文華程序化交易－第二步 模型測試和優(yōu)化

點(diǎn)擊下圖④處的【資金曲線】，可非常直觀的看資金曲線的變化情況，從而去檢查模型的效果是否符合我們的預(yù)期要求。

資金最大回撤發(fā)生在哪一根K線？出現(xiàn)資金最大回撤時(shí)的幾筆交易的盈虧都是多少？模型測試的每筆交易的時(shí)間和價(jià)格具體是多少？這一系列問題都可在“交易明細(xì)”中找到答案。交易明細(xì)以表格的形式給出了模型完整的成交明細(xì)，讓我們深度了解模型。

如下圖紅框位置所示：通過【交易明細(xì)】按鈕，查看詳細(xì)的效果測試成交明細(xì)。

兩個(gè)盈虧比相同的模型，滑點(diǎn)對盈虧比影響小的那一個(gè)，顯然是更優(yōu)的模型。而敏感性測試圖能以滑點(diǎn)和平均盈利/平均虧損為橫、縱坐標(biāo)，用線的形式直觀顯示出滑點(diǎn)變化對平均盈虧的影響，幫助我們找到更好的模型。除了以滑點(diǎn)和平均盈利/平均虧損為橫縱坐標(biāo)外，還可顯示以手續(xù)費(fèi)和收益率、開倉手?jǐn)?shù)和平倉盈虧等多種參數(shù)為橫縱坐標(biāo)的測試圖，從各個(gè)方面測試模型的敏感度。

如下圖紅框位置所示：選擇橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)要考量的變量后，點(diǎn)擊【計(jì)算】按鈕查看敏感性測試圖。

我們會(huì)發(fā)現(xiàn)在一段時(shí)間內(nèi)表現(xiàn)很好的模型，過了一段時(shí)間就好像失效了一樣，這種情況可能是由于模型參數(shù)不再適應(yīng)當(dāng)前市場行情引起的，我們需要統(tǒng)計(jì)歷史數(shù)據(jù)尋找新的最優(yōu)參數(shù)，但單憑人工計(jì)算幾乎是不能的。利用“參數(shù)優(yōu)化”功能，可在指定的范圍內(nèi)讓計(jì)算機(jī)篩選出最適合當(dāng)前行情的參數(shù)。

如下圖所示：通過①【枚舉】按鈕，進(jìn)行大范圍海選抽樣。通過②【遺傳】按鈕，在已經(jīng)篩選的優(yōu)質(zhì)參數(shù)附近尋找更優(yōu)的參數(shù)。參數(shù)優(yōu)化原理，請參數(shù)說明書“參數(shù)優(yōu)化讓模型達(dá)到最優(yōu)”。