文華WH8贏智實現股票T+0交易策略程序化

股票T+0交易策略

股票市場實行T+1交易機制，當天買入的持倉只能在下一交易日賣出，不能日內交易。但是如果合理利用規則，把前一天的持倉賣掉當天再買回來便可變相的實現T+0交易。即使手中持有持倉，也一樣可實現日內的高拋低吸操作，既能獲得波段的收益，又可以避免利潤縮水帶來的煩惱。

1、案例：日內高拋低吸策略

散戶可以利用被套牢的股票，根據當天行情走勢高拋低吸，先賣出再買入變相實現T+0交易，以獲取波段盈利，攤薄成本逐步解套。

關鍵字：STOCKT0 設置股票T+0交易
編寫T+0交易模型時，必須寫入STOCKT0函數：
STOCKT0;//股票T+0交易
1、股票 T+0 必須在回測參數中設置底倉額度，底倉額度用盡不可以再賣出股票，底倉滿 額不可以再買入股票；
2、STOCKT0 函數設置模型 T+0 標志，但是只能每天做一次完整交易（一次完整交易，是指底倉額底減少后，恢復到底倉額度為一次交易）；
3、模型中的 SK 信號實際是賣出股票；BP 信號實際是買入股票。當資金不夠買入股票時，后續信號終止，不再計算信號；
4、當股票 T+0 遇到除權除息，股票股權登記日，就將股票還原回初始。后續可以繼續重 新開始出信號。此處出信號方式不受過濾非過濾模型限制。

做T+0交易一般要選取日內振幅較大并且中期看好的股票。

比如，選取10天平均振幅大于6%，并且處于均線多頭排列狀態的合約作為交易合約，當股票日內股價極速上漲有沖高回落趨勢時，在高點拋售獲利了結，鎖定利潤；當股價大幅跳水后再擇機買進，補充倉位。

選股示例：
MA1:=MA(C,5);
MA2:=MA(C,10);
MA3:=MA(C,20);
ZF:=(H-O)/O;
DT:=MA1 >MA2&&MA2 >MA3&&MA1 >REF(MA1,1)&&MA2 >REF(MA2,1)&&MA3 >REF(MA3,1);
ZF >0.06&&DT,SELECT;

T+0交易模型示例：
MA1:=MA(C,5);
MA2:=MA(C,10);
MA3:=MA(C,20);
ZF:=(H-O)/O;
DT:=MA1 >MA2&&MA2 >MA3&&MA1 >REF(MA1,1)&&MA2 >REF(MA2,1)&&MA3 >REF(MA3,1);
KT:=MA1 <MA2&&MA2 <MA3&&MA1 <REF(MA1,1)&&MA2 <REF(MA2,1)&&MA3 <REF(MA3,1);
TK:=DAYBARPOS=1&&OPEN >REF(CLOSE,1)*1.05;
SZ:=(C-REF(OPEN,DAYBARPOS-1))/REF(OPEN,DAYBARPOS-1);
TK||SZ >0.06||ZF >0.06&&DT,SK;
C <SKPRICE-20*MINPRICE||KT,BP;
STOCKT0;
AUTOFILTER;

如下圖，從篩選出的合約中挑選個股進行分析，使用T+0策略，我們可以實現在日內高點拋售在低點買入持倉，及時獲利，放大獲利空間。（來源 www.tumamayizhan.com ）

（2）加載運行：

第一步：使用程序化選股功能，篩選適合T+0操作的合約。

第二步：選取合約單獨分析，在回測參數中設置底倉額度、資金等參數進行主圖回測。

A.如下圖在個性化設置中統一設置股票手續費、滑點等通用參數。

B.在單合約K線圖上，根據實際情況填寫股票的底倉額度、資金分配量等參數，如下圖。

第三步：根據主圖回測調整好策略后，右鍵->【裝入到程序化模組后臺運行】，將策略帶入到股票T+0運行模組自動下單；