期貨期權交流寫出你的第一個交易策略

作者：MC 來源：cxh99.com 發布時間：2016年03月22日

咨詢內容： 自動化程序交易的目的最主要是徹徹底底的執行設定好的策略，避免人性的干擾，又可以24hr執行監測，可以在投入真正資金前，回測自己交易策略的績效。平常交易時間還能把心力花在研擬策略上。
一般人第一眼看到程序交易，總想說太復雜困難，
其實程序交易的基礎很簡單，當符合某種情形時，就買進。當符合某種情形時，就賣出。
簡單吧？

用英文來解釋，其實就是：If A happens, then buy. If B happens, then sell.
所以我們只要去定義Ａ、Ｂ，以及更明確地把 Buy 、Sell的模式定義出來就好。這已經幾乎快要變成咱們MC認得的 easy language 程序語言了。
很多人都以為寫程序一定要工程背景的人才寫得出來，其實不然。在交易領域里面，所使用的程序語言其實跟英文很像，而且所使用的英文都是很簡單的。
電腦其實也是判斷Ｋ棒的價格的變化來執行的，那Ｋ棒上最重要的四個價位，Open 開盤價，High 最高價，Close 收盤價，Low 最低價，這四個價格構成了一根Ｋ棒，也顯示了價格的變化。

語法中Close > 100 （表示收盤價大于100 ），Low < 100 （最低價小于100 ），High > Open (最高價大于開盤價）。
上面是平鋪直述的直述句，若是加上一點簡單的 if ...then ...(假如...發生，就....），就可以變成一個可執行的策略，
舉例：（先不考慮marketposition目前手中部位的情形）
if High > Open then buy next bar at market;//當最高價高于開盤價時，買進1手市價。
if Low < Open then sell next bar at market;//當最低價低于開盤價時，賣出1手市價。
備注: next bar是指下一根K棒，market是指市價。

再進階一點的，就可以開始使用一些技術分析的指標來協助。以 RSI舉例， RSI的中文名稱是相對強弱指標 Relative Strength Index ，是一個 0~100 的指標，50以上代表目前偏多，50以下代表目前偏空。
我們來一起寫一個簡單的策略：
RSI 大于 52 買進1口（做多），RSI 小于 48 賣出1口（做空 or 平倉），（意思是，趨勢轉向上，我就跟跟看，趨勢轉向下就快跑），
我們一開始得先定義一下變數。什么叫做變數？變數顧名思義，就是在程序執行中，會一直變動的數字，例如開車時的時速表。
所以我們得先告訴電腦， RSI的定義。這個動作叫做宣告。
所以在策略一開頭，
inputs: Price(close), Len(12);//input 是未來可以在ＭＣ里調整的參數，price（收盤價）以及時間周期 Len(在這邊是12根Ｋ棒)，
vars: var1(0);//vars 告訴系統我們要宣告變數了，定義一下var1 變數(variable) ，告訴電腦我們有這個變數要偵測。
var1=RSI(Price,len);//定義，var1=RSI 讓var1 這個變數等于指標RSI，而且是用上面定義的時間以及價格參數去計算RSI，此例為 12根Ｋ棒的收盤價。
if marketposition=0 and var1 >52 then beginbuy("buy") next bar at market;end;
//假如目前沒有部位(marketposotion=0) 而且 var1(RSI)大于52，就在下一根Ｋ棒開始時(next bar），市價(market)買進(buy)。多單進場！沒有寫手數就1手。并在圖上標記 buy ("buy")。記得尾巴要寫 end; 告訴電腦這部分策略的結尾。
marketposotion是指您在市場的部位，
marketposition=0 沒有部位，
marketposition=1 手上多單，
marketposition=-1 手上空單。
復制代碼繼續
if marketposition=0 and var1 < 48 then beginsellshort("sell") next bar at market;end;// 空單進場！ sellshort 是空單的進場的語法并標記 sell 在圖上。
if marketposition>0 and var1 <48 then beginsell("exit_buy") next bar at market;end;//假如手上是多單而且RSI小于 48，就把手中的多單市價平倉。
if marketposition<0 and var1 > 52 then beginbuytocover("exit_sell") next bar at market;end;//假如手上是空單而且RSI大于52，就把手中的空單市價平倉。

MultiCharts RSI 策略完整程序碼

inputs: Price(close), Len(12);vars: var1(0);var1=RSI(Price,len);
if marketposition=0 and var1 >52 then beginbuy("buy") next bar at market;end;
if marketposition=0=0 and var1 < 48 then beginsellshort("sell") next bar at market;end;
if marketposition>0 and var1 <48 then beginsell("exit_buy") next bar at market;end;
if marketposition<0 and var1 > 52 then beginbuytocover("exit_sell") next bar at market;end;
復制代碼
(作者:老余的金融筆記)

程序語言, 最低價, 開盤價, 收盤價, 英文
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