三重濾網(wǎng)日內(nèi)交易系統(tǒng)方法[程序化老手]
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第一重濾網(wǎng)
運(yùn)用趨勢(shì)指標(biāo)，分析長(zhǎng)期圖表，制定戰(zhàn)略決策，確定做多，做空或觀望。
選擇你最喜歡的周期，并把它定義為中間周期。，
在此，我們選擇五分鐘圖表作為中間周期，每根柱線(xiàn)都代表五分鐘的交易活動(dòng)。當(dāng)然交易者也可以選擇稍長(zhǎng)周期的圖表來(lái)滿(mǎn)足需要。不過(guò)，不應(yīng)選擇太短的周期，否則是與搶短差的機(jī)構(gòu)交易商較勁。
你也可以與大眾的作法完全脫離，選擇一個(gè)非正統(tǒng)的周期長(zhǎng)度，比如七分鐘或九分鐘圖。一些日內(nèi)交易者，沉迷于技術(shù)分析，采用一分鐘圖甚至閃電圖進(jìn)行分析，并認(rèn)為與場(chǎng)內(nèi)數(shù)據(jù)同步。這是一種錯(cuò)覺(jué)。交易場(chǎng)內(nèi)的數(shù)據(jù)，需要半分鐘或更長(zhǎng)的時(shí)間來(lái)錄入上傳至衛(wèi)星并傳到交易者電腦屏幕前。所以，普通交易者獲取的數(shù)據(jù)要比場(chǎng)內(nèi)落后。當(dāng)市場(chǎng)開(kāi)始飛奔時(shí)，獲取數(shù)據(jù)的時(shí)間延遲會(huì)讓交易者殆誤先機(jī)。
將中間周期乘以五倍，得到長(zhǎng)周期。若中間周期是五分鐘圖。則長(zhǎng)周期是25分鐘圖。若交易軟件件不能查看25分鐘圖，就用半小時(shí)圖來(lái)替代。一個(gè)成功的交易者需要與大眾保持距離，所以需采用不同的周期和指標(biāo)參數(shù)。成千上萬(wàn)的人使用半小時(shí)圖，只有一小撮人采用25分鐘圖，并得到較快的信號(hào)。
用趨勢(shì)指標(biāo)分析長(zhǎng)期圖表，作出戰(zhàn)略決策，確定多空方向，決定做多，做空或是觀望。
采用20或30單位的指數(shù)加權(quán)均線(xiàn)，調(diào)整均線(xiàn)參數(shù)直至適應(yīng)特定的市場(chǎng)，盡可能減少兩面受損的場(chǎng)面。當(dāng)25分鐘均線(xiàn)向上時(shí)，表明是上升市道，應(yīng)當(dāng)做多或觀望。25分鐘均線(xiàn)向下的時(shí)候，則是下降市場(chǎng)，應(yīng)做空或觀望。分析長(zhǎng)周期圖表并做出戰(zhàn)略決定，然后才能返回中間周期分析圖表。成功的日內(nèi)交易者更重視圖表形態(tài)，而較少地依賴(lài)指標(biāo)。因?yàn)槿站€(xiàn)產(chǎn)生的缺口會(huì)讓日內(nèi)圖表的技術(shù)指標(biāo)發(fā)生變形。不過(guò)，依然有一些指標(biāo)在日內(nèi)圖表上也是有效的，例如均線(xiàn)和包絡(luò)線(xiàn)（Envelope），后者也被稱(chēng)為通道。
第二重濾網(wǎng)
返回至中間圖表（五分鐘圖）尋找順應(yīng)趨勢(shì)方向的入場(chǎng)點(diǎn)。
觀察五分鐘圖上的22單位指數(shù)加權(quán)均線(xiàn)，并畫(huà)出相應(yīng)的通道，通道應(yīng)包括大約95%的價(jià)格波動(dòng)。
均線(xiàn)反映了平均的價(jià)值共識(shí)，而通道則表明了牛熊狀態(tài)下的正常波動(dòng)范圍。在上升趨勢(shì)里做多，那么應(yīng)在五分鐘圖表價(jià)格回落至均線(xiàn)之下買(mǎi)入，在下降趨勢(shì)里做空，則在價(jià)格反彈至均線(xiàn)之上賣(mài)出。注意不要在通道上軌上方做多，因?yàn)樵谀抢?，市?chǎng)價(jià)值已被高估，也不要在通道下軌做空，在那里市場(chǎng)價(jià)值被低估。
采用振蕩指標(biāo)，比如MACD柱線(xiàn)和強(qiáng)力指數(shù)（ForceIndex），來(lái)確定超買(mǎi)超賣(mài)區(qū)域。
順著浪潮的方向交易，在出現(xiàn)與浪潮反向的波浪時(shí)，入市。（注，就是順應(yīng)著主要趨勢(shì)的方向交易，在拉回修正時(shí)入場(chǎng)。）
當(dāng)25分鐘圖表趨勢(shì)向上的時(shí)候，五分鐘圖回落的價(jià)格和振蕩指標(biāo)都反映了，市場(chǎng)處在臨時(shí)的熊市不平衡狀態(tài)，應(yīng)當(dāng)做多，當(dāng)25分鐘圖表趨勢(shì)向下的時(shí)候，5分鐘圖上升的價(jià)格和震蕩指標(biāo)都反映了，市場(chǎng)處在臨時(shí)的牛市不平衡狀態(tài)，應(yīng)當(dāng)做空。有時(shí)，日內(nèi)交易者會(huì)詢(xún)問(wèn)，是否應(yīng)當(dāng)分析周圖和日?qǐng)D。對(duì)日內(nèi)交易來(lái)講，周線(xiàn)基本沒(méi)有意義，而日線(xiàn)的價(jià)值也是有限的。分析過(guò)多的周期會(huì)導(dǎo)致“分析癱瘓癥”，以致無(wú)法交易。
設(shè)置安全區(qū)域止損
入市后，運(yùn)用安全區(qū)域（參見(jiàn)173頁(yè)）方法，設(shè)立一個(gè)保護(hù)性的止損。采用“以收盤(pán)價(jià)為準(zhǔn)”的方法，觀察價(jià)格的波動(dòng)。只有當(dāng)五分鐘棒圖的收盤(pán)價(jià)收在你的停損水平之外時(shí)，才執(zhí)行止損。由市場(chǎng)噪聲引起的短暫的穿越我們將不予理會(huì)。當(dāng)然，也不應(yīng)當(dāng)在執(zhí)行止損時(shí)，心懷僥幸地有所拖延。作為日內(nèi)交易者，你必須有鋼鐵紀(jì)律！
第三重濾網(wǎng)
第三重濾網(wǎng)處理進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)與出場(chǎng)點(diǎn)的問(wèn)題。
在五分鐘圖的指數(shù)加權(quán)均線(xiàn)附近入市。
當(dāng)二十五分鐘圖表趨勢(shì)向上的時(shí)候，則在價(jià)格拉回至5分鐘圖表的均線(xiàn)時(shí)買(mǎi)進(jìn)。若此時(shí)振蕩指標(biāo)超賣(mài)，則更是做多良機(jī)。下降趨勢(shì)則反之。這種入場(chǎng)方式，勝于突破后追單，追漲殺跌的做法。
在通道的上軌和下軌附近獲利出局。在靠近均線(xiàn)處買(mǎi)進(jìn)，并計(jì)劃在價(jià)格到達(dá)通道上軌時(shí)平倉(cāng)。如果五分鐘振蕩指標(biāo)，比如MACD柱線(xiàn)，創(chuàng)出新高并且相關(guān)市場(chǎng)也在上漲，你可以等待通道被觸發(fā)或突破，如果指標(biāo)走弱，則快速獲利出局，不須等待價(jià)格觸發(fā)通道。
測(cè)試不同的通道寬度與你的交易績(jī)效的關(guān)系。
你必須成為一流的交易者，才能證明日內(nèi)交易是有價(jià)值的。
不唯如此，你還必須用更出色的成績(jī)來(lái)證實(shí)日間短線(xiàn)交易勝過(guò)中長(zhǎng)線(xiàn)交易。
在一天里交易數(shù)次，力爭(zhēng)抓取日波幅的三分之一以上的利潤(rùn)。謹(jǐn)慎入市，迅捷離場(chǎng)。不要在交易后時(shí)段(after-hourstrading)入場(chǎng)，此時(shí)價(jià)格波動(dòng)很小，沒(méi)有獲利良機(jī)。
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