文華程序化交易－加減倉模型的運行規(guī)則[文華財經公式]

1、加減倉模型的編寫

加減倉模型，允許連續(xù)出開倉信號或者連續(xù)出平倉信號，可以實現加倉、減倉。

支持的指令：BK（N）、BP（N）、SK（N）、SP（N）、CLOSEOUT、BPK（N）、SPK（N），不支持不帶手數的開平倉指令。

（1）支持指令分組。

（2）多個指令條件同時滿足時，按條件語句編寫的先后順序執(zhí)行信號。

2、模組的加載初始化

延續(xù)歷史信號：

加載時根據歷史信號自動加載模組，模組后續(xù)運行根據歷史最后信號和理論持倉，執(zhí)行模型后續(xù)發(fā)出的信號。

每次手動初始化重新開始：

用戶手動輸入信號方向和信號價格。模組后續(xù)運行，以帶入的信號以及持倉，執(zhí)行模型后續(xù)出的信號。

3、信號的下單手數

按照指令里寫的手數下單（模組可用資金不足，根據可開倉手數執(zhí)行）；

可以用MYVOL函數取運行模組中的設定的下單手數，例如：BK(2*MYVOL)。

4、主觀干預

（1）當前信號是開倉信號（BK、SK）、反手信號（BPK、SPK）的狀態(tài)下，在本根和后續(xù)k線上，可以加倉下單，也可以減倉下單（加倉后子賬戶持倉小于等于理論持倉）；

（2）當前信號是平倉信號（BP、SP）的狀態(tài)下，在本根和后續(xù)k線上，可以減倉下單；

（3）模組理論持倉為0時候，不允許主觀干預。

干預失敗的幾種情況：

（1）有掛單不能進行手動干預；

（2）有未處理完的操作不能進行手動干預；

（3）有多頭持倉不能干預賣開；

（4）有空頭持倉不能干預買開；

（5）沒有多頭持倉不能干預賣平；

（6）沒有空頭持倉不能干預買平。

干預成功的結果：

直接發(fā)出委托，不在K線圖上產生信號，但是會改變模組子賬戶持倉。

5、加減倉模型根據模組持倉來計算下一個信號

（1）模組的理論持倉為0的情況下，找開倉信號（BK或SK），先找到的有效；

（2）開倉信號后，可以出現繼續(xù)加倉信號、再減倉信號、反手信號或清倉信號；

（3）平倉信號后，可以出現繼續(xù)減倉信號、再加倉信號或清倉信號；

來源 www.tumamayizhan.com?

6、一根k線多信號

一根k線上信號確定以后，會計算下一個信號，支持一根k線上先后出現多個信號。

信號的下單執(zhí)行規(guī)則

（1）開倉信號發(fā)出時，不管模組中是否有掛單，直接發(fā)出開倉指令；

（2）平倉信號發(fā)出時：

① 如果之前發(fā)出的開倉信號委托還沒有發(fā)出，則停止執(zhí)行平倉信號；

② 如果之前發(fā)出的開倉信號有掛單（還沒有成交或部分成交），先撤掉當前模組所有的開倉掛單，然后執(zhí)行平倉指令（平實際的模組持倉手數，如果0手持倉就不發(fā)委托）；

（3）在系統正在執(zhí)行信號忽閃造成的消失處理的情況下，必須等信號消失處理完，再執(zhí)行新的信號；

（4）信號消失的處理：

① 對應的信號還未發(fā)出委托，則停止執(zhí)行該信號；

② 對應的信號有掛單，但是還沒有成交，撤掉掛單；

③ 對應的開倉信號已經委托并且成交（全部成交或部分成交），則平倉對應手數，恢復0持倉狀態(tài)；

④ 對應的平倉信號已經委托并且成交（全部成交或部分成交），則新開倉對應手數，恢復以前的持倉狀態(tài)。

來源? http://www.tumamayizhan.com/2018/02/11/50093.shtml

 

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