三重濾網(wǎng)日內(nèi)交易系統(tǒng)方法

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2012年11月26日

內(nèi)容：

第一重濾網(wǎng)

運(yùn)用趨勢指標(biāo)，分析長期圖表，制定戰(zhàn)略決策，確定做多，做空或觀望。

選擇你最喜歡的周期，并把它定義為中間周期。，

在此，我們選擇五分鐘圖表作為中間周期，每根柱線都代表五分鐘的交易活動(dòng)。當(dāng)然交易者也可以選擇稍長周期的圖表來滿足需要。不過，不應(yīng)選擇太短的周期，否則是與搶短差的機(jī)構(gòu)交易商較勁。

你也可以與大眾的作法完全脫離，選擇一個(gè)非正統(tǒng)的周期長度，比如七分鐘或九分鐘圖。一些日內(nèi)交易者，沉迷于技術(shù)分析，采用一分鐘圖甚至閃電圖進(jìn)行分析，并認(rèn)為與場內(nèi)數(shù)據(jù)同步。這是一種錯(cuò)覺。交易場內(nèi)的數(shù)據(jù)，需要半分鐘或更長的時(shí)間來錄入上傳至衛(wèi)星并傳到交易者電腦屏幕前。所以，普通交易者獲取的數(shù)據(jù)要比場內(nèi)落后。當(dāng)市場開始飛奔時(shí)，獲取數(shù)據(jù)的時(shí)間延遲會(huì)讓交易者殆誤先機(jī)。

將中間周期乘以五倍，得到長周期。若中間周期是五分鐘圖。則長周期是25分鐘圖。若交易軟件件不能查看25分鐘圖，就用半小時(shí)圖來替代。一個(gè)成功的交易者需要與大眾保持距離，所以需采用不同的周期和指標(biāo)參數(shù)。成千上萬的人使用半小時(shí)圖，只有一小撮人采用25分鐘圖，并得到較快的信號。

用趨勢指標(biāo)分析長期圖表，作出戰(zhàn)略決策，確定多空方向，決定做多，做空或是觀望。

采用20或30單位的指數(shù)加權(quán)均線，調(diào)整均線參數(shù)直至適應(yīng)特定的市場，盡可能減少兩面受損的場面。當(dāng)25分鐘均線向上時(shí)，表明是上升市道，應(yīng)當(dāng)做多或觀望。25分鐘均線向下的時(shí)候，則是下降市場，應(yīng)做空或觀望。分析長周期圖表并做出戰(zhàn)略決定，然后才能返回中間周期分析圖表。成功的日內(nèi)交易者更重視圖表形態(tài)，而較少地依賴指標(biāo)。因?yàn)槿站€產(chǎn)生的缺口會(huì)讓日內(nèi)圖表的技術(shù)指標(biāo)發(fā)生變形。不過，依然有一些指標(biāo)在日內(nèi)圖表上也是有效的，例如均線和包絡(luò)線（Envelope），后者也被稱為通道。

第二重濾網(wǎng)

返回至中間圖表（五分鐘圖）尋找順應(yīng)趨勢方向的入場點(diǎn)。

觀察五分鐘圖上的22單位指數(shù)加權(quán)均線，并畫出相應(yīng)的通道，通道應(yīng)包括大約95%的價(jià)格波動(dòng)。

均線反映了平均的價(jià)值共識，而通道則表明了牛熊狀態(tài)下的正常波動(dòng)范圍。在上升趨勢里做多，那么應(yīng)在五分鐘圖表價(jià)格回落至均線之下買入，在下降趨勢里做空，則在價(jià)格反彈至均線之上賣出。注意不要在通道上軌上方做多，因?yàn)樵谀抢铮袌鰞r(jià)值已被高估，也不要在通道下軌做空，在那里市場價(jià)值被低估。

采用振蕩指標(biāo)，比如MACD柱線和強(qiáng)力指數(shù)（ForceIndex），來確定超買超賣區(qū)域。

順著浪潮的方向交易，在出現(xiàn)與浪潮反向的波浪時(shí)，入市。（注，就是順應(yīng)著主要趨勢的方向交易，在拉回修正時(shí)入場。）

當(dāng)25分鐘圖表趨勢向上的時(shí)候，五分鐘圖回落的價(jià)格和振蕩指標(biāo)都反映了，市場處在臨時(shí)的熊市不平衡狀態(tài)，應(yīng)當(dāng)做多，當(dāng)25分鐘圖表趨勢向下的時(shí)候，5分鐘圖上升的價(jià)格和震蕩指標(biāo)都反映了，市場處在臨時(shí)的牛市不平衡狀態(tài)，應(yīng)當(dāng)做空。有時(shí)，日內(nèi)交易者會(huì)詢問，是否應(yīng)當(dāng)分析周圖和日圖。對日內(nèi)交易來講，周線基本沒有意義，而日線的價(jià)值也是有限的。分析過多的周期會(huì)導(dǎo)致“分析癱瘓癥”，以致無法交易。

設(shè)置安全區(qū)域止損

入市后，運(yùn)用安全區(qū)域（參見173頁）方法，設(shè)立一個(gè)保護(hù)性的止損。采用“以收盤價(jià)為準(zhǔn)”的方法，觀察價(jià)格的波動(dòng)。只有當(dāng)五分鐘棒圖的收盤價(jià)收在你的停損水平之外時(shí)，才執(zhí)行止損。由市場噪聲引起的短暫的穿越我們將不予理會(huì)。當(dāng)然，也不應(yīng)當(dāng)在執(zhí)行止損時(shí)，心懷僥幸地有所拖延。作為日內(nèi)交易者，你必須有鋼鐵紀(jì)律！

第三重濾網(wǎng)

第三重濾網(wǎng)處理進(jìn)場點(diǎn)與出場點(diǎn)的問題。

在五分鐘圖的指數(shù)加權(quán)均線附近入市。

當(dāng)二十五分鐘圖表趨勢向上的時(shí)候，則在價(jià)格拉回至5分鐘圖表的均線時(shí)買進(jìn)。若此時(shí)振蕩指標(biāo)超賣，則更是做多良機(jī)。下降趨勢則反之。這種入場方式，勝于突破后追單，追漲殺跌的做法。

在通道的上軌和下軌附近獲利出局。在靠近均線處買進(jìn)，并計(jì)劃在價(jià)格到達(dá)通道上軌時(shí)平倉。如果五分鐘振蕩指標(biāo)，比如MACD柱線，創(chuàng)出新高并且相關(guān)市場也在上漲，你可以等待通道被觸發(fā)或突破，如果指標(biāo)走弱，則快速獲利出局，不須等待價(jià)格觸發(fā)通道。

測試不同的通道寬度與你的交易績效的關(guān)系。

你必須成為一流的交易者，才能證明日內(nèi)交易是有價(jià)值的。

不唯如此，你還必須用更出色的成績來證實(shí)日間短線交易勝過中長線交易。

在一天里交易數(shù)次，力爭抓取日波幅的三分之一以上的利潤。謹(jǐn)慎入市，迅捷離場。不要在交易后時(shí)段(after-hourstrading)入場，此時(shí)價(jià)格波動(dòng)很小，沒有獲利良機(jī)。