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趨勢跟蹤策略之指令價模型 -- 出信號即時下單[程序化新手]

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收盤價模型在k線走完時委托,可能會錯過盤中最佳的入場時機,尤其在大周期上交易時,會增加交易成本。而指令價模型可以滿足模型條件時立刻下單,不錯過一點利潤。

1、案例1:CHECKSIG函數優化模型入場點

指令價模型可以在模型滿足條件時立即下單,但與此同時也帶來一個問題,盤中行情經常反復,下單后價格可能反向移動,出現下錯單的情況。那么如何才能即抓住利潤,又減少錯單概率呢?CHECKSIG函數可以靈活設置信號的判斷和委托方式,合理的優化模型進出場點位。

關鍵字:CHECKSIG(SIG,MODE1,TIME1,MODE2,TIME2,INTERVAL);設置信號確認與復核的指令價方式

1、當INTERVAL不為0時,INTERVAL數據時間間隔,每隔INTERVAL秒計算一次信號,SIG 為信號,MODE1為信號確認方式,TIME1信號確認時間乘數,MODE2信號復核方式,TIME2信號復核時間乘數。

2、當INTERVAL為0時,每筆TICK計算一次信號,SIG為信號,MODE1為信號確認方式,TIME1信號確認時間,MODE2信號復核方式,TIME2信號復核時間。

3、通過調整INTERVAL參數,模型可設置不同數據快照頻率進行回測。

例:INTERVAL為10,豆粕合約開盤第一根K線21:00:09為第一次計算模型,21:00:19為第二次計算模型...

典型思路編寫:

CHECKSIG(SIG,'A',0,'C',0,0);//出信號立即下單,不復核
CHECKSIG(SIG,'A',0,'D',0,0);//出信號立即下單,K線走完復核
CHECKSIG(SIG,'A',N,'D',0,0);//出信號N秒確認信號下單,K線走完復核,每筆tick計算一次信號
CHECKSIG(SIG,'A',N,'D',0,3);//出信號N秒確認信號下單,K線走完復核,每3秒計算一次信號
CHECKSIG(SIG,'A',N,'C',0,0);//出信號N秒確認信號下單,不進行復核
CHECKSIG(SIG,'B',N,'D',0,0);//K線走完前N秒確認信號下單,K線走完復核
CHECKSIG(SIG,'B',N,'C',0);//K線走完前N秒確認信號下單,不復核
CHECKSIG(SIG,'B',0,'C',N,0);//K線走完確認信號下單,出信號N秒后復核
CHECKSIG(SIG,'B',0,'D',N,0);//K線走完確認信號下單,K線走完前N秒復核
CHECKSIG(SIG,'B',0,'E',N,0);//K線走完確認信號下單,小節休息前N秒復核
CHECKSIG(SIG,'A',0,'F',10,0);//出信號立即下單,收盤前最后一根K線提前10秒進行復核

投資者都希望能以盡可能低的價位買入,以更高的價格賣出。我們可以使用CHECKSIG函數設置K線走完前10秒判斷入場信號,K線走完后對信號復核,以減少信號成本;離場時采用出信號立即下單,確保即時出場。

如下圖,截取了螺紋指數日線周期上,使用收盤價模型和指令價模型在2018年2月23日和2018年3月5日的交易效果。

下面圖表統計了這筆交易的開平倉信息,進行對比,可見使用了CHECKSIG函數后,模型的入場點和出場點都得到優化,平倉盈利提高到2.5倍。

? 收盤價模型 加入CHECKSIG函數的指令價模型
開倉價格 3930 3927
平倉價格 3934 3937
平倉盈虧 40 100

2、案例2:MULTSIG函數實現一根K線多次交易

期貨行情瞬息萬變,經常會發生行情迅速拉升又極速反抽的情形,這樣的秒殺行情使用收盤價模型交易,就算能夠及時出場逃離也無法做到立馬開倉抓住反抽行情。在模型中使用MULTSIG函數,可以實現一根K線上多筆交易,不錯過任何一波交易機會。

關鍵字:MULTSIG(Sec1,Sec2,N,INTERVAL);設置一根k線多信號的指令價方式

1、當INTERVAL不為0時,INTERVAL為數據時間間隔,每隔INTERVAL秒計算一次信號,開倉信號在出信號后的第Sec1個數據時間間隔時下單不復核,平倉信號在出信號后的第Sec2個數據時間間隔下單不復核,一根K線上最大的信號個數為N。

例:INTERVAL為10,豆粕合約開盤第一根K線21:00:09為第一次計算模型,21:00:19為第二次計算模型...

2、當INTERVAL為0時,每筆TICK計算一次信號,開倉信號Sec1秒后下單不復核,平倉信號Sec2秒后下單不復核,一根K線上最大的信號個數為N。

例:Sec1為0,則為開倉信號出信號立即下單,不復核;如果Sec1為1,則為開倉信號出信號1秒后下單,不復核

3、通過調整INTERVAL參數,模型可設置不同數據快照頻率進行回測。

典型思路編寫:

MULTSIG(0,0,2,0);//出信號立即下單不復核,一根K線最多2個信號,每筆TICK計算一次信號

MULTSIG(0,0,2,3);//出信號立即下單不復核,一根K線最多2個信號,每隔3秒計算一次信號

MULTSIG(3,5,2,0);//開倉出信號3秒后下單,平倉出信號5秒下單不復核,一根K線最多2個信號

如下圖,在收盤價模型中這根長上影線的位置我們只能做到出場止損,但是盤中一波極速上漲并反抽的行情我們是交易不到的,使用一根K線上多個信號的指令價模型改進后,在一根K線上可以進行多次交易,盤中波動的行情也能盡收囊中。

3、指令價模型編寫規則

1.模型中需要寫入CHECKSIG、CHECKSIG_MIN、MULTSIG、MULTSIG_MIN、PANZHONG_MIN函數來指定信號執行方式。

2.CHECKSIG、MULTSIG、MULTSIG_MIN、CHECKSIG_MIN、PANZHONG_MIN函數不能同時出現在一個模型中。

3.指令價模型和一開一平過濾模型、加減倉模型沒有必然聯系,支持一開一平的指令價模型,也支持加減倉的指令價模型。

 

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