文華MQ股票池程序化的股票分為T+1模型和T+0模型[文華財(cái)經(jīng)公式]

（一）T+1模型：
通過低買高賣獲得盈利，遵循股票T+1交易規(guī)則。
交易指令：Buy買入；Sell賣出
T+1交易即：當(dāng)日買入股票，要到下一個交易日才能賣出。
如果沒有老倉，日線周期上，在某一根k線上買入后，之后這根K線上的賣出信號會自動被過濾掉；分鐘周期k線上，如果當(dāng)時買入后，一日內(nèi)后續(xù)K線上賣出信號會自動被過濾掉。
如果有老倉，一天之內(nèi)既可以出現(xiàn)買入信號，也可以出現(xiàn)賣出信號

1、日線模型的編寫：
（1)精密模式：寫入PanZhong_Min函數(shù)
寫入PanZhong_Min:N;語句的模型，一根日k線上可以出多個信號。可以先賣出股票后這根k線上再買回來；可以一根k線上實(shí)現(xiàn)加倉。
N參數(shù)的意義：出信號等N分鐘后確認(rèn)一下信號再下單,推薦參數(shù)用0；
模型采用逐分鐘計(jì)算，模型一分鐘計(jì)算一次，每一根日K線要計(jì)算240次，所以比一般的指標(biāo)公式計(jì)算要慢的多。
例：編寫模型最新價上穿5日均線買入，如果5日均線上穿10日均線再買入一次，10個點(diǎn)止盈，5個點(diǎn)止損。當(dāng)根止損或止盈后如果滿足滿足條件還可以重新買入
Setting
AddTimes:2;//可以連續(xù)買入2次
PanZhong_Min:0;//出信號立即下單
Vars
NumericSeries MA1;
NumericSeries MA2;
begin
MA1=Ma(Close,5);
MA2=Ma(Close,10);
if(CrossUp(Close,MA1))
buy;
if(CrossUp(MA1,MA2))
buy;
if(Close>BKPrice+10*MinPrice || Close<BKPrice-5*MinPrice)//當(dāng)根K線滿足止盈、止損之后還可以重新開倉
Sell;
PlotLine("MA1",MA1,White);
End
（2)精簡模式：
默認(rèn)一根K線只執(zhí)行第一個信號；信號執(zhí)行方式為出信號立即下單。
一根日k線計(jì)算一次，公式計(jì)算快，但是可能會有信號消失的情況
避免信號消失的編寫要點(diǎn)：
K線走完確認(rèn)信號下單，使用REF判斷信號條件
K線盤中執(zhí)行，使用High/Low判斷信號條件
例：編寫模型陽線買入，盈利10個點(diǎn)的時候，賣出一半持倉；陰線全部賣出
Begin
If(High>Open)//當(dāng)根K線盤中為陽線時，買入開倉
Buy(600);
If(Low>BKPrice+10*MinPrice)//當(dāng)根K線盈利10個點(diǎn)的時候，賣出一半持倉
Sell(300);
If(Low<Open)//當(dāng)根K線盤中為陰線時，賣出平倉
Sell(BKVol);
End

?

2、分鐘周期模型的編寫
一根K線只執(zhí)行第一個信號；信號執(zhí)行方式為出信號立即下單。
可能會出現(xiàn)信號消失。
分鐘周期模型，可以實(shí)現(xiàn)一天內(nèi)的多次加倉。
避免信號消失的編寫要點(diǎn)：
（1）K線走完確認(rèn)信號下單，使用REF判斷信號條件
（2）K線盤中執(zhí)行，使用High/Low判斷信號條件
例子：編寫模型陽線買入，陰線賣出
①
Setting
AddTimes:3;//可以連續(xù)賣出3次
Begin
If(Ref(IsUp,1)) //前一根K線確認(rèn)為陽線，買入
buy(100);
If(Ref(IsDown,1))//前一根K線確認(rèn)為陰線，賣出
Sell;
End
②
Setting
StockT0_Plus:True;
Begin
If(Low<Open)//當(dāng)根K線盤中為陰線時，賣出
SellShort(600);
If(Low<SKPrice-10*MinPrice)//當(dāng)根K線盈利10個點(diǎn)的時候，買回一半持倉
BuyToCover(300);
If(High>Open)//當(dāng)根K線盤中為陽線時，買入
BuyToCover;
End

?

?

（二）T+0模型：

（來源 www.tumamayizhan.com ）

若賬戶中有足夠的歷史持倉（底倉額度），可以通過日內(nèi)“高點(diǎn)賣出》低點(diǎn)買入”的反復(fù)操作獲得日內(nèi)盈利，從而變相實(shí)現(xiàn)股票的T+0交易
交易指令：SellShort賣出；BuyToCover買入
T+0交易：賣出股票，底倉額度減少；買入股票，第二個交易日底倉額度回補(bǔ)
即，底倉額度大于0才會計(jì)算賣出信號
編寫要點(diǎn)：
模型寫入StockT0_Plus:True;啟用T+0交易模式
股票模型不支持信號消失的處理，模型編寫中請避免信號消失

（來源 www.tumamayizhan.com ）

1、日線模型的編寫：
寫入PanZhong_Min:n;一根K線上的每個信號都執(zhí)行；出信號N分鐘下單，不復(fù)核；模型逐分鐘回測、運(yùn)行。
例：編寫當(dāng)根K線最新價下穿5日均線賣出，如果5日均線下穿10日均線再賣出一次，盈利10個點(diǎn)或虧損5個點(diǎn)就買入回補(bǔ)倉位
Setting
AddTimes:2;//可以連續(xù)賣出2次
StockT0_Plus:True;
PanZhong_Min:3;//根據(jù)逐分鐘回測的方式執(zhí)行出信號3分鐘后下單，不進(jìn)行復(fù)核
Vars
NumericSeries MA1;
NumericSeries MA2;
begin
MA1=Ma(Close,5);
MA2=Ma(Close,10);
if(CrossDown(Close,MA1))
SellShort;
if(CrossDown(MA1,MA2))
SellShort;
if(Close<SKPrice-10*MinPrice || Close>SKPrice+5*MinPrice)//當(dāng)根K線滿足止盈、止損之后買入回補(bǔ)
BuyToCover;
PlotLine("MA1",MA1,White);
End
2、分鐘周期模型的編寫
一根K線只執(zhí)行第一個信號；信號執(zhí)行方式為出信號立即下單，信號消失不處理
避免信號消失的編寫要點(diǎn)：
（1）K線走完確認(rèn)信號下單，使用REF判斷信號條件
（2）K線盤中執(zhí)行，使用High/Low判斷信號條件
例子：編寫模型陽線買入，陰線賣出
①
Setting
AddTimes:3;//可以連續(xù)賣出3次
StockT0_Plus:True;
Begin
If(Ref(IsDown,1))//前一根K線確認(rèn)為陰線，賣出100股
SellShort(100);
If(Ref(IsUp,1)) //前一根K線確認(rèn)為陽線，買入全部回補(bǔ)
BuyToCover;
End
② Setting
StockT0_Plus:True;
Begin
If(Low<Open)//當(dāng)根K線盤中為陰線時，賣出
SellShort;
If(High>Open)//當(dāng)根K線盤中為陽線時，買入
BuyToCover;
End