文華程序化交易過濾模型的運行規則[文華財經公式]

1、一開一平信號過濾模型的編寫

必須有一句AUTOFILTER，不允許連續出開倉信號或者連續出平倉信號，有多個開倉信號都滿足條件的時候，取第一個信號作為有效信號，后面的k線上的同樣信號將被過濾掉。

一開一平信號過濾模型支持的指令：BK、BP、BPK、SK、SP、SPK、CLOSEOUT，不支持BK(5)等帶手數的指令。

支持指令分組。

2、模組的加載初始化

延續歷史信號：

加載時根據歷史信號自動加載模組，模組后續運行根據歷史最后信號和理論持倉，執行模型后續發出的信號。

每次手動初始化重新開始：

用戶手動輸入信號方向和信號價格。模組后續運行，以帶入的信號以及持倉，執行模型后續出的信號。

（來源：www.tumamayizhan.com ）

3、信號的下單手數

（1）開倉信號：下單手數按照加載模組設置的默認開倉手數執行（模組可用資金不足，根據可開倉手數執行）；

（2）平倉信號：平掉模組全部持倉手數。

4、主觀干預

（1）當前是開倉信號（BK、SK、BPK、SPK）的狀態下：在本根和后續k線上，可以加倉下單，也可以減倉下單（加倉后子賬戶持倉小于等于理論持倉）；

（2）手動減倉到0的情況下，模型的平倉信號照出，只是因為模組子賬戶持倉為0，不再發委托；

（3）模組理論持倉為0時候，不允許主觀干預。

干預失敗的幾種情況：

（1）有掛單不能進行手動干預；

（2）有未處理完的操作不能進行手動干預；

（3）有多頭持倉不能干預賣開；

（4）有空頭持倉不能干預買開；

（5）沒有多頭持倉不能干預賣平；

（6）沒有空頭持倉不能干預買平。

干預成功的結果：

直接發出委托，不在K線圖上產生信號，但是會改變模組子賬戶持倉。

5、計算下一個信號依據

一開一平信號過濾模型，完全根據上一個有效信號來計算下一個信號，開倉信號和平倉信號一一對應。

6、一根k線多信號

一根k線上信號確定以后，會計算下一個信號，支持一根k線上先后出現多個信號。

信號的下單執行規則

（1）開倉信號發出時，不管模組中是否有掛單，直接發出開倉指令；

（2）平倉信號發出時：

① 如果之前發出的開倉信號委托還沒有發出，則停止執行平倉信號；

② 如果之前發出的開倉信號有掛單（還沒有成交或部分成交），先撤掉對應的掛單，然后執行平倉指令（平實際的模組持倉手數，如果0手持倉就不發委托）；

（3）在系統正在執行信號忽閃造成的消失處理的情況下，必須等信號消失處理完，再執行新的信號；

（4）信號消失的處理：

① 對應的信號還未發出委托，則停止執行該信號；

② 對應的信號有掛單，但是還沒有成交，撤掉掛單；

③ 對應的開倉信號已經委托并且成交（全部成交或部分成交），則平倉對應手數，恢復0持倉狀態；

④ 對應的平倉信號已經委托并且成交（全部成交或部分成交），則新開倉對應手數，恢復以前的持倉狀態。

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（來源：http://www.tumamayizhan.com/2018/02/11/50094.shtml?）

 

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