期貨波段交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)[程序化老手]

期貨波段交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)原理:

1.根據(jù)期貨價(jià)格變動(dòng)的線(xiàn)性規(guī)律，以波浪原理為主，系統(tǒng)自動(dòng)提取并定義波峰與波谷進(jìn)行分析。

2.系統(tǒng)以大趨勢(shì)運(yùn)行方向?yàn)橹饕_(kāi)倉(cāng)向方，以突破前期高低點(diǎn)為具體識(shí)別條件。

3.趨勢(shì)小幅整理中，未發(fā)生突破行情系統(tǒng)持倉(cāng)或空倉(cāng)不動(dòng)，以減少橫盤(pán)中不必要的開(kāi)倉(cāng)及損失。

4.趨勢(shì)反轉(zhuǎn)并突破時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)止盈或止損平倉(cāng)，一般對(duì)于單邊趨勢(shì)都有巨大的收益。

期貨波段交易系統(tǒng)的使用參數(shù)：

1.準(zhǔn)確把握趨勢(shì)的運(yùn)行方向，該系統(tǒng)適用于5分鐘或15分鐘以上周期。

2.為確保該期貨波段交易系統(tǒng)的穩(wěn)定性，防止假性突研導(dǎo)致的開(kāi)倉(cāng)誤判，模型采用了盤(pán)價(jià)交易即當(dāng)前K線(xiàn)走完發(fā)出交易指令。

3.由于收盤(pán)價(jià)交易信號(hào)并不會(huì)消失或閃爍，因此我們?cè)趩?dòng)交易時(shí)設(shè)置信號(hào)確認(rèn)為0秒。

4.由于避免優(yōu)化成份對(duì)以后行情的不適應(yīng)性，波段王沒(méi)有可修改的參數(shù)，而在設(shè)計(jì)中模型能夠自動(dòng)識(shí)別行情的波動(dòng)屬性，從而可以實(shí)現(xiàn)自適應(yīng)行情的功能。

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