程序化交易中的“蛋生雞、雞生蛋”想法探討[古期心得]
「子入太廟，每事問(wèn)」，孔子發(fā)揮「知之為知之，不知為不知，是知也」的精神，每事問(wèn)(不懂就問(wèn))而「出師」，成了至圣先師。
每個(gè)人領(lǐng)域不同，敢問(wèn)是很重要的，雖然007兄問(wèn)的是很基本的程式邏輯問(wèn)題。
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作為老師，我最怕學(xué)生不敢問(wèn)(通常不是故意要裝懂，而是臺(tái)灣的學(xué)生太有禮貌，不敢問(wèn))，
因?yàn)椋f(wàn)一講了老半天，發(fā)現(xiàn)一開始學(xué)生就沒(méi)跟上，豈不是要重來(lái)。
因此，不管007的論點(diǎn)，是否大家都同意，但007敢問(wèn)的精神是值得稱許的。
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至于007提到的「蛋生雞、雞生蛋」的問(wèn)題，
「今天參考前一天，前一天參考更前一天，總要先有個(gè)雞或蛋，這過(guò)程才有起點(diǎn)」，
這是初始值設(shè)定的問(wèn)題(在某些領(lǐng)域中叫邊界條件)。
簡(jiǎn)單以KD指標(biāo)計(jì)算舉例。{ 原創(chuàng)： www.tumamayizhan.com }
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K值參考前K ...
K(i) = (2/3)K(i-1)+(1/3)RSV，
D值參考前D與當(dāng)K...
D(i)=(2/3)D(i-1)+(1/3)K(i)，
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一路前推，就需要起點(diǎn)了，因此書上建議將初始值設(shè)為50(建議值)。
這樣的設(shè)定合不合理呢?會(huì)不會(huì)分別設(shè)40, 50 , 60，結(jié)果差很多呢?
這就是「初始條件敏感度」的問(wèn)題了，如果發(fā)現(xiàn)差不多，就比較敢用。
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要如何能差不多呢?做法是讓「雞生蛋、蛋生雞」的過(guò)程久一點(diǎn)，等到雞長(zhǎng)得差不多了，再來(lái)用；
也就是說(shuō)保留多一點(diǎn)的K線不用，等KD值穩(wěn)定(比較不受初始值影響)后才用。
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在很多情況下，初始值的影響是會(huì)淡去的...
看上述的公式，前一K每次取(2/3)，其他(1/3)引入新資訊(RSV)(RSV(i)=(C(i)-L(n))/(H(n)-L(n)x100)，
則n期K指標(biāo)的影響力，就遞減了(2/3)^N ....
2/3, 4/9, 8/27, .....
因此，初始值的影響就降低而功成身退了，但總是必須有初始值才有機(jī)會(huì)啟動(dòng)此過(guò)程...
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最后必須提醒的是，初始值不見(jiàn)得在所有的請(qǐng)況下都會(huì)遞減，
「蝴蝶效應(yīng)」就是在講起始條件的些微差異，產(chǎn)生最后南轅北轍的結(jié)果，
「混沌理論」與「複雜理論」就建構(gòu)在此基礎(chǔ)上。
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有幸您的女兒是讀資訊的，建議您有時(shí)放下作為父親的權(quán)威，
問(wèn)問(wèn)她資訊、程式的事，有益無(wú)害(還可增加親子感情)。
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P.s.
KD起始值50，雖為建議值，但也是有道理的，看RSV的計(jì)算就知道了，假若最近收盤價(jià)收在過(guò)去一段時(shí)間的最高與最低價(jià)的中點(diǎn)，
RSV算出來(lái)就是50，也就是不偏不倚的中庸之道，否則為何不取50000。
每個(gè)技術(shù)指標(biāo)公式都有些「道理」在，雖然這道理不像學(xué)術(shù)理論經(jīng)過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)證明，
教技術(shù)指標(biāo)時(shí)，我建議學(xué)生看完一個(gè)指標(biāo)，就把公式大大的寫在白板上，凝視幾分鐘，思索他的結(jié)構(gòu)與意義。
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