本文 SETH 發表后，由查爾斯·波特斯審查， 古期覺得對寬客也就是我們說的專業量化交易者技術員要求有比較系統的介紹，需要有一定的金融基礎及計算機基礎。翻譯給大家一起看看。
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? ? 量化交易(也稱為量化交易)涉及使用計算機算法和程序——基于簡單或復雜的數學模型——來識別和利用現有的交易機會。在后端，量化交易還涉及對歷史數據的研究工作，目的是識別盈利機會。
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? ? 量化交易在個人和機構層面廣泛應用于高頻,算法的,仲裁，以及自動化交易。參與此類交易的交易商定量分析和相關的交易活動通常被稱為“寬客”或“寬客交易員”
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關鍵要點
定量交易(也稱為quant trading)涉及使用計算機算法和程序——基于簡單或復雜的數學模型——來識別和利用可用的交易機會。
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量化交易還涉及對歷史數據的研究工作，目的是識別盈利機會。
量化交易在個人和機構層面廣泛用于高頻、算法、套利和自動化交易。
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在過去的20年里，金融、計算機科學甚至神經網絡的MBA和博士學位持有者正在知名的交易機構從事交易員的工作。
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雇主包括全球投資銀行、對沖基金或套利交易公司的交易部門，以及小型本地交易公司。
量化交易是如何演變的？
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早些時候，市場是實物和場內的，交易者和做市商在那里互動，就證券、價格和數量達成一致，并在紙上結算交易。在其他資格中，響亮清晰的聲音和強健的體格被認為是交易求職者的資產，因為這些使他們在交易大廳給人留下深刻印象。
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隨著市場的全球化和擴張，這些樓層空了出來。除了大聲說話之外，沒什么可提供的交易員開始消失，為精通電腦的技術人員讓路。電子市場提供了巨大的擴展空間、大量的交易數據、新的資產和證券，數據挖掘、研究、分析和自動交易系統的機會也隨之而來。
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在過去的二十年里，金融、計算機科學甚至神經網絡在知名的交易機構做交易員的工作。
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量化交易者的簡介
根據交易利潤，量化交易者可以為小型、中型或大型交易公司工作，薪水豐厚，獎金豐厚。雇主包括全球投資銀行、對沖基金或套利交易公司的交易部門，以及小型本地交易公司。
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如今，要想在知名公司找到一份交易員的工作，通常需要一個量化專業的碩士學位(MBA，博士，CFA)，除非你是一個有工作經驗的老練交易員。盡管這是一個競爭激烈的領域，但其他缺乏經驗的年輕定量分析師可以從小型公司開始，或者從初級分析師開始，經過長期的努力逐步上升。
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除了擁有金融、數學和計算機編程的背景，量化分析師還應該具備以下技能和背景:
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計算機使用方面的專業知識
一種或多種編程語言的實踐知識
熟悉建立和定制交易系統和自動化的可能性
熟悉數據饋送和用法
數據挖掘、研究和分析能力
冒險能力和交易者的氣質
不斷發現新戰略和機會的創新思維
量化交易工具
定量分析師對包含價格和報價的實時數據實施他們自己的算法。他們需要熟悉任何提供數據饋送和內容的相關系統。量化交易者通常可以使用這些工具:
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訪問市場數據的系統，如彭博數據終端擁有適合其交易流程的必要技術和定量分析工具(如布林線、圖表等。){ 來源 www.tumamayizhan.com }
具有編程語言兼容性的計算機系統:Perl、C++、Java、Python是交易者社區中常見的
歷史和/或實時數據可用性，以回溯測試他們確定的策略
通常通過以下方式自動訪問經紀/交易賬戶直接市場準入
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量化交易員職責
利用上述方法，量化交易者通常會執行以下活動:
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確定一個交易策略:它可以基于簡單的價量數字，或者基于復雜的數學模型
根據交易策略開發和建立工作算法/程序/系統
對原型進行回溯測試，以驗證實際的實現和所需的定制:一旦確定，對歷史/現場測試數據進行回溯測試，以評估實際的可行性是非常重要的。根據需要，還會進行進一步的更改
包括風險管理標準:執行情況分析，實現限損的機制、資金分配限額等。為了使系統盡可能具有保護性
在公開市場的交易執行中實施實時反饋系統:讓量化設置上線，并持續觀察盈利潛力。針對已識別的增強或失敗(如果有)的進一步定制
繼續努力確定新的戰略
此外，在研究部門做后臺工作，為交易部門的交易員提供交易提示
量化交易者的工作是一個持續的、嚴格的過程，工作時間很長。今天的交易似乎已經變成了計算機對計算機的市場，人類交易者的貢獻僅限于構建足夠聰明的計算機程序，比對手開發的程序交易得更好。隨著利潤機會日益減少，整個市場的自動化程度越高，效率就越高。{ 來源 程序化交易 http://www.tumamayizhan.com }
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?在美國，量化交易頭寸主要集中在紐約和芝加哥，以及對沖基金聚集的地區，如馬薩諸塞州的波士頓和康涅狄格州的斯坦福德。從全球來看，量化交易員可能會在倫敦、香港、新加坡、東京、悉尼以及其他地區金融中心找到工作機會。
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底線
量化交易者的工作和相關的津貼看起來很賺錢，但是有資格進入這個競爭激烈的領域的人需要多方面的技能，知識和氣質。量化交易者通常有中等的成功率，許多人在幾年后由于精疲力竭而分散投資或轉向其他方向。除了所有必要的基礎設施，技能和知識，一個人需要有正確的心態才能成為成功的量化分析師。
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定量分析師賺多少錢？
金融領域的薪酬往往很高。在定量分析領域，找到250，000美元或以上的職位并不罕見。如果算上獎金，一個量化交易者每年可以賺50多萬美元。和大多數職業一樣，你的經驗越多，簡歷上的經驗越多，你得到的報酬就越多。對沖基金或其他交易公司通常支付最高的薪酬，而入門級的定量分析師職位可能只賺12.5萬美元或15萬美元。
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對沖基金定量分析師能賺多少錢？
如果你是一名量化交易者，在對沖基金工作，你通常會獲得最高的薪水。例如，根據Selby Jennings的2020年北美quant團隊薪酬和獎金調查，擁有STEM領域(科學、技術工程或數學)博士學位的畢業生在頂級對沖基金或獨立交易公司的總薪酬(薪酬和獎金之和)可能在30萬至40萬美元之間。
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成為Quant的步驟有哪些？
大多數公司要求至少有一個定量學科(數學、經濟學、金融學或統計學)的碩士學位，或者最好是博士學位。碩士學位金融工程或者計算金融也可能是有效的入口點作為一名量化交易者。
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如果你擁有MBA學位，你可能還需要很強的數學或計算技能，除了在現實世界中有一些扎實的經驗，才能被聘為量化交易者。{ 來源 程序化交易 www.tumamayizhan.com }
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除了教育要求，量化交易者還必須有先進的軟件技能。C++通常用于高頻交易應用程序和離線統計分析將在MATLAB、SAS、S-PLUS或類似的軟件包中進行。定價知識也可以嵌入到用Java創建的交易工具中。凈或VBA，并且經常與Excel集成。
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統計的哪個領域對定量分析師最有用？
統計學的某些方面是定量交易的支柱，包括回歸理論和時間序列分析。電子工程技術如傅立葉分析和小波分析也用于定量分析。在量化交易中，你需要理解的大部分統計學概念是如此的高級，以至于在大學里都沒有教授過。因此，繼續統計學的高級研究(即博士課程)是很重要的。
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Quants需要了解哪些編程語言？
C++和Java是交易系統中使用的主要編程語言。除了知道如何使用像R、MatLab、Stata、Python這樣的工具，以及在較小程度上使用Perl之外，Quants經常需要用C++編寫代碼。
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