文華財(cái)經(jīng)模型與函數(shù)詳解一[程序化新手]
自編公式支持的 操作符：
⒈＋操作符，表示“加法運(yùn)算”。
⒉－操作符，表示“減法運(yùn)算”。
⒊* 操作符，表示“乘法運(yùn)算”。
⒋/ 操作符，表示“除法運(yùn)算”。
例如：
CLOSE＋OPEN表示求 收盤價(jià)及 開盤價(jià)的和。
CLOSE－OPEN表示求收盤價(jià)及開盤價(jià)的差。
CLOSE*OPEN 表示求收盤價(jià)及開盤價(jià)的積。
CLOSE/OPEN 表示求收盤價(jià)及開盤價(jià)的商。
⒌&&操作符，表示“與運(yùn)算”。
⒍|| 操作符，表示“或運(yùn)算”。
⒎> 操作符，表示“大于運(yùn)算”。
⒏< 操作符，表示“小于運(yùn)算”。
⒐>=操作符，表示“大于等于運(yùn)算”。
⒑<=操作符，表示“小于等于運(yùn)算”。
⒒<>操作符，表示“不等于運(yùn)算”。
⒓= 操作符，表示“等于操作符”。
例如：
CLOSE>OPEN表示判斷當(dāng)前周期是否收陽。
CLOSE=OPEN表示判斷當(dāng)前周期是否平盤。
⒔:=操作符，表示定義一個(gè)局部變量（這個(gè)變量在 畫圖時(shí)是不畫的）。
⒕: 操作符，表示聲明了一個(gè)變量，并且在畫圖時(shí)畫出它并且按這個(gè)名字顯示。
例如：
TMP1:=(OPEN CLOSE)/2;
MA(TMP1,10);
上面的公式的第一個(gè)語句定義了一個(gè)局部變量TMP1，在下面一行中引用了這個(gè)局部變量，但是要注意的是這個(gè)公式在畫圖的時(shí)候只畫了第二條語句所求出的結(jié)果。
相反下面這個(gè)公式則需要畫出兩條線，第一條是自己定義的均價(jià)線，同時(shí)顯示了均價(jià)的名稱為AVP,第二條線是均價(jià)的簡單移動(dòng)平均線。
AVP:(OPEN CLOSE)/2;
MA(AVP,10);
1.引用數(shù)據(jù)
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AVPRICE |
取得均價(jià)(在盤后對于國內(nèi)三個(gè)期貨交易所指結(jié)算價(jià)) |
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SETTLE |
取得結(jié)算價(jià)(只有在日線周期盤后才能取得當(dāng)日的結(jié)算價(jià)) 說明：如果用在周期小于'日'的K線上如5分鐘K線，一小時(shí)k線，每根k線返回的值表示這根k線當(dāng)日開盤時(shí)到這根k線的為止的結(jié)算價(jià)(均價(jià)) 如果用在周期大于等于'日'的K線上，返回當(dāng)根K線結(jié)束時(shí)間所在日的結(jié)算價(jià). |
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CLOSE |
取得收盤價(jià)(在盤中指最新價(jià))，也可簡寫為 C 。 |
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HIGH |
求高價(jià)，也可簡寫為 H 。 |
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LOW |
求最低價(jià)，也可簡寫為L 。 |
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OPEN |
求開盤價(jià)，也可簡寫為O 。 |
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OPI |
取持倉量 |
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REF(X,N) |
引用X在N個(gè)周期前的值 例:REF(CLOSE,5);表示引用當(dāng)前周期前第5個(gè)周期的收盤價(jià) |
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REFX(X,N) |
引用N個(gè)周期后的數(shù)據(jù)。（N為大于等于1的整數(shù)）『未來函數(shù)』 例：REFX(CLOSE,5);表示引用自當(dāng)前周期后第5個(gè)周期的收盤價(jià) 本函數(shù)運(yùn)算量很大，將占用很多的CPU資源，導(dǎo)致行情刷新速度變慢，請謹(jǐn)慎使用! |
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MINPRICE |
返回某品種的最小變動(dòng)價(jià)位。 用法：MINPRICE(CODE); 返回CODE所對應(yīng)合約的最小變動(dòng)價(jià)位。 CODE 文華碼或交易代碼。例：MINPRICE('IF1107'); 表示返回IF1007的最小變動(dòng)價(jià)位。 注意：某些合約（如橡膠指數(shù)）查不到最小變動(dòng)價(jià)位，返回0。 |
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VOL |
求成交量，也可簡寫為V 。 |
2.金融統(tǒng)計(jì)
| BACKSET(X,N) | 若X條件成立,則將當(dāng)前位置到N周期前的數(shù)值設(shè)為1。『未來函數(shù)』 例：BACKSET(CLOSE>OPEN,3);表示當(dāng)K線收陽時(shí)，自當(dāng)前位置到3周期前的數(shù)值設(shè)為1 |
| BARSLAST(X) | 求上一次條件成立到當(dāng)前的周期數(shù)。 |
| COUNT(X,N) | 表示統(tǒng)計(jì)在N周期內(nèi)滿足X條件的周期數(shù)。如果N為0則表示從已申請到的數(shù)據(jù)的第一天開始算起。 例：WR:=-100*(HHV(HIGH,N)-CLOSE)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)); COUNT(WR>80,5);表示統(tǒng)計(jì)在5個(gè)周期內(nèi)滿足WR>80的次數(shù) |
| DMA(X,A) | 返回X的動(dòng)態(tài)移動(dòng)平均，其中A為常數(shù)，并且必須介于0及1之間。 計(jì)算方法：DMA(N)=DMA(N-1)*(1-A)+X(N)*A 其中DMA(N-1)為第(N-1)天的DMA值。 |
| EMA(X,N) | 表示求X在N周期內(nèi)的平滑移動(dòng)平均。（指數(shù)加權(quán)） 計(jì)算方法：EMA(X,N)=[2*X+(N-1)*EMA(X,(N-1))]/(N+1) 其中EMA(X,(N-1))為第(N-1)天的EMA值 |
| EMA2(X,N) | 表示求X在N周期內(nèi)的加權(quán)平均。（線性加權(quán)） 計(jì)算方法：EMA2(X,N)=(N*X0+(N-1)*X1+(N-2)*X2+...+1*XN-1)/(N+(N-1)+(N-2)+...+1),X0表示本周期值，X1表示上一周期值... |
| HHV(X,N) | 得到X在N周期內(nèi)的最高值，如果N＝0，則從本地?cái)?shù)據(jù)的第一個(gè)有效周期開始算起。 例：HHV(HIGH,13);求13個(gè)周期內(nèi)的最高價(jià)的最大值。 |
| HHVBARS(X,N) | 得到X在N周期內(nèi)的最高值位置到當(dāng)前的周期數(shù)。如果N=0，則從本地?cái)?shù)據(jù)的第一個(gè)有效周期開始算起。 例：HHVBARS(VOL,0); 求歷史成交量最大的周期到當(dāng)前的周期數(shù) |
| LLV(X,N) | 得到X在N周期內(nèi)的最小值，如果N=0，則從本地?cái)?shù)據(jù)的第一個(gè)有效周期開始算起。 例：LLV(LOW,25);表示求25個(gè)周期內(nèi)最低價(jià)的最小值 |
| LLVBARS(X,N) | 得到X在N周期內(nèi)的最小值的位置到當(dāng)前的周期數(shù)。如果N=0則從本地?cái)?shù)據(jù)的第一個(gè)有效周期開始算起。 例：LLVBARS(VOL,0); 求歷史成交量最小的周期到當(dāng)前的周期數(shù) |
| MA(X,N) | 求X在N周期內(nèi)的簡單移動(dòng)平均。 計(jì)算方法：MA=(A1+A2+A3+A4+A5)/5 求A在5個(gè)周期內(nèi)的簡單移動(dòng)平均 |
| SAR(N,Step,Max) | 得到拋物轉(zhuǎn)向值。N為計(jì)算周期,Step為步長,Max為極值。（系統(tǒng)函數(shù)，計(jì)算步驟后臺自動(dòng)完成） 例：SAR(17,0.03,0.3);表示計(jì)算17個(gè)周期拋物轉(zhuǎn)向，步長為3%，極限值為30% |
| SMA(X,N,M) | 得到X在N個(gè)周期內(nèi)的移動(dòng)平均，M為權(quán)重（M為常數(shù)）。 計(jì)算方法：SMA(N)=SMA(N-1)*(N-M)/N+X(N)*M/N |
| SUM(X,N) | 得到X在N周期內(nèi)的總和，如果N=0，則從第一個(gè)有效周期開始算起。 例: SUM(VOL,10);表示統(tǒng)計(jì)10周期內(nèi)的成交量總和 |
| SUMBARS(X,A) | 得到X向前累加直到大于A時(shí)的周期數(shù)。 |
| TRMA(X,N) | 求X在N周期內(nèi)的三角移動(dòng)平均。 |
| TSMA(X,N) | 求X在N周期內(nèi)的時(shí)間序列移動(dòng)平均。 計(jì)算方法：TSMA(X,N)= FOCAST(X,N)+SLOPE(X,N) |
3.數(shù)理統(tǒng)計(jì)
| AVEDEV(X,N) | 求X在N周期內(nèi)的平均絕對偏差 |
| DEVSQ(X,N) | 數(shù)據(jù)偏差平方和。 |
| FORCAST(X,N) | 得到X的N周期線性回歸預(yù)測值。 例:FORCAST(CLOSE,5);表示求5周期線性回歸預(yù)測 |
| VAR(X,N) | 得到X在N周期內(nèi)的樣本方差 |
| VARP(X,N) | 得到X在N周期內(nèi)的總體樣本方差 |
| 數(shù)理統(tǒng)計(jì)舉例說明： | 設(shè)一個(gè)數(shù)列，數(shù)列中數(shù)據(jù)的總個(gè)數(shù)為N，以今天（2005-10-14）五天內(nèi)的A0605收盤價(jià)為例，N就為5。數(shù)列的內(nèi)容為：｛2766，2805，2814，2886，2885｝。 1、算術(shù)平均值MA(CLOSE,5)：數(shù)據(jù)總和除以總個(gè)數(shù)N。 (2766+2805+2814+2886+2885)/5=2831.20。 可以用公式MA(CLOSE,5),從今天的值上看出。 2、偏差：每個(gè)數(shù)據(jù)，減去算術(shù)平均值的結(jié)果。 2766-2831.20=-65.2， 2805-2831.20=-26.2, 2814-2831.20=-17.2, 2886-2831.20=54.8, 2885-2831.20=53.8, 各偏差相加，應(yīng)該是等于0的。 3、平均絕對偏差A(yù)VEDEV(X,N)：將偏差的絕對值相加，除以總個(gè)數(shù)N。 (65.2+26.2+17.2+54.8+53.8)/5=43.44 4、數(shù)據(jù)偏差平方和DEVSQ(X,N)：將偏差的平方相加。 (-65.2)2+ (-26.2)2+ (-17.2)2+ (54.8)2+ (53.8)2=11130.80 5、總體樣本方差VARP(X,N)：將偏差的平方相加，總和除以總個(gè)數(shù)N。用公式可以這樣算： (-65.2)2+ (-26.2)2+ (-17.2)2+ (54.8)2+ (53.8)2/5=2226.16 6、樣本方差VAR(X,N)：是總體方差的N/(N-1)倍。 2226.16*5/(5-1)=2782.70 估算樣本方差，總比總體樣本方差大一點(diǎn)，當(dāng)N夠大時(shí)，兩者趨于相等。 |
| SLOPE(X,N) | 求線型回歸的斜率。 用法： SLOPE(X,N)得到X的N周期的線型回歸的斜率。 例:SLOPE(CLOSE,5);表示求收盤價(jià)5個(gè)周期線性回歸線的斜率 |
| STD(X,N) | 求標(biāo)準(zhǔn)差。 用法： STD(X,N)求X在N個(gè)周期內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)差。 |
| STDP(X,N) | 求總體標(biāo)準(zhǔn)差。 用法： STDP(X,N)為X的N日總體標(biāo)準(zhǔn)差。 |
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