古期薦讀:程序化交易過程的人機互動

古期薦讀:本文從人機互動的觀點，提出客製下單環(huán)境的必要性。程序化交易，并不是死板的機器交易，而更多是人為控制下的，用來彌補人性沖動等缺點的一種方式，有些朋友，提到程序化，自動化，就是我交給電腦，不用管他，其實，大錯特錯。

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大學(xué)時學(xué)的是工業(yè)工程與管理，也在大學(xué)工管系教了10年書，顧問生涯的前半段係在工業(yè)界，后來進入金融資訊領(lǐng)域，匆匆也已逾10馀年。

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工業(yè)工程的發(fā)展源于上個世紀初泰勒的科學(xué)管理，將作業(yè)流程標準化，在標準化每一個步驟力求設(shè)計出最好的工作方式、工作環(huán)境、輔具、機器設(shè)備，并藉由激勵制度設(shè)計找到最適合的人、施以訓(xùn)練、專業(yè)分工，無所不用其極的希望能提高工作的生產(chǎn)力。

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離開工業(yè)工程領(lǐng)域多年，許多知識細節(jié)已經(jīng)淡忘，留下來的是工業(yè)工程的哲學(xué)—「凡事必有更好的方法，作之前先思考、設(shè)計，找出更好的方法」。這個哲學(xué)不僅適用于工業(yè)領(lǐng)域，也是用于生活中的每個領(lǐng)域。

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工業(yè)工程課程中，最讓我印象深刻的是「人因工程」課程，學(xué)習(xí)設(shè)計人機互動的原則與方法；時自今日，即使是最原始的手工藝業(yè)也需要做輔具，而除非全自動化的工作，否則必然牽涉到人機互動的過程。

人機互動的課題，并不始于工業(yè)革命機器被大量發(fā)展后的事，遠自我們的祖先磨尖石頭，對抗劍齒虎與長毛象時，這個問題就存在了。?來源：www.tumamayizhan.com )

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人機介面設(shè)計的巧思無所不在，不相信嗎?網(wǎng)友觀看此文時的GUI介面，手邊的鍵盤與滑鼠都是。

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以鍵盤來說，您是否對于鍵盤中字母排列方式好奇，為何不是依據(jù)字母順序排列，原來鍵盤字母排列係依據(jù)字母常用程度與手指靈活程度作巧妙對應(yīng)，因此最少被用到的Z鍵就只好乖乖的躲在左手小指可以碰觸的位置。

再以滑鼠這個偉大的發(fā)明來說，人類也曾試過許多方法想要精巧控制螢?zāi)簧系男≈笜耍ㄜ壽E球、觸控面板…，但還是以滑鼠最合用，而左撇子用滑鼠的方式在設(shè)計上肯定也須有所不同。

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時自今日，許多的機器設(shè)計都包含了許多人機介面設(shè)計的巧思，出現(xiàn)了許多填補人類不足的「防呆設(shè)計」，在危險的機器面板上，除了看到出現(xiàn)緊急狀況時會「ㄡ一ㄡ」的警笛，也會有不知如何處理災(zāi)難時，「按下就對」的大紅色按鈕。人因工程研究延伸出的人機介面的設(shè)計，避免了許多的職業(yè)災(zāi)害與長期的工作傷害(例如腰酸背痛)?來源：www.tumamayizhan.com )

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怎麼了?變成「工業(yè)工程論壇」而不是「程式交易論壇」了嗎?

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倒不是，本文是希望藉此引言導(dǎo)引交易系統(tǒng)人機介面設(shè)計的問題。

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有一個網(wǎng)友回應(yīng)我的文章說，「交易中程式不是一切」…當然，因為程式形成的系統(tǒng)只是交易的基礎(chǔ)(機器)平臺，在其上還有操作平臺的人(交易者)，還有更關(guān)鍵的「人機互動(介面)設(shè)計」。

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在工業(yè)系統(tǒng)發(fā)展的歷程中，也曾出現(xiàn)所謂的「全自動化工廠」，但這種系統(tǒng)從成本效益與應(yīng)變的靈活度而言，被認為是失敗的嘗試。也因此，號稱「全自動的程式交易系統(tǒng)」也會面臨同樣的危機(主要是應(yīng)變靈活度的考驗)。

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以交易而言，當然也不可能回到看牆、填單的人工階段，問題只在于交易過程人機的互動模式與深度。

目前一般的交易者，可以由券商處不花錢取得許多輔助交易的軟體工具，功能越來越強。

但不花錢的交易者拿到的交易軟體提供的是統(tǒng)一的功能與介面(即使自訂畫面視窗也有調(diào)整限度)

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就一般性軟體而言，太強的工具可能會面臨邊際效益遞減的問題，例如對于大部分的文書編輯者，10年前的Word 5.0可能就可以滿足大部分人的需求，偏偏交易軟體不是，不管是操作的人機靈活度、速度、客製的需求性看，都有精益求精的空間。

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交易量大的法人或大戶，就比較幸運了，為了留住客戶，券商資訊部會代為設(shè)計符合「操作習(xí)慣」的系統(tǒng)。

我問一位朋友為何要在券商總公司的VIP室操盤，他說舒適環(huán)境與免費餐飲外，更重要的是，如果希望客製自己的交易系統(tǒng)、突然斷線等問題，資訊部門的人可以就近支援，當然與券商主機同在一個網(wǎng)域，報價、下單速度快的原因也是。而要享受這種服務(wù)，必須要有一定的成交量才行。

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一般化的操盤系統(tǒng)與客製化的操盤系統(tǒng)有何差異呢?

舉例來說，假若一個交易者作臺指期當沖交易，操作習(xí)慣是以其盤感，盯著即時線圖上下跳動，再于上下五檔報價上點選價量下單。那麼99%的操盤系統(tǒng)功能都免了，但除非客製，不要的部分還是要佔掉系統(tǒng)資源(報價與下單速度就慢了)。

(以此操作模式而言，券商軟體的「期貨走勢」與「期貨閃電下單」就可呈現(xiàn))

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再則，交易者可能還會依據(jù)委買委賣的內(nèi)外盤量算出「自設(shè)指標」，或者考慮即時盤的背景資訊作下單Setup條件，例如以分K線帶入技術(shù)指標計算提出「交易建議」，也設(shè)定了「特殊狀況的警示」，例如異常價量的警戒；于是交易者在盤中同時盯住「期貨走勢」同時，還要注意「自設(shè)指標」、「交易建議」與「即時警示」等，再操作滑鼠下單，是不是有點忙亂呢?就在此時提神咖啡因引起的生理內(nèi)壓又一直提醒交易者該「解放解放」了，偏又分身乏術(shù)。

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在以上情境中，程式交易可以在那些點介入呢?

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「期貨走勢」盯盤部分，如果交易人認為盤感是藝術(shù)，可以感覺得到但說不出來，好吧!這部分確實也難以自動化，我遇過許多向我尋求幫忙的交易者，通常Case到我這裡都屬疑難雜癥，講到關(guān)鍵處，問他同樣情境為何會有不同作法，想了老半天，還是說不上來，就是一種對型態(tài)的感覺。

我倒不懷疑他們對我隱瞞，一方面我不交易不偷策略，再則，通常這種Case都是求助無門來拜託的，我也擺明了，不相信就不要浪費彼此時間。Case遇多了，我相信有一些交易策略區(qū)塊確實是難以程式化的。

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但此外的「自設(shè)指標計算」、「交易建議提示」與「即時警戒」等就可以做到相當程度的自動化幫交易者分憂解勞，至于「期貨閃電下單」過程也有方法可以在移動滑鼠點按之間與自動丟單間取得平衡。于是人與機器該做何事就很清楚了。這過程可運用到工業(yè)工程的若干原則。

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只是以上的設(shè)計都需要客製化，可能還要對交易者作人因工程分析(習(xí)慣用左手或右手、習(xí)慣從左看右或從右看左)，才能設(shè)計一絕佳的人機介面。設(shè)計對了的感覺，就像我們在試車或打電玩的時候的一句話—「操控性很棒、開起來很爽」。

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資訊系統(tǒng)的人機介面設(shè)計有一缸子的研究，不知未來是否會發(fā)展出「交易系統(tǒng)人機界面設(shè)計」的研究分支。

到時，交易或許可以像觀看「阿凡達」一樣馳騁于3D虛擬實境，很刺激。

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客製化與標準化交易系統(tǒng)間的取捨關(guān)鍵就在于成本了，這有待于交易系統(tǒng)設(shè)計者(資訊業(yè)者)的努力，

例如模組化的觀念與作法，就有效的取得兩難下的妥協(xié)。

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可能因為光是標準化產(chǎn)品市場就大到吃不完(也可能是市場不夠競爭)，目前國內(nèi)金融資訊業(yè)者，不管是即時報價源、下單系統(tǒng)等，還是只提供「整碗捧去」的標準化產(chǎn)品(大部分的功能不管用得到、用不到，都要付錢)，當然更談不上依據(jù)「個人使用習(xí)慣」設(shè)計的系統(tǒng)了。

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期待資訊人與交易人能攜手合作。