xù)、快速擴大)時，當下的反應(yīng)就是暫離觀望(結(jié)清部位退場)”，這讓我想起武俠劇的情景…客棧中一群武林中人聚會，剎時間燭火熄滅(或其人一人被擊倒在地)，有人大喊，“有高手…”其他人瞬時背墻警戒…。
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問題來了，如果同時啟動執(zhí)行多組程式交易策略，不幸的，策略分帳系統(tǒng)做得不夠好、不夠即時，你甚至無法知道是哪一只程式造成虧損，也只好“錯殺百人、不能放過一人”了；眼看著癌細胞(虧損)不斷擴大，忍痛斷臂求生。
(就更不要提，沒有即時部位損益功能的情形了，所以在下單機的功能中，我提到一個好的下單環(huán)境，不但需要委成回，還必須作即時損益計算，目的除了支援盤中洗價外，也可方便作災(zāi)難控管…)
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如果，交易平臺的后臺機制夠精準(分帳清楚)、夠快速(回報；計算快速)，即使因為免疫機制設(shè)計得不夠完美，也可以作快速的災(zāi)難控制與復(fù)原。
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除了后臺系統(tǒng)外，資金控管系統(tǒng)也是另一個關(guān)鍵，容后再談。
總之，不要認為“下單機”就是程式交易執(zhí)行端的一切，離目標來有一段距離…
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