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文華程序化之算法交易實現高頻策略及個性化下單[文華財經公式]

作者：佚名來源：本站原創發布時間：2018年02月11日點擊數：　【收藏到本網的會員中心】

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這部分是在原算法交易模型功能擴展而來的。

很多成功的程序化交易投資者每年算一筆賬，在滑點上的損失比交的手續費還要多。隨著投資者對程序化交易的認識不斷提高，投資者之間將逐漸從交易策略的較量轉變為下單精細化控制的博弈上來。算法交易模型可對程序化委托的每個環節進行精細化控制，達到降低交易成本的目的，如何減小滑點成本，減小交易的摩擦成本是他們的著力點。
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（一）案例1：追價算法交易模型確保成交

模型滿足開倉條件發出委托信號后，因行情變動快，加之下單手數多等原因，可能無法快速成交。通過綁定自己編寫的追價算法交易模型，可及時將沒有成交的部分進行自動撤單，然后自動按照編寫的價格方式重新發出委托，如果出現價差過大或長時間無法成交等則放棄本次交易。下圖為算法交易模型策略部分源碼。來源 www.tumamayizhan.com?
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算法交易模型執行效果如下圖所示，在第一次委托沒有成交時，算法交易模型對委托進行了撤單，撤單后重新追價，確保了委托的成交。

（二）案例2：分批下單，實現大單拆分

大客戶由于資金量大，滿足模型條件時如果一次下單手數過多很可能無法成交或直接將價格打穿。通過綁定自己編寫的分批算法交易模型，可在下單時由系統自動拆分成合適的小單分批委托，也可由算法交易模型監測價差過大時是否放棄后續委托。下圖為算法交易模型策略部分源碼。
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算法交易模型執行效果如下圖所示，利用算法交易模型，將20手委托拆分成4批委托，每批5手。

(三) 案例3：實現自己的止盈止損策略

軟件中會提供幾種默認止贏止損策略，但有時還是無法完全滿足用戶的多樣性需要，算法交易模型的函數可取到盤口價格和持倉合約的信息（持倉價格、數量、和盈虧等），通過編寫算法交易模型可定制屬于您自己的止損止盈策略。

跟蹤止盈是軟件默認提供的策略，但如果希望在盈利達到一定值時在啟動跟蹤止盈策略，就無法實現了，下圖為按照此需求編寫的獨立運行的算法交易模型的部分源碼（盈利達到3個點后啟動跟蹤止損策略）。那么在開倉后，獨立運行的算法交易模型就會開始取盤口價格和持倉價格實時監測，滿足了條件會自動發平倉委托。

（四）算法交易模型的建立和運行

1、建立算法交易模型：
如下圖所示是如何建立算法交易模型：
來源 www.tumamayizhan.com?

2、運行算法交易模型：
如下圖所示，是如何運行算法交易模型。
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（五）相關常見問題解答

1、算法交易模型的編寫語法在哪里可以找到？

答：如下圖所示，點擊軟件上方菜單的【編寫】—>編寫算法交易模型，在彈出的窗口中點擊【幫助】—>基本語法，即可彈出算法交易模型編寫語法的網頁。

2、算法交易模型可以使用策略模型的函數么？
答：模型和算法交易模型的函數庫是相互獨立的，不能互相引用的。

3、手動開倉的單子可用算法交易模型平倉么？如何平倉？

答：手動開倉的單子可使用獨立運行的算法交易模型平倉。在算法交易模型中可利用發出委托函數（T_Deal）指定平倉的合約。

來源 www.tumamayizhan.com?
4、算法交易模型能否取到模組信號？

答：算法交易模型可以取到模組信號，并通過這種方式實現對指定模組的下單精細控制。
方法：
VAR Modname;
Modname="模型名";
算法交易模型中，指令狀態函數與Modname關聯即可，例如Modname.F_Sig()==BK
注：想要使用算法交易模型取到模型信號，模型需要在編寫時加入SETMODRUNTYPE函數。

5、算法交易模型能否識別具體模組的具體信號？
答：可根據行數來判斷，使用F_SigPos()函數判斷當前信號在模型中是第幾個有指令的語句。

6、算法交易模型可以進行效果測試么？
答：可以，如下圖所示，是如何進行算法交易模型模型回測

7、程序化自動下單一定要使用算法交易模型么？
答：也可以不編寫算法交易模型的；軟件自帶的精細控制功能也可使用。

來源? http://www.tumamayizhan.com/2018/02/11/50092.shtml

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