期貨期權(quán)交流寫(xiě)出你的第一個(gè)交易策略 [MC]
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自動(dòng)化程序交易的目的最主要是徹徹底底的執(zhí)行設(shè)定好的策略，避免人性的干擾，又可以24hr執(zhí)行監(jiān)測(cè)，可以在投入真正資金前，回測(cè)自己交易策略的績(jī)效。平常交易時(shí)間還能把心力花在研擬策略上。
一般人第一眼看到程序交易，總想說(shuō)太復(fù)雜困難，
其實(shí)程序交易的基礎(chǔ)很簡(jiǎn)單，當(dāng)符合某種情形時(shí)，就買進(jìn)。當(dāng)符合某種情形時(shí)，就賣出。
簡(jiǎn)單吧？
用英文來(lái)解釋，其實(shí)就是：If A happens, then buy. If B happens, then sell.
所以我們只要去定義 Ａ、Ｂ，以及更明確地把 Buy 、Sell的模式定義出來(lái)就好。這已經(jīng)幾乎快要變成咱們MC認(rèn)得的 easy language 程序語(yǔ)言了。
很多人都以為寫(xiě)程序一定要工程背景的人才寫(xiě)得出來(lái)，其實(shí)不然。在交易領(lǐng)域里面，所使用的程序語(yǔ)言其實(shí)跟英文很像，而且所使用的英文都是很簡(jiǎn)單的。
電腦其實(shí)也是判斷Ｋ棒的價(jià)格的變化來(lái)執(zhí)行的，那Ｋ棒上最重要的四個(gè)價(jià)位，Open 開(kāi)盤(pán)價(jià)，High 最高價(jià)，Close 收盤(pán)價(jià)，Low 最低價(jià)，這四個(gè)價(jià)格構(gòu)成了一根Ｋ棒，也顯示了價(jià)格的變化。
語(yǔ)法中Close > 100 （表示收盤(pán)價(jià)大于100 ），Low < 100 （最低價(jià)小于100 ），High > Open (最高價(jià)大于開(kāi)盤(pán)價(jià)）。
上面是平鋪直述的直述句，若是加上一點(diǎn)簡(jiǎn)單的 if ...then ...(假如...發(fā)生，就....），就可以變成一個(gè)可執(zhí)行的策略，
舉例： （先不考慮marketposition目前手中部位的情形）
if High > Open then buy next bar at market;//當(dāng)最高價(jià)高于開(kāi)盤(pán)價(jià)時(shí)，買進(jìn)1手市價(jià)。
if Low < Open then sell next bar at market;//當(dāng)最低價(jià)低于開(kāi)盤(pán)價(jià)時(shí)，賣出1手市價(jià)。
備注: next bar是指下一根K棒，market是指市價(jià)。
再進(jìn)階一點(diǎn)的，就可以開(kāi)始使用一些技術(shù)分析的指標(biāo)來(lái)協(xié)助。以 RSI舉例， RSI的中文名稱是 相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo) Relative Strength Index ，是一個(gè) 0~100 的指標(biāo)，50以上代表目前偏多，50以下代表目前偏空。
我們來(lái)一起寫(xiě)一個(gè)簡(jiǎn)單的策略：
RSI 大于 52 買進(jìn)1口（做多），RSI 小于 48 賣出1口（做空 or 平倉(cāng)），（意思是，趨勢(shì)轉(zhuǎn)向上，我就跟跟看，趨勢(shì)轉(zhuǎn)向下就快跑），
我們一開(kāi)始得先定義一下變數(shù)。什么叫做變數(shù)？變數(shù)顧名思義，就是在程序執(zhí)行中，會(huì)一直變動(dòng)的數(shù)字，例如開(kāi)車時(shí)的時(shí)速表。
所以我們得先告訴電腦， RSI的定義。這個(gè)動(dòng)作叫做 宣告。
所以在策略一開(kāi)頭，
inputs: Price(close), Len(12);//input 是未來(lái)可以在ＭＣ里調(diào)整的參數(shù)，price（收盤(pán)價(jià)）以及時(shí)間周期 Len(在這邊是12根Ｋ棒)，
vars: var1(0);//vars 告訴系統(tǒng)我們要宣告變數(shù)了，定義一下var1 變數(shù)(variable) ，告訴電腦我們有這個(gè)變數(shù)要偵測(cè)。
var1=RSI(Price,len);//定義，var1=RSI 讓var1 這個(gè)變數(shù)等于指標(biāo)RSI，而且是用 上面定義的時(shí)間以及價(jià)格參數(shù)去計(jì)算RSI，此例為 12根Ｋ棒的收盤(pán)價(jià)。
if marketposition=0 and var1 >52 then beginbuy("buy") next bar at market;end;
//假如目前沒(méi)有部位(marketposotion=0) 而且 var1(RSI)大于52，就在下一根Ｋ棒開(kāi)始時(shí)(next bar），市價(jià)(market)買進(jìn)(buy)。多單進(jìn)場(chǎng)！沒(méi)有寫(xiě)手?jǐn)?shù)就1手。并在圖上標(biāo)記 buy ("buy")。記得尾巴要寫(xiě) end; 告訴電腦這部分策略的結(jié)尾。
marketposotion是指您在市場(chǎng)的部位，
marketposition=0 沒(méi)有部位，
marketposition=1 手上多單，
marketposition=-1 手上空單。
if marketposition=0 and var1 < 48 then beginsellshort("sell") next bar at market;end;// 空單進(jìn)場(chǎng)！ sellshort 是空單的進(jìn)場(chǎng)的語(yǔ)法 并標(biāo)記 sell 在圖上。
if marketposition>0 and var1 <48 then beginsell("exit_buy") next bar at market;end;//假如手上是多單而且RSI小于 48，就把手中的多單市價(jià)平倉(cāng)。
if marketposition<0 and var1 > 52 then beginbuytocover("exit_sell") next bar at market;end;//假如手上是空單而且RSI大于52，就把手中的空單市價(jià)平倉(cāng)。
MultiCharts RSI 策略完整程序碼
inputs: Price(close), Len(12);vars: var1(0);var1=RSI(Price,len);
if marketposition=0 and var1 >52 then beginbuy("buy") next bar at market;end;
if marketposition=0=0 and var1 < 48 then beginsellshort("sell") next bar at market;end;
if marketposition>0 and var1 <48 then beginsell("exit_buy") next bar at market;end;
if marketposition<0 and var1 > 52 then beginbuytocover("exit_sell") next bar at market;end;
(作者:老余的金融筆記)
程序語(yǔ)言, 最低價(jià), 開(kāi)盤(pán)價(jià), 收盤(pán)價(jià), 英文 - MC技術(shù)部： 新年快樂(lè)
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