十種日內趨勢跟蹤的系統交易方法

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2012年12月08日

交易只需要解決這么三個問題：第一：何時進場？第二：每次下多少手？第三：何時出場？

一、百變萬能的十種入場模式

E1：RANGE BREAK

波動區間突破交易，根據昨天波動幅度的一定百分比，來觸發當日的趨勢交易，如果昨
天的波動幅度是異常的，應當對該波動幅度進行必要的調整，以保持合理性。

E2：菲阿里四價

昨天高點，昨天低點，昨天收盤，今天開盤，可并稱為菲阿里四價，它是由日本期貨冠
軍菲阿里實盤采用的主要突破交易的參照系，此外，因菲阿里主觀心智交易的模式，決
定了其在實際交易中，還大量結合應用了“阻溢線”的概念，即我們通常所說的壓力、
支撐線。

E3：空中花園{程序化交易}

開盤突破，是最快的一種入場方式，當然出錯的概率也最高，開盤第一根K線是收陽，還
是收陰，是判斷日內趨勢可能運動方向的標準，我們發現這種入場在當天開盤高開或低
開時更為有效。在《期市截拳道》中，我把這種交易策略稱為“空中花園”，有幸的是
，聽說西蒙斯在早期也曾經應用過類似的交易策略。

E4：橫盤突破

較易于實現量化的形態突破，有分型，窄幅橫盤突破，各種K線組合、雙頂、雙底、纏論
三買三賣等，較難于實現量化的形態突破，有趨勢線、圓孤頂底、旗型、菱形、三角形
等各種經典技術分析形態，趨勢之后是盤整，盤整之后是趨勢，橫盤突破的交易策略，
充分體現了波動性循環的價格波動規律，我們需要做的事情就是合理量化盤整的定義：
周期跨度、波動幅度。

E5：基于固定百分比幅度的轉向交易

該系統曾在某交易系統策略大賽中榮獲第二名的殊榮，也是筆者最為衷情的日內突破交
易策略。相對而言，基于固定點位的突破，可能會受制于品種價格區域的變化而變遷，
基于固定百分比幅度的突破，則較少受到類似的困擾，除非該品種的波動性水平發生巨
變。

E6：HANS123

作為外匯市場上廣為流傳的一種突破交易策略，HANS123以其簡捷的開盤后N根K線（分鐘
）的高低點突破，作為交易信號觸發的評判標準。這也是一種入場較早的交易模式，配
套價格包括帶、時間確認、波動幅度要求等項過濾技術、或可提高其勝算。

E7：日均ATR波動性突破

我們有理由相信，當一定幅度的ATR波動性幅度已經發生，我們將更愿意去賭日內波動的
方向朝著這個已經完成一定幅度ATR的方向繼續發展，比較的基準，可以是開盤價，也可
以是日內創下的新高、新低記錄位置。{程序化交易}

E8：ORB失敗突破

ORB交易最早于1988年由美國基金經理托比提出，它通過衡量開盤價與最高價、最低價距
離的取小者，為失敗突破幅度，后市一旦超出這個幅度，就認為真正的突破。在實際應
用過程中，早評的突破、窄幅波動日后的突破，可以作為有效的過濾條件。

E9：分時均價黃線

在此我無意討論其它均線系統的日內表現，分時均價黃線，因其廣泛出現于各類交易軟
件的內置分時走勢圖中，因而，就交易策略的自我實現預言而論，它的地位格外突出，
醒目。

E10：日內ATR波動性突破

與E7不同，E10更側重于短期市場波動率的變化評估，波動性突破，在一定程度上具備適
應市場的功能，在實際應用于適應不同市場環境的能力更強。

二、日內趨勢交易的過濾技術

雖然我們的出發點是要回避隔夜跳空的不確定下與趨勢的不連續性。因而，過濾技術，
其實是從事日內趨勢交易系統設計的一項關鍵技術。

F1：波動性過濾

F2：價格包絡帶過濾

F3：時間確認過濾

F4：交易次數過濾

F5：日間時過濾

F6：周間日過濾

F7：系統策略組合過濾

三、百變萬能的出場分散化戰略

會買的是徒弟，會賣的是師傅。事實上，我們經常會遇到出場策略上的糾結困擾。出早
的，賺不夠；出晚了，利潤又面臨大幅回吐。事實上，沒有任何一種出場策略，是可以
讓你永遠占便宜的。在高度隨機的日內交易中，我們能夠做的事情只有承認無知，并實
施分散化戰略，以求得平滑在各種走勢下的資金總體曲線。

O1：固定初始止損、利潤目標止盈

O2：固定初始止損+跟蹤止盈（點數、幅度）

O3：不動如山的SAR拋物線出場

O4：固定初始止損+利潤回撤百分比

O5：固定初始止損+定時平倉（收盤前平倉）

O6：隨機出場

O7：對稱的反向交易信號出場