期貨期權交流如何建構第一支自己的策略 [MC]
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前言許多MC 新的使用者還不太會撰寫程序,這邊將手把手教大家建構第一支簡單的日內策略，一支交易策略的主軸就是進場邏輯，進場邏輯又分順勢或是逆勢，大家可能會想說，大盤大概有70%的時間都在橫盤，沒有特別的方向，所以用逆勢的方法可能比較容易賺錢，但是真的是這樣嗎？其實不一定啦！貼著盤勢做，就會賺到錢了，
順勢逆勢也不是那么重要，就差在你進場的相對位置。我們今天打算來寫出一支日內交易的策略，基本的進場邏輯很簡單，當價格往上突破我們設定的壓力線，我們就作多；當價格往下跌破我們設定的支撐線，我們就作空。
重點來了，我們怎么設定壓力線跟支撐線呢？在這邊提供一個最簡單的想法，我們設定開盤后一段時間的最高點跟最低點當作一個區(qū)間，
往上突破最高點的某個比例就進場做多；往下跌破最低點的某個比例就進場做空。現(xiàn)在就開始來撰寫我們策略的程序碼吧！
參數(shù)與變數(shù)設定首先，我們必須先設定我們的參數(shù)，因為我們要突破區(qū)間上下的某個比例，所以我們把比例當作是一個參數(shù)，也方便讓大家可以去最佳化。
再來，因為我們是設定開盤后一段時間的高低點區(qū)間，所以我們開始交易的時間必須限定在那段時間之后，而且我們總不會一直交易到收盤吧！
input :R(0.002),BeginTime(0930),EndTime(1130);
Input后面是接我們程序里可變動的參數(shù)，千萬記得，每句程序碼寫完都要記得加分號「；」R是代表區(qū)間上下的某個比例，BeginTime是我們開始交易的時間，EndTime是我們終止交易的時間。接著我們必須要有變數(shù)來儲存我們開盤后一段時間的高低點，
var:TH(0),TL(0),mkp(0),ax(0),ay(0);
TH是用來儲存我們當日某段時間里的最高點；TL是用來儲存我們當日某段時間里的最低點。mkp用來儲存我們手邊部位狀態(tài)。ax用來計算我們作多的次數(shù)，ay用來計算我們作空的次數(shù)。ax跟ay可以用來限制我們當日多空交易次數(shù)。所以部位狀況跟作多、作空次數(shù)，每天都必須歸零，
if date <> date[1] then beginmkp=0;ax=0;ay=0;end;
進場方式程序的核心來了，首先我們會先設定進場時間范圍，所以我們之前設定進場時間在9點30到11點30。基本上日內策略不一定要像留倉策略總是有部位在，所以我們設定不管多單或是空單進場時，手邊都不要有任何部位。當K線最高價格往上突破區(qū)間高點的某個比例后，價格過高點進場作多；當K線最低價格往下跌破區(qū)間低點的某個比例后，價格過低點進場作空。
if BeginTime < Time and Time < EndTime then beginif MarketPosition = 0 and high > TH*(1+R) then buy next bar at highest(high,1)+1 stop;if MarketPosition = 0 and low < TL*(1-R)?? then sell next bar at lowest(low,1)-1 stop;end;
不過我們總不會無限制的進場吧！所以可能會去限制我們的進場次數(shù)，所以你可以這樣去記錄你的進場次數(shù)，
mkp=marketposition;if mkp[1]<>1 and mkp=1 then ax=ax+1;if mkp[1]<>-1 and mkp=-1 then ay=ay+1;
我們用mkp去儲存部位狀況，當你前一個部位不是多單，而現(xiàn)在進多單，ax就加1，表示作多一次，空單亦然。
出場方式最后，有進必有出嘛！基本上我們設定停損點數(shù)為50點，當然，如果你容忍度比較小，停損可以設小一點，不過當盤在掃的時候，停損太小很容易被掃出場。然后，在14點55分時，手中的部位還沒出場的話，就讓它通通出場吧！
if marketposition =1 then begin sell next bar at entryprice-50 stop ;
if time>1455 then sell this bar on close;
end;
if marketposition =-1 then begin buytocover next bar at entryprice+50 stop ;
if time>1455 then buytocover this bar on close;
end;
事實上，你把這樣的策略套進去作回測，你會發(fā)現(xiàn)績效并沒有很好，為什么呢？首先是交易次數(shù)太多，所以我認為你必須去限制你的交易次數(shù)，通常我們會限定一天多空各作一次，最多多空不會各作超過2次，
畢竟你可能不只有一支策略，可以讓其他的策略來互補，沒有必要通通讓同一支策略在那邊拼命阿！除了限制進場次數(shù)來降低交易次數(shù)之外，我們還可以利用其他的濾網(wǎng)來降低我們的交易次數(shù)，這個以后我們在慢慢來介紹。
當然，你也可以縮短你的交易時間，這樣也可以減少你的交易次數(shù)。但是，大家可能會覺得說，為什么績效不太好？大家要知道，每種進場邏輯有它的優(yōu)點跟缺點，每種進場邏輯在設定時，想要抓的盤勢可能不相同。而這種固定區(qū)間的進場方式，如果遇到一路到底的盤，當然是賺翻了。但最怕是上沖下洗的震蕩盤了，尤其是在計算區(qū)間的時間里，指數(shù)波動過大，會讓你的區(qū)間也變得很大，
這樣當指數(shù)走勢轉向時，會讓你進場變得相對緩慢。所以大家在寫程序的時候，必須要清楚自己程序的死穴，你可以經(jīng)由觀察K線圖的進出場點，來發(fā)現(xiàn)你程序的問題所在。
因為你知道你程序的死穴在哪？你才有辦法加些信號過濾條件去過濾掉一些你不想要的進場點，注意: 不是過度的去fit市場而加了太多的東西。而要提升績效跟減少drawdown還可以從出場點改進，畢竟這支范例程序的出場點太單調了，只有停損跟收盤出場，
你可以加入拉回出場或是一些保護性跟追蹤性的出場方式，以前也有介紹過一些出場方式，以后有機會我們也會介紹一些不一樣的出場方式。
建構出一支基本的策略，其實不難，我們可以由上面這樣的流程，去寫出自己的策略，最難的是如何把你的想法寫成程序，新手因為不熟程序指令語言，所以常常會不知道如何用程序語言表達出自己的想法，這部分就必須要多看、多問、多寫程序才可以更精進！
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first_strategy.pla
2016-1-11 10:58 上傳
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文中程序
- MC技術部：
向樓主請教一個問題：
在出場方式中， if time>1455 then sell this bar on close; end;
如果我采用5分鐘K線圖交易，time>1455的時候已經(jīng)是交易日最后一個K線了。如果關閉bar內交易，那么sell this bar close是不是出現(xiàn)了未來變量？如果開啟bar內交易，那么是不是理論上在最后一個bar開始的時候就下市價單？
另外，如果我希望在bar走完前5秒鐘下單，應該怎么編寫這個時間指令呢？
萬分感謝樓主！在線等您！
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