指數(shù)合約程序化交易 如何設(shè)置交易合約

模型應(yīng)用在指數(shù)合約上， 如果出信號， 應(yīng)該是下單到當(dāng)前主力合約， 如何設(shè)置？

圖表交易是這樣實現(xiàn)的

那委托價格是根據(jù)指數(shù)合約的觸發(fā)價提交的。 跟實際主力合約的當(dāng)前價格應(yīng)該是不一樣的。

如果要做到委托價格就是主力合約的當(dāng)前價格，這個需要自己寫代碼實現(xiàn)嗎？

在指數(shù)合約上寫代碼：

得到當(dāng)前合約的編號，指數(shù)合約最后都是13結(jié)束的吧。

做字符串處理，把13變成00。 然后引用對應(yīng)00合約上的close ， 可以實現(xiàn)吧。