古期分享：通過風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算合理倉位[古期心得]
? ? 風(fēng)險(xiǎn)控制是量化交易的核心，隨著倉位增加，策略獲取收益越大，同時(shí)也承擔(dān)了更高的風(fēng)險(xiǎn)，而倉位過輕又會(huì)有大筆資金閑置錯(cuò)過行情，一個(gè)好的策略應(yīng)該在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下追求更高的回報(bào)。今天我們從策略風(fēng)險(xiǎn)角度，為大家介紹一種策略頭寸計(jì)算方式。
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*本文講述的頭寸計(jì)算方式基于文華T8趨勢策略量化軟件實(shí)現(xiàn)
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一、使用方法
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模型加載k線圖回測后->右鍵->模型回測報(bào)告->推薦實(shí)盤頭寸按鈕，填寫總資金和額定風(fēng)險(xiǎn)數(shù)值，后會(huì)自動(dòng)計(jì)算出最大持倉頭寸。來源 www.tumamayizhan.com
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二、推薦頭寸計(jì)算公式
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最大持倉頭寸 = 總資金*額定風(fēng)險(xiǎn)/(最大每手虧損金額*1.5)
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總資金：分配給當(dāng)前單元的資金。
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額定風(fēng)險(xiǎn)：當(dāng)前單元客戶能承受的風(fēng)險(xiǎn)率
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最大每手虧損金額：根據(jù)回測報(bào)告取得當(dāng)前模型最大每手虧損
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**推薦頭寸相當(dāng)于當(dāng)前資金和預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)下，計(jì)算最大的持倉頭寸。
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三、推薦頭寸功能案例解析
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案例解析采用常規(guī)的DUAL THRUST模型，初始開倉設(shè)置5手，模型主圖回測后，進(jìn)入回測報(bào)告，點(diǎn)推薦實(shí)盤頭寸，總資金是50w，額定風(fēng)險(xiǎn)是當(dāng)前模型回測的半年時(shí)間內(nèi)，我們可以接受的虧損是多少，案例采用按照10%，即分配的50萬半年時(shí)間能夠接受的虧損是50萬*10%=5萬，根據(jù)模型回測每手最大虧損金額的1.5倍， 軟件自動(dòng)計(jì)算出當(dāng)前模型的推薦的頭寸數(shù)量為11手。
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接下來我們把模型里的手?jǐn)?shù)修改為11手，然后重新回測一下，檢驗(yàn)效果是否有提升？
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* 文中公式源碼僅作功能案例分析使用，不建議實(shí)盤直接使用，依此入市，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)?
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測試后發(fā)現(xiàn)隨著開倉手?jǐn)?shù)變多，資金使用率和收益均有提高，策略風(fēng)險(xiǎn)是在我們設(shè)定的額度風(fēng)險(xiǎn)之內(nèi)的，通過推薦實(shí)盤頭寸功能計(jì)算的頭寸，一定的風(fēng)險(xiǎn)下，我們實(shí)現(xiàn)了更高的收益。{來；源; 文華財(cái)經(jīng)}
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