古期薦讀:程序化交易過程的人機(jī)互動(dòng)[古期心得]

古期薦讀:本文從人機(jī)互動(dòng)的觀點(diǎn)，提出客製下單環(huán)境的必要性。程序化交易，并不是死板的機(jī)器交易，而更多是人為控制下的，用來彌補(bǔ)人性沖動(dòng)等缺點(diǎn)的一種方式，有些朋友，提到程序化，自動(dòng)化，就是我交給電腦，不用管他，其實(shí)，大錯(cuò)特錯(cuò)。

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大學(xué)時(shí)學(xué)的是工業(yè)工程與管理，也在大學(xué)工管系教了10年書，顧問生涯的前半段係在工業(yè)界，后來進(jìn)入金融資訊領(lǐng)域，匆匆也已逾10馀年。

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工業(yè)工程的發(fā)展源于上個(gè)世紀(jì)初泰勒的科學(xué)管理，將作業(yè)流程標(biāo)準(zhǔn)化，在標(biāo)準(zhǔn)化每一個(gè)步驟力求設(shè)計(jì)出最好的工作方式、工作環(huán)境、輔具、機(jī)器設(shè)備，并藉由激勵(lì)制度設(shè)計(jì)找到最適合的人、施以訓(xùn)練、專業(yè)分工，無所不用其極的希望能提高工作的生產(chǎn)力。

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離開工業(yè)工程領(lǐng)域多年，許多知識(shí)細(xì)節(jié)已經(jīng)淡忘，留下來的是工業(yè)工程的哲學(xué)—「凡事必有更好的方法，作之前先思考、設(shè)計(jì)，找出更好的方法」。這個(gè)哲學(xué)不僅適用于工業(yè)領(lǐng)域，也是用于生活中的每個(gè)領(lǐng)域。

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工業(yè)工程課程中，最讓我印象深刻的是「人因工程」課程，學(xué)習(xí)設(shè)計(jì)人機(jī)互動(dòng)的原則與方法；時(shí)自今日，即使是最原始的手工藝業(yè)也需要做輔具，而除非全自動(dòng)化的工作，否則必然牽涉到人機(jī)互動(dòng)的過程。

人機(jī)互動(dòng)的課題，并不始于工業(yè)革命機(jī)器被大量發(fā)展后的事，遠(yuǎn)自我們的祖先磨尖石頭，對(duì)抗劍齒虎與長(zhǎng)毛象時(shí)，這個(gè)問題就存在了。?來源：www.tumamayizhan.com )

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人機(jī)介面設(shè)計(jì)的巧思無所不在，不相信嗎?網(wǎng)友觀看此文時(shí)的GUI介面，手邊的鍵盤與滑鼠都是。

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以鍵盤來說，您是否對(duì)于鍵盤中字母排列方式好奇，為何不是依據(jù)字母順序排列，原來鍵盤字母排列係依據(jù)字母常用程度與手指靈活程度作巧妙對(duì)應(yīng)，因此最少被用到的Z鍵就只好乖乖的躲在左手小指可以碰觸的位置。

再以滑鼠這個(gè)偉大的發(fā)明來說，人類也曾試過許多方法想要精巧控制螢?zāi)簧系男≈笜?biāo)，包括軌跡球、觸控面板…，但還是以滑鼠最合用，而左撇子用滑鼠的方式在設(shè)計(jì)上肯定也須有所不同。

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時(shí)自今日，許多的機(jī)器設(shè)計(jì)都包含了許多人機(jī)介面設(shè)計(jì)的巧思，出現(xiàn)了許多填補(bǔ)人類不足的「防呆設(shè)計(jì)」，在危險(xiǎn)的機(jī)器面板上，除了看到出現(xiàn)緊急狀況時(shí)會(huì)「ㄡ一ㄡ」的警笛，也會(huì)有不知如何處理災(zāi)難時(shí)，「按下就對(duì)」的大紅色按鈕。人因工程研究延伸出的人機(jī)介面的設(shè)計(jì)，避免了許多的職業(yè)災(zāi)害與長(zhǎng)期的工作傷害(例如腰酸背痛)?來源：www.tumamayizhan.com )

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怎麼了?變成「工業(yè)工程論壇」而不是「程式交易論壇」了嗎?

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倒不是，本文是希望藉此引言導(dǎo)引交易系統(tǒng)人機(jī)介面設(shè)計(jì)的問題。

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有一個(gè)網(wǎng)友回應(yīng)我的文章說，「交易中程式不是一切」…當(dāng)然，因?yàn)槌淌叫纬傻南到y(tǒng)只是交易的基礎(chǔ)(機(jī)器)平臺(tái)，在其上還有操作平臺(tái)的人(交易者)，還有更關(guān)鍵的「人機(jī)互動(dòng)(介面)設(shè)計(jì)」。

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在工業(yè)系統(tǒng)發(fā)展的歷程中，也曾出現(xiàn)所謂的「全自動(dòng)化工廠」，但這種系統(tǒng)從成本效益與應(yīng)變的靈活度而言，被認(rèn)為是失敗的嘗試。也因此，號(hào)稱「全自動(dòng)的程式交易系統(tǒng)」也會(huì)面臨同樣的危機(jī)(主要是應(yīng)變靈活度的考驗(yàn))。

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以交易而言，當(dāng)然也不可能回到看牆、填單的人工階段，問題只在于交易過程人機(jī)的互動(dòng)模式與深度。

目前一般的交易者，可以由券商處不花錢取得許多輔助交易的軟體工具，功能越來越強(qiáng)。

但不花錢的交易者拿到的交易軟體提供的是統(tǒng)一的功能與介面(即使自訂畫面視窗也有調(diào)整限度)

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就一般性軟體而言，太強(qiáng)的工具可能會(huì)面臨邊際效益遞減的問題，例如對(duì)于大部分的文書編輯者，10年前的Word 5.0可能就可以滿足大部分人的需求，偏偏交易軟體不是，不管是操作的人機(jī)靈活度、速度、客製的需求性看，都有精益求精的空間。

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交易量大的法人或大戶，就比較幸運(yùn)了，為了留住客戶，券商資訊部會(huì)代為設(shè)計(jì)符合「操作習(xí)慣」的系統(tǒng)。

我問一位朋友為何要在券商總公司的VIP室操盤，他說舒適環(huán)境與免費(fèi)餐飲外，更重要的是，如果希望客製自己的交易系統(tǒng)、突然斷線等問題，資訊部門的人可以就近支援，當(dāng)然與券商主機(jī)同在一個(gè)網(wǎng)域，報(bào)價(jià)、下單速度快的原因也是。而要享受這種服務(wù)，必須要有一定的成交量才行。

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一般化的操盤系統(tǒng)與客製化的操盤系統(tǒng)有何差異呢?

舉例來說，假若一個(gè)交易者作臺(tái)指期當(dāng)沖交易，操作習(xí)慣是以其盤感，盯著即時(shí)線圖上下跳動(dòng)，再于上下五檔報(bào)價(jià)上點(diǎn)選價(jià)量下單。那麼99%的操盤系統(tǒng)功能都免了，但除非客製，不要的部分還是要佔(zhàn)掉系統(tǒng)資源(報(bào)價(jià)與下單速度就慢了)。

(以此操作模式而言，券商軟體的「期貨走勢(shì)」與「期貨閃電下單」就可呈現(xiàn))

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再則，交易者可能還會(huì)依據(jù)委買委賣的內(nèi)外盤量算出「自設(shè)指標(biāo)」，或者考慮即時(shí)盤的背景資訊作下單Setup條件，例如以分K線帶入技術(shù)指標(biāo)計(jì)算提出「交易建議」，也設(shè)定了「特殊狀況的警示」，例如異常價(jià)量的警戒；于是交易者在盤中同時(shí)盯住「期貨走勢(shì)」同時(shí)，還要注意「自設(shè)指標(biāo)」、「交易建議」與「即時(shí)警示」等，再操作滑鼠下單，是不是有點(diǎn)忙亂呢?就在此時(shí)提神咖啡因引起的生理內(nèi)壓又一直提醒交易者該「解放解放」了，偏又分身乏術(shù)。

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在以上情境中，程式交易可以在那些點(diǎn)介入呢?

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「期貨走勢(shì)」盯盤部分，如果交易人認(rèn)為盤感是藝術(shù)，可以感覺得到但說不出來，好吧!這部分確實(shí)也難以自動(dòng)化，我遇過許多向我尋求幫忙的交易者，通常Case到我這裡都屬疑難雜癥，講到關(guān)鍵處，問他同樣情境為何會(huì)有不同作法，想了老半天，還是說不上來，就是一種對(duì)型態(tài)的感覺。

我倒不懷疑他們對(duì)我隱瞞，一方面我不交易不偷策略，再則，通常這種Case都是求助無門來拜託的，我也擺明了，不相信就不要浪費(fèi)彼此時(shí)間。Case遇多了，我相信有一些交易策略區(qū)塊確實(shí)是難以程式化的。

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但此外的「自設(shè)指標(biāo)計(jì)算」、「交易建議提示」與「即時(shí)警戒」等就可以做到相當(dāng)程度的自動(dòng)化幫交易者分憂解勞，至于「期貨閃電下單」過程也有方法可以在移動(dòng)滑鼠點(diǎn)按之間與自動(dòng)丟單間取得平衡。于是人與機(jī)器該做何事就很清楚了。這過程可運(yùn)用到工業(yè)工程的若干原則。

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只是以上的設(shè)計(jì)都需要客製化，可能還要對(duì)交易者作人因工程分析(習(xí)慣用左手或右手、習(xí)慣從左看右或從右看左)，才能設(shè)計(jì)一絕佳的人機(jī)介面。設(shè)計(jì)對(duì)了的感覺，就像我們?cè)谠囓嚮虼螂娡娴臅r(shí)候的一句話—「操控性很棒、開起來很爽」。

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資訊系統(tǒng)的人機(jī)介面設(shè)計(jì)有一缸子的研究，不知未來是否會(huì)發(fā)展出「交易系統(tǒng)人機(jī)界面設(shè)計(jì)」的研究分支。

到時(shí)，交易或許可以像觀看「阿凡達(dá)」一樣馳騁于3D虛擬實(shí)境，很刺激。

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客製化與標(biāo)準(zhǔn)化交易系統(tǒng)間的取捨關(guān)鍵就在于成本了，這有待于交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)者(資訊業(yè)者)的努力，

例如模組化的觀念與作法，就有效的取得兩難下的妥協(xié)。

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可能因?yàn)楣馐菢?biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品市場(chǎng)就大到吃不完(也可能是市場(chǎng)不夠競(jìng)爭(zhēng))，目前國(guó)內(nèi)金融資訊業(yè)者，不管是即時(shí)報(bào)價(jià)源、下單系統(tǒng)等，還是只提供「整碗捧去」的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品(大部分的功能不管用得到、用不到，都要付錢)，當(dāng)然更談不上依據(jù)「?jìng)€(gè)人使用習(xí)慣」設(shè)計(jì)的系統(tǒng)了。

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期待資訊人與交易人能攜手合作。