金融市場上堅持你交易策略[程序化老手]

在金融市場上，一個人能一兩次賺錢不難，難的的是能長期穩定賺錢，某種方法一次賺錢不難，難的是這種方法能一直賺錢。在剛踏進期貨行業的時候，一位朋友告訴我，要想做出一個好的交易策略就是復制已有的成功方法，并堅持下去。事實上好的交易方法其實有很多，例如在一個趨勢行情中可以追隨趨勢，在震蕩行情中高拋低吸，或者還可以在明顯的趨勢行情中，買賣倉位一直持有，其他什么都不管，在沒有的趨勢的時候做日內交易或者直接空倉觀望，事實上這些方法都是比較的好的操作策略，畢竟還是有人用這種看似簡單的操作策略獲得了豐厚的利潤。只是由于市場行情的變幻莫測，每種交易策略都會由于用在不合適的市場上發生虧損。假設我們不是按照剛才說的做，而是在趨勢行情中高拋低吸，在震蕩行情追漲殺跌，在原本應該做長線交易的時候做短線，那結果可想而知，不是贏利少就是發生虧損。正是由于人們開始放棄自己成功的交易模式，寄希望于尋找更好的交易方式，試圖時刻把握市場的走勢，但我們知道市場是瞬息萬變的，而且是不可控制的。不同的交易模式對應不同的市場環境得到的結果是不一樣的，有時贏利，有時盈虧平衡，有時發生虧損。事實證明，不斷改變交易方式的投資者大多是虧損的。
長期堅持一套好的交易模式并取得穩定贏利的例子并不在少數。例如邁克爾·卡沃爾寫的一本書，叫《趨勢追蹤》，介紹了一些成功的趨勢追蹤的例子。該書介紹了國外非常著名的基金公司的運作方式，例如比爾·頓和他的頓資本管理公司，還有艾德·斯科塔、約翰·亨利等，他們都是長期堅持趨勢追蹤的成功例子，只要價格變化滿足他們預定的趨勢條件，就進行交易，如果與預期的方向相反的話，說明趨勢判斷失敗，止損出局，真正做到截斷虧損，讓盈利充分奔跑。但是要在震蕩行情中也這么做的話，虧損是顯而易見的。只有在大趨勢的時候，順勢而為的才能獲得豐厚的贏利。但在現實中，我們在看著歷史趨勢的時候，總是會有很多人想，我要是在某點位交易的話，資金肯定能翻數十倍，事實上的確有人做到了，雖然他們的交易策略不是在于抓頂或者抓底，但整個大的趨勢他們抓住了三分之二也會讓他們獲利豐厚。趨勢追蹤并不是現在出現的，以前就有，如斯坦利·卡羅，在他的著作《卡羅談投資策略》一書中寫自己曾經一直持有白糖長達5年，價格由起初的2美元一直漲到60多美元。
但為什么在如此簡單的交易方式上，人們卻還是不能堅持？這就是因為市場行情的不確定性，市場價格不管怎么走都是合理的，市場價格即使破位之后沒有趨勢也是再正常不過的了。大部分投資者認為市場被人操控，市場的主力在和自己做對。如果一次止損的話還可以認為是偶然的話，反復幾次都被止損出局的話，投資者便完全有理由讓自己放棄這種有效的交易方法，從而使自己離成功遙不可及。
其實除了順應趨勢之外，其他的交易方式也能獲得成功，因為任何一種操作方法只要堅持的話，成功的可能性總是存在的。例如“海龜交易法則”是一個順應趨勢的交易策略，但卻有人利用其反其道而行之，設計了“海龜之湯法則”,在趨勢失敗之后，進行反向交易。由于一直堅持做下去，同樣取得了交易的成功。而其他的一些交易方式，例如日內超短線交易、波段交易、、、無論什么交易方式或者策略，都只有一直堅持下去，才可能有實現穩定贏利的機會，因為只有堅持才是勝利。

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