[原創(chuàng)]寬客交易員:他們做什么，他們是如何進化的[古期心得]
本文 SETH 發(fā)表后，由查爾斯·波特斯審查， 古期覺得對寬客也就是我們說的專業(yè)量化交易者技術(shù)員要求有比較系統(tǒng)的介紹，需要有一定的金融基礎(chǔ)及計算機基礎(chǔ)。翻譯給大家一起看看。
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? ? 量化交易(也稱為量化交易)涉及使用計算機算法和程序——基于簡單或復(fù)雜的數(shù)學(xué)模型——來識別和利用現(xiàn)有的交易機會。在后端，量化交易還涉及對歷史數(shù)據(jù)的研究工作，目的是識別盈利機會。
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? ? 量化交易在個人和機構(gòu)層面廣泛應(yīng)用于高頻,算法的,仲裁，以及自動化交易。參與此類交易的交易商定量分析和相關(guān)的交易活動通常被稱為“寬客”或“寬客交易員”
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關(guān)鍵要點
定量交易(也稱為quant trading)涉及使用計算機算法和程序——基于簡單或復(fù)雜的數(shù)學(xué)模型——來識別和利用可用的交易機會。
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量化交易還涉及對歷史數(shù)據(jù)的研究工作，目的是識別盈利機會。
量化交易在個人和機構(gòu)層面廣泛用于高頻、算法、套利和自動化交易。
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在過去的20年里，金融、計算機科學(xué)甚至神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的MBA和博士學(xué)位持有者正在知名的交易機構(gòu)從事交易員的工作。
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雇主包括全球投資銀行、對沖基金或套利交易公司的交易部門，以及小型本地交易公司。
量化交易是如何演變的？
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早些時候，市場是實物和場內(nèi)的，交易者和做市商在那里互動，就證券、價格和數(shù)量達成一致，并在紙上結(jié)算交易。在其他資格中，響亮清晰的聲音和強健的體格被認為是交易求職者的資產(chǎn)，因為這些使他們在交易大廳給人留下深刻印象。
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隨著市場的全球化和擴張，這些樓層空了出來。除了大聲說話之外，沒什么可提供的交易員開始消失，為精通電腦的技術(shù)人員讓路。電子市場提供了巨大的擴展空間、大量的交易數(shù)據(jù)、新的資產(chǎn)和證券，數(shù)據(jù)挖掘、研究、分析和自動交易系統(tǒng)的機會也隨之而來。
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在過去的二十年里，金融、計算機科學(xué)甚至神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在知名的交易機構(gòu)做交易員的工作。
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量化交易者的簡介
根據(jù)交易利潤，量化交易者可以為小型、中型或大型交易公司工作，薪水豐厚，獎金豐厚。雇主包括全球投資銀行、對沖基金或套利交易公司的交易部門，以及小型本地交易公司。
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如今，要想在知名公司找到一份交易員的工作，通常需要一個量化專業(yè)的碩士學(xué)位(MBA，博士，CFA)，除非你是一個有工作經(jīng)驗的老練交易員。盡管這是一個競爭激烈的領(lǐng)域，但其他缺乏經(jīng)驗的年輕定量分析師可以從小型公司開始，或者從初級分析師開始，經(jīng)過長期的努力逐步上升。
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除了擁有金融、數(shù)學(xué)和計算機編程的背景，量化分析師還應(yīng)該具備以下技能和背景:
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計算機使用方面的專業(yè)知識
一種或多種編程語言的實踐知識
熟悉建立和定制交易系統(tǒng)和自動化的可能性
熟悉數(shù)據(jù)饋送和用法
數(shù)據(jù)挖掘、研究和分析能力
冒險能力和交易者的氣質(zhì)
不斷發(fā)現(xiàn)新戰(zhàn)略和機會的創(chuàng)新思維
量化交易工具
定量分析師對包含價格和報價的實時數(shù)據(jù)實施他們自己的算法。他們需要熟悉任何提供數(shù)據(jù)饋送和內(nèi)容的相關(guān)系統(tǒng)。量化交易者通常可以使用這些工具:
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訪問市場數(shù)據(jù)的系統(tǒng)，如彭博數(shù)據(jù)終端擁有適合其交易流程的必要技術(shù)和定量分析工具(如布林線、圖表等。){ 來源 www.tumamayizhan.com }
具有編程語言兼容性的計算機系統(tǒng):Perl、C++、Java、Python是交易者社區(qū)中常見的
歷史和/或?qū)崟r數(shù)據(jù)可用性，以回溯測試他們確定的策略
通常通過以下方式自動訪問經(jīng)紀/交易賬戶直接市場準入
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量化交易員職責
利用上述方法，量化交易者通常會執(zhí)行以下活動:
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確定一個交易策略:它可以基于簡單的價量數(shù)字，或者基于復(fù)雜的數(shù)學(xué)模型
根據(jù)交易策略開發(fā)和建立工作算法/程序/系統(tǒng)
對原型進行回溯測試，以驗證實際的實現(xiàn)和所需的定制:一旦確定，對歷史/現(xiàn)場測試數(shù)據(jù)進行回溯測試，以評估實際的可行性是非常重要的。根據(jù)需要，還會進行進一步的更改
包括風(fēng)險管理標準:執(zhí)行情況分析，實現(xiàn)限損的機制、資金分配限額等。為了使系統(tǒng)盡可能具有保護性
在公開市場的交易執(zhí)行中實施實時反饋系統(tǒng):讓量化設(shè)置上線，并持續(xù)觀察盈利潛力。針對已識別的增強或失敗(如果有)的進一步定制
繼續(xù)努力確定新的戰(zhàn)略
此外，在研究部門做后臺工作，為交易部門的交易員提供交易提示
量化交易者的工作是一個持續(xù)的、嚴格的過程，工作時間很長。今天的交易似乎已經(jīng)變成了計算機對計算機的市場，人類交易者的貢獻僅限于構(gòu)建足夠聰明的計算機程序，比對手開發(fā)的程序交易得更好。隨著利潤機會日益減少，整個市場的自動化程度越高，效率就越高。{ 來源 程序化交易 http://www.tumamayizhan.com }
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?在美國，量化交易頭寸主要集中在紐約和芝加哥，以及對沖基金聚集的地區(qū)，如馬薩諸塞州的波士頓和康涅狄格州的斯坦福德。從全球來看，量化交易員可能會在倫敦、香港、新加坡、東京、悉尼以及其他地區(qū)金融中心找到工作機會。
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底線
量化交易者的工作和相關(guān)的津貼看起來很賺錢，但是有資格進入這個競爭激烈的領(lǐng)域的人需要多方面的技能，知識和氣質(zhì)。量化交易者通常有中等的成功率，許多人在幾年后由于精疲力竭而分散投資或轉(zhuǎn)向其他方向。除了所有必要的基礎(chǔ)設(shè)施，技能和知識，一個人需要有正確的心態(tài)才能成為成功的量化分析師。
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定量分析師賺多少錢？
金融領(lǐng)域的薪酬往往很高。在定量分析領(lǐng)域，找到250，000美元或以上的職位并不罕見。如果算上獎金，一個量化交易者每年可以賺50多萬美元。和大多數(shù)職業(yè)一樣，你的經(jīng)驗越多，簡歷上的經(jīng)驗越多，你得到的報酬就越多。對沖基金或其他交易公司通常支付最高的薪酬，而入門級的定量分析師職位可能只賺12.5萬美元或15萬美元。
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對沖基金定量分析師能賺多少錢？
如果你是一名量化交易者，在對沖基金工作，你通常會獲得最高的薪水。例如，根據(jù)Selby Jennings的2020年北美quant團隊薪酬和獎金調(diào)查，擁有STEM領(lǐng)域(科學(xué)、技術(shù)工程或數(shù)學(xué))博士學(xué)位的畢業(yè)生在頂級對沖基金或獨立交易公司的總薪酬(薪酬和獎金之和)可能在30萬至40萬美元之間。
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成為Quant的步驟有哪些？
大多數(shù)公司要求至少有一個定量學(xué)科(數(shù)學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)或統(tǒng)計學(xué))的碩士學(xué)位，或者最好是博士學(xué)位。碩士學(xué)位金融工程或者計算金融也可能是有效的入口點作為一名量化交易者。
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如果你擁有MBA學(xué)位，你可能還需要很強的數(shù)學(xué)或計算技能，除了在現(xiàn)實世界中有一些扎實的經(jīng)驗，才能被聘為量化交易者。{ 來源 程序化交易 www.tumamayizhan.com }
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除了教育要求，量化交易者還必須有先進的軟件技能。C++通常用于高頻交易應(yīng)用程序和離線統(tǒng)計分析將在MATLAB、SAS、S-PLUS或類似的軟件包中進行。定價知識也可以嵌入到用Java創(chuàng)建的交易工具中。凈或VBA，并且經(jīng)常與Excel集成。
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統(tǒng)計的哪個領(lǐng)域?qū)Χ糠治鰩熥钣杏茫?/strong>
統(tǒng)計學(xué)的某些方面是定量交易的支柱，包括回歸理論和時間序列分析。電子工程技術(shù)如傅立葉分析和小波分析也用于定量分析。在量化交易中，你需要理解的大部分統(tǒng)計學(xué)概念是如此的高級，以至于在大學(xué)里都沒有教授過。因此，繼續(xù)統(tǒng)計學(xué)的高級研究(即博士課程)是很重要的。
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Quants需要了解哪些編程語言？
C++和Java是交易系統(tǒng)中使用的主要編程語言。除了知道如何使用像R、MatLab、Stata、Python這樣的工具，以及在較小程度上使用Perl之外，Quants經(jīng)常需要用C++編寫代碼。
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