連續(xù)交易問(wèn)題 [文華財(cái)經(jīng)]
作者：文華財(cái)經(jīng) 來(lái)源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2015年10月20日 點(diǎn)擊數(shù)：
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- 咨詢(xún)內(nèi)容：
麻煩老師幫寫(xiě)一組程序化連續(xù)交易的程序：
A（買(mǎi)多），PA（平多）B（賣(mài)空），PB（平空）
第1次出現(xiàn)買(mǎi)賣(mài)信號(hào)開(kāi)倉(cāng)為1手，如果止損，第2次出現(xiàn)買(mǎi)賣(mài)信號(hào)開(kāi)倉(cāng)為2手，如果按信號(hào)平倉(cāng)后盈利可以彌補(bǔ)前面的虧損，則重新1手開(kāi)始算。如果被止損或者平倉(cāng)不能完全彌補(bǔ)前面虧損，則第3次出現(xiàn)買(mǎi)賣(mài)信號(hào)開(kāi)倉(cāng)為3手，如果按信號(hào)平倉(cāng)后盈利可以彌補(bǔ)前面的虧損，則重新1手開(kāi)始算。如果被止損或者平倉(cāng)不能完全彌補(bǔ)前面虧損，則第4次出現(xiàn)買(mǎi)賣(mài)信號(hào)開(kāi)倉(cāng)為4手，如果按信號(hào)平倉(cāng)后盈利可以彌補(bǔ)前面的虧損，則重新1手開(kāi)始算。如果被止損或者平倉(cāng)不能完全彌補(bǔ)前面虧損，則第5次出現(xiàn)買(mǎi)賣(mài)信號(hào)開(kāi)倉(cāng)為5手，如果按信號(hào)平倉(cāng)后盈利可以彌補(bǔ)前面的虧損，則重新1手開(kāi)始算。如果被止損或者平倉(cāng)不能完全彌補(bǔ)前面虧損，則此后出現(xiàn)買(mǎi)賣(mài)信號(hào)都按5手開(kāi)倉(cāng)。
另外開(kāi)倉(cāng)后，設(shè)置最大止損位10價(jià)位，最大回撤也為10價(jià)位，出現(xiàn)平倉(cāng)信號(hào)或者到達(dá)最大止損位或者最大回撤位自動(dòng)平倉(cāng)，等下一場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)信號(hào)出現(xiàn)重新開(kāi)始。
謝謝老師。 - 文華技術(shù)人員：
這樣編寫(xiě)。
N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
M:=IFELSE(OFFSETPROFIT>0,1,MIN(COUNTSIG(BK,N),5));
M1:=IFELSE(OFFSETPROFIT>0,1,MIN(COUNTSIG(SK,N),5));
A,BK(M);
PA,SP(BKVOL);
B,SK(M1);
PB,BP(SKVOL);
C<BKPRICE-10,SP(BKVOL);
C>SKPRICE+10,BP(SKVOL);
TRADE_AGAIN(60); - 文華客服：
老師你好，根據(jù)上面程序，得到的回測(cè)結(jié)果是錯(cuò)誤的（見(jiàn)附圖）可能是我原來(lái)表達(dá)的意思不夠。我的意思是：比方說(shuō)：在多頭行情中，有連續(xù)的多頭（空頭）信號(hào)，我只在第一個(gè)多頭（空頭）信號(hào)時(shí)買(mǎi)入（賣(mài)空）1手，后面連續(xù)的多頭（空頭）信號(hào)不再買(mǎi)入。直到被止損或者條件平倉(cāng)，此時(shí)虧損的話(huà)，則在下一個(gè)信號(hào)出現(xiàn)時(shí)，買(mǎi)入（賣(mài)空）2手，直到被止損或者條件平倉(cāng)，此時(shí)不能彌補(bǔ)前面虧損的話(huà)，則下次信號(hào)出現(xiàn)時(shí)，買(mǎi)入（賣(mài)空）3手。以此類(lèi)推，最大開(kāi)倉(cāng)5手后，不再更換手?jǐn)?shù)（都是5手）直到彌補(bǔ)完虧損。每次開(kāi)倉(cāng)（平倉(cāng)）都是以第一個(gè)信號(hào)為準(zhǔn)。虧損彌補(bǔ)完以后，再?gòu)?手開(kāi)始下一個(gè)循環(huán)。無(wú)論第幾次平倉(cāng)開(kāi)始先利潤(rùn)，都重新開(kāi)始。
此主題相關(guān)圖片如下：回測(cè)報(bào)告.jpg
- 網(wǎng)友回復(fù)：
模型這樣修改試下。
N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
M:=IFELSE(OFFSETPROFIT>0,1,MIN(COUNTSIG(BK,N),5));
M1:=IFELSE(OFFSETPROFIT>0,1,MIN(COUNTSIG(SK,N),5));
A,BK(M);
PA,SP(BKVOL);
B,SK(M1);
PB,BP(SKVOL);
C<BKPRICE-10,SP(BKVOL);
C>SKPRICE+10,BP(SKVOL); - 網(wǎng)友回復(fù)： 老師你好，開(kāi)倉(cāng)手?jǐn)?shù)變化是修改哪里呢？？比如：2-4-6-8-10手或者：10-20-30-40-50手
有思路，想編寫(xiě)各種指標(biāo)公式，程序化交易模型，選股公式，預(yù)警公式的朋友
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