文華WH8單模型多合約批量回測如何選擇最優(yōu)合約[程序化新手]

單模型多合約批量回測選最優(yōu)合約

程序化交易策略是不具備普適性的，我們很難構(gòu)建出一個適用于所有合約的交易系統(tǒng)，但針對一個合約制定一個適合的模型則相對簡單，同樣的，針對一個模型也勢必會存在一組最佳的交易合約。

軟件的“批量回測”功能，可同步回測多個備選合約，快速出具各個合約的獨立分析報告，投資者通過對比關(guān)注的收益指標(biāo)便可快速挑選出符合策略的最佳合約。

1、案例：多合約同步回測，批量篩選最優(yōu)合約

比如，針對MA組合策略以上期所部分指數(shù)合約作為樣本進(jìn)行批量回測，篩選最佳交易合約?；販y后每一個合約都生成一份獨立的回測報告和獨立的資金曲線圖（如下圖1）；投資者點擊合約名稱可切換回測報告分析，雙擊回測項目可對各合約的參考指標(biāo)進(jìn)行橫向?qū)Ρ群蛢?yōu)選（如下圖2），極大程度的簡化了操作步驟。

如上圖，是滬銅合約的回測資金曲線，盈利效果還算不錯，那它是否就是最當(dāng)前策略的最佳交易合約呢？當(dāng)我們展開各指標(biāo)項進(jìn)行橫向?qū)Ρ葧r，可以看到滬銅合約盈利率雖高，但是權(quán)益最大回撤竟高達(dá)80772，扣除掉最大盈利后的收益率已為負(fù)值，看來滬銅合約在測試期間的盈利并不穩(wěn)定。（來源: www.tumamayizhan.com）

而螺紋合約雖然盈利率沒有滬銅高，但盈虧比和扣除掉最大盈利后的正向收益等都是所有備選合約中較高的，回撤也是最小的，可見螺紋合約在測試階段內(nèi)一直保持著穩(wěn)定的盈利效果，是當(dāng)前交易策略最佳的交易合約。（來源: www.tumamayizhan.com）

如下圖，優(yōu)選交易合約后，可以直接對模型進(jìn)行參數(shù)優(yōu)化，一鍵添加到模組實際運行。

2、批量回測的操作步驟：

如下圖，是批量回測的建立步驟。