文華MQ股票池程序化的編寫常見(jiàn)問(wèn)題[文華財(cái)經(jīng)公式]
三、編寫常見(jiàn)問(wèn)題
（1）K線圖公式/TICK圖公式
①NumericSeries、StringSeries定義序列型變量
盤中運(yùn)行：記錄下每根K線的運(yùn)算結(jié)果，用于下根K線的計(jì)算
回測(cè)：支持回測(cè)
注：TICK周期上每筆TICK一根K線，定義序列型變量，當(dāng)根K線計(jì)算模型時(shí)使用上根K線的運(yùn)算結(jié)果，相當(dāng)于全局變量的用法
例子：通過(guò)序列變量控制一天之內(nèi)總的開(kāi)倉(cāng)次數(shù)（開(kāi)多+開(kāi)空）
Setting
??? AddTimes:5; ?
Params
??? Numeric Length(3); // 周期
Vars
??? NumericSeries BarN; //當(dāng)日K線根數(shù)
??? NumericSeries myflag; // 交易次數(shù)
Begin
// ------------------- 取當(dāng)日K線根數(shù)及交易次數(shù) -----------------
??? If(date!=date[1])
??? {
???BarN= 1 ;
???myflag =0;
??? }
else BarN= BarN[1]+1; ?
// ----------------------- 多頭開(kāi)倉(cāng)-------------------- ???
? If (MarketPosition!=-1 ?And Vol > 0 )
??? {
??If(Every(IsUp,Length) And BarN>=Length And CloseMinute>=5 And myflag<= 5) //連續(xù)三根收陽(yáng)，則開(kāi)多單，最多連續(xù)開(kāi)5次。
{
?Buy(0, Active_Order);
?myflag = myflag+1;
???}
??? }
??? // ------------------------ 空頭開(kāi)倉(cāng)-----------------
?? If (MarketPosition!=1 ?And Vol > 0 )
?? {
???If(Every(IsDown,Length) And BarN>=Length And CloseMinute>=5 And myflag<= 5) //連續(xù)三根收陰，則開(kāi)空單，最多連續(xù)開(kāi)5次。
???{ ?
SellShort(0,Active_Order);
myflag = myflag+1;
???}
??? }
?? If(CloseMinute<=5 And BarsSinceEntry > 0 And Vol > 0)
{
// ------------------------- 尾盤多頭平倉(cāng)----------------
?If(MarketPosition == 1 )
Sell(0, Active_Order);
? // ---------------------- 尾盤空頭平倉(cāng)-------------
?If(MarketPosition == -1)
?BuyToCover(0, Active_Order);
}
End
盤中運(yùn)行：記錄下每筆TICK的運(yùn)算結(jié)果，用于之后的計(jì)算
回測(cè)：不支持回測(cè)
（2）算法交易公式
Global_Numeric、Global_NumericArray、Global_String、Global_StringArray定義全局變量或使用GetGlobalVar(Index)、SetGlobalVar(Index,Val)；GetGlobalVar2(Str)、SetGlobalVar2(Str,Val)
盤中運(yùn)行：記錄下每筆TICK的運(yùn)算結(jié)果，用于之后的計(jì)算
回測(cè)：支持算法交易回測(cè)
例子：通過(guò)全局變量，控制交易重復(fù)執(zhí)行
（1）
Data ?
??? data0:"m1801";
Vars
??? Global_Numeric type;
Begin ?
??? If(data0.A_BuyProfitLoss()>5000&&type == 0) //如果該合約多頭盈虧大于5000，加倉(cāng)1手
??? {
?????? data0.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,1,data0.price("Ask1"));
?????? type = 1; //加倉(cāng)后type重新賦值，避免重復(fù)執(zhí)行
??? }
End
（2）（來(lái)源 www.tumamayizhan.com ）
Data ?
??? data0:"m1801";
Begin ?
??? If(data0.A_BuyProfitLoss()>5000 && GetGlobalVar(0) == 0) //如果該合約多頭盈虧大于5000，加倉(cāng)1手
??? {
?????? data0.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,1,data0.price("Ask1"));
?????? SetGlobalVar(0,1); //加倉(cāng)后全局變量第一個(gè)位置重新賦值，避免重復(fù)執(zhí)行
??? }
End
使用Numeric、NumericSeries定義數(shù)值型變量代替
變量返回值：1代表True；0代表Flse
例子：通過(guò)設(shè)置決定是否啟用按資金比例下單
Vars
NumericSeries ?Ma5; //5周期均線
NumericSeries ?Ma10; //10周期均線
Numeric ?Buytype(0);//是否啟用按資金比例下單
Numeric ?lots;//下單手?jǐn)?shù)
Begin ?
??? If(Buytype ==0 )
??? {
lots = 5;//固定5手開(kāi)倉(cāng)
??? }
?? Else If(Buytype == 1 )
??? {
lots = MoneyTot*0.2/(Close*ContractUnit*MarginRatio);//按資金的百分之20開(kāi)倉(cāng)
??? }
??? Ma5 = Ma(Close,5);
??? Ma10 = Ma(Close,10);
??? If(Ref( CrossUp(Ma5,Ma10) ,1) )
??? {
Buy(lots);
??? }
?? Else If(Ref( CrossDown(Ma5,Ma10) ,1) )
??? {
SellShort(lots);
??? }
End
使用NumericArray、StringArray、Global_StringArray定義不同類型的數(shù)組變量
例子：取得最近10根K線內(nèi)最高價(jià)小于當(dāng)前K線，最低價(jià)大于當(dāng)前K線的K線數(shù)量
Vars
??? NumericArray deep;
??? Numeric i;
??? Numeric j;
??? Numeric k;
Begin
??? For i =0 To 9
{
??? If( High>High[i])
??? {
?deep[j]=Low[i];
?j = j+1;//裝入最近的10根K線內(nèi)小于當(dāng)根最高價(jià)的K線的最低價(jià)
??? }
}
??? For i =0 To j-1
{
??? If( Low<deep[i])
?k = k+1;
}
PlotNumeric("根數(shù)",k);
End
?
來(lái)源http://www.tumamayizhan.com/2018/02/10/50054.shtml
?
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