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文華程序化交易－第二步模型測試和優(yōu)化[程序化要聞]

作者：佚名來源：本站原創(chuàng) 發(fā)布時間：2018年02月09日點(diǎn)擊數(shù)：　【收藏到您在本站的會員中心】

（一）測試模型在歷史K線的效果（查看回測報(bào)告）

來源 http://www.tumamayizhan.com/2018/02/09/50030.shtml

當(dāng)有了模型后，我們通常是不敢馬上進(jìn)行實(shí)盤交易的，因?yàn)槲覀儾涣私饽Ｐ?，不知道它與我們的交易思路是否相符，盈利率是多少、勝率是多少、多久會出一次交易信號等等。只有了解了模型信任模型才能放心的在實(shí)盤中應(yīng)用它，所以在實(shí)盤交易前需要檢驗(yàn)?zāi)Ｐ驮跉v史k線上的效果。

如下圖所示，是如何加載模型并查看回測報(bào)告,加載模型后點(diǎn)擊【回測報(bào)告】按鈕查看報(bào)告。

如上圖所示：加載到主圖上的模型，可查看詳細(xì)的模型分析報(bào)告，360度檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?。如：?bào)告中紅框位置顯示模型的盈利率很高，但權(quán)益最大回撤值也比較大，這樣的模型雖然收益高但在實(shí)盤中可能會有權(quán)益銳減的情況，說明這個模型并不是穩(wěn)健型模型。

點(diǎn)擊下圖④處的【資金曲線】，可非常直觀的看資金曲線的變化情況，從而去檢查模型的效果是否符合我們的預(yù)期要求。

（二）了解模型（查看模型交易明細(xì)）

資金最大回撤發(fā)生在哪一根K線？出現(xiàn)資金最大回撤時的幾筆交易的盈虧都是多少？模型測試的每筆交易的時間和價格具體是多少？這一系列問題都可在“交易明細(xì)”中找到答案。交易明細(xì)以表格的形式給出了模型完整的成交明細(xì)，讓我們深度了解模型。

如下圖紅框位置所示：通過【交易明細(xì)】按鈕，查看詳細(xì)的效果測試成交明細(xì)。

來源 http://www.tumamayizhan.com/2018/02/09/50030.shtml

（三）測試模型的敏感度

來源 http://www.tumamayizhan.com/2018/02/09/50030.shtml

兩個盈虧比相同的模型，滑點(diǎn)對盈虧比影響小的那一個，顯然是更優(yōu)的模型。而敏感性測試圖能以滑點(diǎn)和平均盈利/平均虧損為橫、縱坐標(biāo)，用線的形式直觀顯示出滑點(diǎn)變化對平均盈虧的影響，幫助我們找到更好的模型。除了以滑點(diǎn)和平均盈利/平均虧損為橫縱坐標(biāo)外，還可顯示以手續(xù)費(fèi)和收益率、開倉手?jǐn)?shù)和平倉盈虧等多種參數(shù)為橫縱坐標(biāo)的測試圖，從各個方面測試模型的敏感度。

如下圖紅框位置所示：選擇橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)要考量的變量后，點(diǎn)擊【計(jì)算】按鈕查看敏感性測試圖。

（四）優(yōu)化模型參數(shù)

我們會發(fā)現(xiàn)在一段時間內(nèi)表現(xiàn)很好的模型，過了一段時間就好像失效了一樣，這種情況可能是由于模型參數(shù)不再適應(yīng)當(dāng)前市場行情引起的，我們需要統(tǒng)計(jì)歷史數(shù)據(jù)尋找新的最優(yōu)參數(shù)，但單憑人工計(jì)算幾乎是不能的。利用“參數(shù)優(yōu)化”功能，可在指定的范圍內(nèi)讓計(jì)算機(jī)篩選出最適合當(dāng)前行情的參數(shù)。

如下圖所示：通過①【枚舉】按鈕，進(jìn)行大范圍海選抽樣。通過②【遺傳】按鈕，在已經(jīng)篩選的優(yōu)質(zhì)參數(shù)附近尋找更優(yōu)的參數(shù)。參數(shù)優(yōu)化原理，請參數(shù)說明書“參數(shù)優(yōu)化讓模型達(dá)到最優(yōu)”。