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文華程序化交易－第二步模型測試和優化[程序化要聞]

作者：佚名來源：本站原創發布時間：2018年02月09日點擊數：　【收藏到您在本站的會員中心】

（一）測試模型在歷史K線的效果（查看回測報告）

來源 http://www.tumamayizhan.com/2018/02/09/50030.shtml

當有了模型后，我們通常是不敢馬上進行實盤交易的，因為我們不了解模型，不知道它與我們的交易思路是否相符，盈利率是多少、勝率是多少、多久會出一次交易信號等等。只有了解了模型信任模型才能放心的在實盤中應用它，所以在實盤交易前需要檢驗模型在歷史k線上的效果。

如下圖所示，是如何加載模型并查看回測報告,加載模型后點擊【回測報告】按鈕查看報告。

如上圖所示：加載到主圖上的模型，可查看詳細的模型分析報告，360度檢驗模型。如：報告中紅框位置顯示模型的盈利率很高，但權益最大回撤值也比較大，這樣的模型雖然收益高但在實盤中可能會有權益銳減的情況，說明這個模型并不是穩健型模型。

點擊下圖④處的【資金曲線】，可非常直觀的看資金曲線的變化情況，從而去檢查模型的效果是否符合我們的預期要求。

（二）了解模型（查看模型交易明細）

資金最大回撤發生在哪一根K線？出現資金最大回撤時的幾筆交易的盈虧都是多少？模型測試的每筆交易的時間和價格具體是多少？這一系列問題都可在“交易明細”中找到答案。交易明細以表格的形式給出了模型完整的成交明細，讓我們深度了解模型。

如下圖紅框位置所示：通過【交易明細】按鈕，查看詳細的效果測試成交明細。

來源 http://www.tumamayizhan.com/2018/02/09/50030.shtml

（三）測試模型的敏感度

來源 http://www.tumamayizhan.com/2018/02/09/50030.shtml

兩個盈虧比相同的模型，滑點對盈虧比影響小的那一個，顯然是更優的模型。而敏感性測試圖能以滑點和平均盈利/平均虧損為橫、縱坐標，用線的形式直觀顯示出滑點變化對平均盈虧的影響，幫助我們找到更好的模型。除了以滑點和平均盈利/平均虧損為橫縱坐標外，還可顯示以手續費和收益率、開倉手數和平倉盈虧等多種參數為橫縱坐標的測試圖，從各個方面測試模型的敏感度。

如下圖紅框位置所示：選擇橫坐標和縱坐標要考量的變量后，點擊【計算】按鈕查看敏感性測試圖。