文華程序化交易過濾模型的運行規(guī)則[文華財經(jīng)公式]

1、一開一平信號過濾模型的編寫

必須有一句AUTOFILTER，不允許連續(xù)出開倉信號或者連續(xù)出平倉信號，有多個開倉信號都滿足條件的時候，取第一個信號作為有效信號，后面的k線上的同樣信號將被過濾掉。

一開一平信號過濾模型支持的指令：BK、BP、BPK、SK、SP、SPK、CLOSEOUT，不支持BK(5)等帶手數(shù)的指令。

支持指令分組。

2、模組的加載初始化

延續(xù)歷史信號：

加載時根據(jù)歷史信號自動加載模組，模組后續(xù)運行根據(jù)歷史最后信號和理論持倉，執(zhí)行模型后續(xù)發(fā)出的信號。

每次手動初始化重新開始：

用戶手動輸入信號方向和信號價格。模組后續(xù)運行，以帶入的信號以及持倉，執(zhí)行模型后續(xù)出的信號。

（來源：www.tumamayizhan.com ）

3、信號的下單手數(shù)

（1）開倉信號：下單手數(shù)按照加載模組設(shè)置的默認開倉手數(shù)執(zhí)行（模組可用資金不足，根據(jù)可開倉手數(shù)執(zhí)行）；

（2）平倉信號：平掉模組全部持倉手數(shù)。

4、主觀干預(yù)

（1）當(dāng)前是開倉信號（BK、SK、BPK、SPK）的狀態(tài)下：在本根和后續(xù)k線上，可以加倉下單，也可以減倉下單（加倉后子賬戶持倉小于等于理論持倉）；

（2）手動減倉到0的情況下，模型的平倉信號照出，只是因為模組子賬戶持倉為0，不再發(fā)委托；

（3）模組理論持倉為0時候，不允許主觀干預(yù)。

干預(yù)失敗的幾種情況：

（1）有掛單不能進行手動干預(yù)；

（2）有未處理完的操作不能進行手動干預(yù)；

（3）有多頭持倉不能干預(yù)賣開；

（4）有空頭持倉不能干預(yù)買開；

（5）沒有多頭持倉不能干預(yù)賣平；

（6）沒有空頭持倉不能干預(yù)買平。

干預(yù)成功的結(jié)果：

直接發(fā)出委托，不在K線圖上產(chǎn)生信號，但是會改變模組子賬戶持倉。

5、計算下一個信號依據(jù)

一開一平信號過濾模型，完全根據(jù)上一個有效信號來計算下一個信號，開倉信號和平倉信號一一對應(yīng)。

6、一根k線多信號

一根k線上信號確定以后，會計算下一個信號，支持一根k線上先后出現(xiàn)多個信號。

信號的下單執(zhí)行規(guī)則

（1）開倉信號發(fā)出時，不管模組中是否有掛單，直接發(fā)出開倉指令；

（2）平倉信號發(fā)出時：

① 如果之前發(fā)出的開倉信號委托還沒有發(fā)出，則停止執(zhí)行平倉信號；

② 如果之前發(fā)出的開倉信號有掛單（還沒有成交或部分成交），先撤掉對應(yīng)的掛單，然后執(zhí)行平倉指令（平實際的模組持倉手數(shù)，如果0手持倉就不發(fā)委托）；

（3）在系統(tǒng)正在執(zhí)行信號忽閃造成的消失處理的情況下，必須等信號消失處理完，再執(zhí)行新的信號；

（4）信號消失的處理：

① 對應(yīng)的信號還未發(fā)出委托，則停止執(zhí)行該信號；

② 對應(yīng)的信號有掛單，但是還沒有成交，撤掉掛單；

③ 對應(yīng)的開倉信號已經(jīng)委托并且成交（全部成交或部分成交），則平倉對應(yīng)手數(shù)，恢復(fù)0持倉狀態(tài)；

④ 對應(yīng)的平倉信號已經(jīng)委托并且成交（全部成交或部分成交），則新開倉對應(yīng)手數(shù)，恢復(fù)以前的持倉狀態(tài)。

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（來源：http://www.tumamayizhan.com/2018/02/11/50094.shtml?）