文華WH8贏智實(shí)現(xiàn)股票T+0交易策略程序化[程序化新手]

股票T+0交易策略

股票市場實(shí)行T+1交易機(jī)制，當(dāng)天買入的持倉只能在下一交易日賣出，不能日內(nèi)交易。但是如果合理利用規(guī)則，把前一天的持倉賣掉當(dāng)天再買回來便可變相的實(shí)現(xiàn)T+0交易。即使手中持有持倉，也一樣可實(shí)現(xiàn)日內(nèi)的高拋低吸操作，既能獲得波段的收益，又可以避免利潤縮水帶來的煩惱。

1、案例：日內(nèi)高拋低吸策略

散戶可以利用被套牢的股票，根據(jù)當(dāng)天行情走勢高拋低吸，先賣出再買入變相實(shí)現(xiàn)T+0交易，以獲取波段盈利，攤薄成本逐步解套。

關(guān)鍵字：STOCKT0 設(shè)置股票T+0交易
編寫T+0交易模型時(shí)，必須寫入STOCKT0函數(shù)：
STOCKT0;//股票T+0交易
1、股票 T+0 必須在回測參數(shù)中設(shè)置底倉額度，底倉額度用盡不可以再賣出股票，底倉滿 額不可以再買入股票；
2、STOCKT0 函數(shù)設(shè)置模型 T+0 標(biāo)志，但是只能每天做一次完整交易（一次完整交易，是指底倉額底減少后，恢復(fù)到底倉額度為一次交易）；
3、模型中的 SK 信號(hào)實(shí)際是賣出股票；BP 信號(hào)實(shí)際是買入股票。當(dāng)資金不夠買入股票時(shí)，后續(xù)信號(hào)終止，不再計(jì)算信號(hào)；
4、當(dāng)股票 T+0 遇到除權(quán)除息，股票股權(quán)登記日，就將股票還原回初始。后續(xù)可以繼續(xù)重 新開始出信號(hào)。此處出信號(hào)方式不受過濾非過濾模型限制。

做T+0交易一般要選取日內(nèi)振幅較大并且中期看好的股票。

比如，選取10天平均振幅大于6%，并且處于均線多頭排列狀態(tài)的合約作為交易合約，當(dāng)股票日內(nèi)股價(jià)極速上漲有沖高回落趨勢時(shí)，在高點(diǎn)拋售獲利了結(jié)，鎖定利潤；當(dāng)股價(jià)大幅跳水后再擇機(jī)買進(jìn)，補(bǔ)充倉位。

選股示例：
MA1:=MA(C,5);
MA2:=MA(C,10);
MA3:=MA(C,20);
ZF:=(H-O)/O;
DT:=MA1 >MA2&&MA2 >MA3&&MA1 >REF(MA1,1)&&MA2 >REF(MA2,1)&&MA3 >REF(MA3,1);
ZF >0.06&&DT,SELECT;

T+0交易模型示例：
MA1:=MA(C,5);
MA2:=MA(C,10);
MA3:=MA(C,20);
ZF:=(H-O)/O;
DT:=MA1 >MA2&&MA2 >MA3&&MA1 >REF(MA1,1)&&MA2 >REF(MA2,1)&&MA3 >REF(MA3,1);
KT:=MA1 <MA2&&MA2 <MA3&&MA1 <REF(MA1,1)&&MA2 <REF(MA2,1)&&MA3 <REF(MA3,1);
TK:=DAYBARPOS=1&&OPEN >REF(CLOSE,1)*1.05;
SZ:=(C-REF(OPEN,DAYBARPOS-1))/REF(OPEN,DAYBARPOS-1);
TK||SZ >0.06||ZF >0.06&&DT,SK;
C <SKPRICE-20*MINPRICE||KT,BP;
STOCKT0;
AUTOFILTER;

如下圖，從篩選出的合約中挑選個(gè)股進(jìn)行分析，使用T+0策略，我們可以實(shí)現(xiàn)在日內(nèi)高點(diǎn)拋售在低點(diǎn)買入持倉，及時(shí)獲利，放大獲利空間。（來源 www.tumamayizhan.com ）

（2）加載運(yùn)行：

第一步：使用程序化選股功能，篩選適合T+0操作的合約。

第二步：選取合約單獨(dú)分析，在回測參數(shù)中設(shè)置底倉額度、資金等參數(shù)進(jìn)行主圖回測。

A.如下圖在個(gè)性化設(shè)置中統(tǒng)一設(shè)置股票手續(xù)費(fèi)、滑點(diǎn)等通用參數(shù)。

B.在單合約K線圖上，根據(jù)實(shí)際情況填寫股票的底倉額度、資金分配量等參數(shù)，如下圖。

第三步：根據(jù)主圖回測調(diào)整好策略后，右鍵->【裝入到程序化模組后臺(tái)運(yùn)行】，將策略帶入到股票T+0運(yùn)行模組自動(dòng)下單；