量化交易策略設(shè)計 突破型趨勢系統(tǒng)與破回調(diào)型交易系統(tǒng)[程序化新手]

所謂量化自動交易策略就是一種既定的量化交易模式，有量化自動交易系統(tǒng)就離不開內(nèi)在交易策略的存在，我們可以認(rèn)為期貨量化自動交就是將既定的交易策略用計算機(jī)語言編寫出來的一個程序。智冠豐銀主要以設(shè)計開發(fā)文華交易模型和開拓者TB交易模型為主，下面我們深入講解關(guān)于期貨量化自動交易策略的設(shè)計。

期貨交易中不同的品種合約其價格不同，成量不同，波動的大小不同，這種現(xiàn)像就構(gòu)成的期貨合約的波動屬性。所以在量化自動交易策略的設(shè)計方面就有不同的構(gòu)建要求，例如我們既定一款玉米交易策略，那么玉米的價格及波動幅度我們必須先對其品種的屬性做全面的了解。由于玉米合約價格較低，波動較小的屬性，因此我們對量化自動交易系統(tǒng)的策略設(shè)計時要以較長分析周期為主，如5分鐘周期，15分鐘周等，那么周期較長則存在有一定的趨勢性，所以以趨勢交易為主，這樣我們就對交易策略做出了一個大的構(gòu)建思路。如果我們要構(gòu)建一個日內(nèi)量化自動交易系統(tǒng)，首先則要選擇日內(nèi)價格波動活躍，成交量較大，交易費用較低的一個期貨合約。交易中利潤是來自于價格波動，日內(nèi)交易的交易次數(shù)相對比日間交易要高，因此交易費用也為重要。要求有較大的成交量是為了保證最小的交易滑點，成交量較小的品種合約往往對價點差會拉開很大，這樣在日內(nèi)交易中會帶來嚴(yán)重的交易滑點，所以在構(gòu)建交易策略前先做品種的選擇，有針對性的創(chuàng)建量化自動交易策略是非常必要的。

傳統(tǒng)的指標(biāo)交易系統(tǒng)多數(shù)都會采取3個以上的分析指標(biāo)做為開平倉依據(jù)，以多數(shù)服從少數(shù)的策略進(jìn)行交易。這種傳統(tǒng)的量化自動交易策略設(shè)計我們不再深討。對于構(gòu)建一個量化自動趨勢交易系統(tǒng)其方法有兩種：1》突破型趨勢系統(tǒng) 2》突破回調(diào)型交易系統(tǒng)，第1種交易系統(tǒng)適合于較長周期的期貨交易，因為趨勢總是以一種方向性體現(xiàn)出來，如果用于較短的分析周期則有太多假性突破形態(tài)的出現(xiàn)，這是由于主力控資金盤所制并非真正的趨勢方向。第2種交易模型采取突破后回調(diào)介入法，則適用于較短周期及日內(nèi)交易，一般情況第一波的突破已告訴了交易者趨勢的方向性，那么我們等待回調(diào)后介入，順勢而為。那么日內(nèi)交易系統(tǒng)唯一的不同點在于有時間段的交易限制，那么做好止盈及止損是必須的。既使方向做對了，但在每日收盤前沒有盈利依然需要平倉，那么這種情況帶來的虧損是非常郁悶的事。所以設(shè)計量化自動交易策略在收盤前做好時間的控制及止盈工作極為重要。{來源 www.tumamayizhan.com }

保證金交易構(gòu)建量化自動交易系統(tǒng)中資金的管理與頭寸的管理策略是一個非常復(fù)雜的問題，很多量化自動交易者感嘆沒有資金管理的交易系統(tǒng)它只是個玩具。倉位的管理智冠豐銀是這樣做到的，短線交易應(yīng)服從長線趨勢 短線與長線開倉方向一至?xí)r加倉操作或以近期盈虧交易做為加減倉位的依據(jù)，如連續(xù)虧損數(shù)單加倉，反之則減倉。這樣能有效的控制交易模型在虧損時數(shù)額，能使盈利更大化。資金管理就是資金的使用比例，如在一段時間為虧損壯態(tài)，則說明近期行情并不適用于此量化自動交易的策略，得到這個信息后我們可以讓系統(tǒng)降低資金使用比例來防止更大的資金回轍。