指數(shù)合約程序化交易 如何設(shè)置交易合約 [金字塔]
- 咨詢內(nèi)容：
模型應(yīng)用在指數(shù)合約上， 如果出信號， 應(yīng)該是下單到當(dāng)前主力合約， 如何設(shè)置？
- 金字塔客服：
圖表交易是這樣實現(xiàn)的
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- 用戶回復(fù)：
那委托價格是根據(jù)指數(shù)合約的觸發(fā)價提交的。 跟實際主力合約的當(dāng)前價格應(yīng)該是不一樣的。
如果要做到委托價格就是主力合約的當(dāng)前價格，這個需要自己寫代碼實現(xiàn)嗎？
- 網(wǎng)友回復(fù)：
在指數(shù)合約上寫代碼：
得到當(dāng)前合約的編號，指數(shù)合約最后都是13結(jié)束的吧。
做字符串處理，把13變成00。 然后引用對應(yīng)00合約上的close ， 可以實現(xiàn)吧。
- 網(wǎng)友回復(fù)： 如何得到當(dāng)前指數(shù)合約的編碼， 函數(shù)記不起來了， 請老師賜教。 謝謝。
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