十種日內趨勢跟蹤的系統交易方法[系統交易]
- 交易只需要解決這么三個問題：第一：何時進場？第二：每次下多少手？第三：何時出場？
一、百變萬能的十種入場模式
E1：RANGE BREAK
波動區間突破交易，根據昨天波動幅度的一定百分比，來觸發當日的趨勢交易，如果昨
天的波動幅度是異常的，應當對該波動幅度進行必要的調整，以保持合理性。
E2：菲阿里四價
昨天高點，昨天低點，昨天收盤，今天開盤，可并稱為菲阿里四價，它是由日本期貨冠
軍菲阿里實盤采用的主要突破交易的參照系，此外，因菲阿里主觀心智交易的模式，決
定了其在實際交易中，還大量結合應用了“阻溢線”的概念，即我們通常所說的壓力、
支撐線。
E3：空中花園
開盤突破，是最快的一種入場方式，當然出錯的概率也最高，開盤第一根K線是收陽，還
是收陰，是判斷日內趨勢可能運動方向的標準，我們發現這種入場在當天開盤高開或低
開時更為有效。在《期市截拳道》中，我把這種交易策略稱為“空中花園”，有幸的是
，聽說西蒙斯在早期也曾經應用過類似的交易策略。
E4：橫盤突破
較易于實現量化的形態突破，有分型，窄幅橫盤突破，各種K線組合、雙頂、雙底、纏論
三買三賣等，較難于實現量化的形態突破，有趨勢線、圓孤頂底、旗型、菱形、三角形
等各種經典技術分析形態，趨勢之后是盤整，盤整之后是趨勢，橫盤突破的交易策略，
充分體現了波動性循環的價格波動規律，我們需要做的事情就是合理量化盤整的定義：
周期跨度、波動幅度。
E5：基于固定百分比幅度的轉向交易
該系統曾在某交易系統策略大賽中榮獲第二名的殊榮，也是筆者最為衷情的日內突破交
易策略。相對而言，基于固定點位的突破，可能會受制于品種價格區域的變化而變遷，
基于固定百分比幅度的突破，則較少受到類似的困擾，除非該品種的波動性水平發生巨
變。
E6：HANS123
作為外匯市場上廣為流傳的一種突破交易策略，HANS123以其簡捷的開盤后N根K線（分鐘
）的高低點突破，作為交易信號觸發的評判標準。這也是一種入場較早的交易模式，配
套價格包括帶、時間確認、波動幅度要求等項過濾技術、或可提高其勝算。
E7：日均ATR波動性突破
我們有理由相信，當一定幅度的ATR波動性幅度已經發生，我們將更愿意去賭日內波動的
方向朝著這個已經完成一定幅度ATR的方向繼續發展，比較的基準，可以是開盤價，也可
以是日內創下的新高、新低記錄位置。
E8：ORB失敗突破
ORB交易最早于1988年由美國基金經理托比提出，它通過衡量開盤價與最高價、最低價距
離的取小者，為失敗突破幅度，后市一旦超出這個幅度，就認為真正的突破。在實際應
用過程中，早評的突破、窄幅波動日后的突破，可以作為有效的過濾條件。
E9：分時均價黃線
在此我無意討論其它均線系統的日內表現，分時均價黃線，因其廣泛出現于各類交易軟
件的內置分時走勢圖中，因而，就交易策略的自我實現預言而論，它的地位格外突出，
醒目。
E10：日內ATR波動性突破
與E7不同，E10更側重于短期市場波動率的變化評估，波動性突破，在一定程度上具備適
應市場的功能，在實際應用于適應不同市場環境的能力更強。
二、日內趨勢交易的過濾技術
雖然我們的出發點是要回避隔夜跳空的不確定下與趨勢的不連續性。因而，過濾技術，
其實是從事日內趨勢交易系統設計的一項關鍵技術。
F1：波動性過濾
F2：價格包絡帶過濾
F3：時間確認過濾
F4：交易次數過濾
F5：日間時過濾
F6：周間日過濾
F7：系統策略組合過濾
三、百變萬能的出場分散化戰略
會買的是徒弟，會賣的是師傅。事實上，我們經常會遇到出場策略上的糾結困擾。出早
的，賺不夠；出晚了，利潤又面臨大幅回吐。事實上，沒有任何一種出場策略，是可以
讓你永遠占便宜的。在高度隨機的日內交易中，我們能夠做的事情只有承認無知，并實
施分散化戰略，以求得平滑在各種走勢下的資金總體曲線。
O1：固定初始止損、利潤目標止盈
O2：固定初始止損+跟蹤止盈（點數、幅度）
O3：不動如山的SAR拋物線出場
O4：固定初始止損+利潤回撤百分比
O5：固定初始止損+定時平倉（收盤前平倉）
O6：隨機出場
O7：對稱的反向交易信號出場
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