古期分享：通過風(fēng)險計算合理倉位[古期心得]
? ? 風(fēng)險控制是量化交易的核心，隨著倉位增加，策略獲取收益越大，同時也承擔(dān)了更高的風(fēng)險，而倉位過輕又會有大筆資金閑置錯過行情，一個好的策略應(yīng)該在風(fēng)險可控的前提下追求更高的回報。今天我們從策略風(fēng)險角度，為大家介紹一種策略頭寸計算方式。
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*本文講述的頭寸計算方式基于文華T8趨勢策略量化軟件實現(xiàn)
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一、使用方法
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模型加載k線圖回測后->右鍵->模型回測報告->推薦實盤頭寸按鈕，填寫總資金和額定風(fēng)險數(shù)值，后會自動計算出最大持倉頭寸。來源 www.tumamayizhan.com
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二、推薦頭寸計算公式
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最大持倉頭寸 = 總資金*額定風(fēng)險/(最大每手虧損金額*1.5)
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總資金：分配給當(dāng)前單元的資金。
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額定風(fēng)險：當(dāng)前單元客戶能承受的風(fēng)險率
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最大每手虧損金額：根據(jù)回測報告取得當(dāng)前模型最大每手虧損
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**推薦頭寸相當(dāng)于當(dāng)前資金和預(yù)期的風(fēng)險下，計算最大的持倉頭寸。
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三、推薦頭寸功能案例解析
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案例解析采用常規(guī)的DUAL THRUST模型，初始開倉設(shè)置5手，模型主圖回測后，進入回測報告，點推薦實盤頭寸，總資金是50w，額定風(fēng)險是當(dāng)前模型回測的半年時間內(nèi)，我們可以接受的虧損是多少，案例采用按照10%，即分配的50萬半年時間能夠接受的虧損是50萬*10%=5萬，根據(jù)模型回測每手最大虧損金額的1.5倍， 軟件自動計算出當(dāng)前模型的推薦的頭寸數(shù)量為11手。
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接下來我們把模型里的手數(shù)修改為11手，然后重新回測一下，檢驗效果是否有提升？
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* 文中公式源碼僅作功能案例分析使用，不建議實盤直接使用，依此入市，風(fēng)險自負?
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測試后發(fā)現(xiàn)隨著開倉手數(shù)變多，資金使用率和收益均有提高，策略風(fēng)險是在我們設(shè)定的額度風(fēng)險之內(nèi)的，通過推薦實盤頭寸功能計算的頭寸，一定的風(fēng)險下，我們實現(xiàn)了更高的收益。{來；源; 文華財經(jīng)}
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