連續(xù)交易問題

作者：文華財(cái)經(jīng) 來源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2015年10月20日

咨詢內(nèi)容： 麻煩老師幫寫一組程序化連續(xù)交易的程序：
A（買多），PA（平多）B（賣空），PB（平空）
第1次出現(xiàn)買賣信號(hào)開倉為1手，如果止損，第2次出現(xiàn)買賣信號(hào)開倉為2手，如果按信號(hào)平倉后盈利可以彌補(bǔ)前面的虧損，則重新1手開始算。如果被止損或者平倉不能完全彌補(bǔ)前面虧損，則第3次出現(xiàn)買賣信號(hào)開倉為3手，如果按信號(hào)平倉后盈利可以彌補(bǔ)前面的虧損，則重新1手開始算。如果被止損或者平倉不能完全彌補(bǔ)前面虧損，則第4次出現(xiàn)買賣信號(hào)開倉為4手，如果按信號(hào)平倉后盈利可以彌補(bǔ)前面的虧損，則重新1手開始算。如果被止損或者平倉不能完全彌補(bǔ)前面虧損，則第5次出現(xiàn)買賣信號(hào)開倉為5手，如果按信號(hào)平倉后盈利可以彌補(bǔ)前面的虧損，則重新1手開始算。如果被止損或者平倉不能完全彌補(bǔ)前面虧損，則此后出現(xiàn)買賣信號(hào)都按5手開倉。
另外開倉后，設(shè)置最大止損位10價(jià)位，最大回撤也為10價(jià)位，出現(xiàn)平倉信號(hào)或者到達(dá)最大止損位或者最大回撤位自動(dòng)平倉，等下一場買賣信號(hào)出現(xiàn)重新開始。
謝謝老師。
文華技術(shù)人員：
這樣編寫。

N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
M:=IFELSE(OFFSETPROFIT>0,1,MIN(COUNTSIG(BK,N),5));
M1:=IFELSE(OFFSETPROFIT>0,1,MIN(COUNTSIG(SK,N),5));
A,BK(M);
PA,SP(BKVOL);
B,SK(M1);
PB,BP(SKVOL);
C<BKPRICE-10,SP(BKVOL);
C>SKPRICE+10,BP(SKVOL);
TRADE_AGAIN(60);
文華客服： 老師你好，根據(jù)上面程序，得到的回測結(jié)果是錯(cuò)誤的（見附圖）可能是我原來表達(dá)的意思不夠。我的意思是：比方說：在多頭行情中，有連續(xù)的多頭（空頭）信號(hào)，我只在第一個(gè)多頭（空頭）信號(hào)時(shí)買入（賣空）1手，后面連續(xù)的多頭（空頭）信號(hào)不再買入。直到被止損或者條件平倉，此時(shí)虧損的話，則在下一個(gè)信號(hào)出現(xiàn)時(shí)，買入（賣空）2手，直到被止損或者條件平倉，此時(shí)不能彌補(bǔ)前面虧損的話，則下次信號(hào)出現(xiàn)時(shí)，買入（賣空）3手。以此類推，最大開倉5手后，不再更換手?jǐn)?shù)（都是5手）直到彌補(bǔ)完虧損。每次開倉（平倉）都是以第一個(gè)信號(hào)為準(zhǔn)。虧損彌補(bǔ)完以后，再從1手開始下一個(gè)循環(huán)。無論第幾次平倉開始先利潤，都重新開始。

此主題相關(guān)圖片如下：回測報(bào)告.jpg
網(wǎng)友回復(fù)：
模型這樣修改試下。

N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
M:=IFELSE(OFFSETPROFIT>0,1,MIN(COUNTSIG(BK,N),5));
M1:=IFELSE(OFFSETPROFIT>0,1,MIN(COUNTSIG(SK,N),5));
A,BK(M);
PA,SP(BKVOL);
B,SK(M1);
PB,BP(SKVOL);
C<BKPRICE-10,SP(BKVOL);
C>SKPRICE+10,BP(SKVOL);
網(wǎng)友回復(fù)： 老師你好，開倉手?jǐn)?shù)變化是修改哪里呢？？比如：2-4-6-8-10手或者：10-20-30-40-50手