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考夫曼自適應(yīng)均線交易模型[文華財經(jīng)公式]

作者：未知來源：本站原創(chuàng) 發(fā)布時間：2015年09月22日點擊數(shù)：　【收藏到本網(wǎng)的會員中心】

考夫曼自適應(yīng)均線

NC:=ABS(C-REF(C,10));

TC:=SUM(ABS(C-REF(C,1)),10);

ER:IFELSE(TC>0,NC/TC,0);

SDIFF:=2/3-2/31;// www.tumamayizhan.com

SQR:=SQRT(2/31+ER*SDIFF);

M:FLOOR((2-SQR)/SQR);

AMA:EMA(C,M);// www.tumamayizhan.com

D:=AMA-REF(AMA,1);

FIL:K/10*STD(D,20);

TMP1:AMA-LLV(AMA,3);

TMP2:HHV(AMA,3)-AMA;

AMA-LLV(AMA,3)>FIL,BPK;

HHV(AMA,3)-AMA>FIL,SPK;

REF(ER>=9/10,1)&&ER<REF(ER,1),SP;

REF(ER>=9/10,1)&&ER<REF(ER,1),BP;

AUTOFILTER;

源碼解析

NC賦值:收盤價-10日前的收盤價的絕對值

TC賦值:收盤價-1日前的收盤價的絕對值的10日累和

輸出ER:IFELSE(TC>0,NC/TC,0)

SDIFF賦值:2/3-2/31

SQR賦值:2/31+ER*SDIFF的開方

輸出M:(2-SQR)/SQR的向下舍入

輸出自適應(yīng)均線:收盤價的M日指數(shù)移動平均

D賦值:自適應(yīng)均線-1日前的自適應(yīng)均線

輸出FIL:K/10*D的20日估算標(biāo)準(zhǔn)差

輸出TMP1:自適應(yīng)均線-3日內(nèi)自適應(yīng)均線的最低值

輸出TMP2:3日內(nèi)自適應(yīng)均線的最高值-自適應(yīng)均線

自適應(yīng)均線-3日內(nèi)自適應(yīng)均線的最低值>FIL,BPK

3日內(nèi)自適應(yīng)均線的最高值-自適應(yīng)均線>FIL,SPK

1日前的ER>=9/10并且ER<1日前的ER,SP

1日前的ER>=9/10并且ER<1日前的ER,BP

自動過濾交易信號

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