掛單價格為當(dāng)前排隊價，如何實現(xiàn)？ [金字塔]
- 咨詢內(nèi)容：
1、掛單價格為當(dāng)前排隊價，如何實現(xiàn)？2、如果三秒沒有成交，更新為最新排隊價，如何實現(xiàn)？謝謝！
- 金字塔客服：
您好,對應(yīng)此條件需用后臺程序化實現(xiàn)
1,當(dāng)前排隊價即為當(dāng)時的委買,委賣價DYNAINFO( 20),DYNAINFO( 21)
如:TBUY(COND,1,LMT,DYNAINFO(20))
2,IF TISPRVREMAIN(N)>0 AND TSUBMIT(N)>=3 THEN
TCANCEL( , )
TBUY()
整個邏輯就這樣,您參考下
- 用戶回復(fù)：
DYNAINFO函數(shù)在圖表程序化中不能用嗎？
- 網(wǎng)友回復(fù)：
這類函數(shù)只有最新值沒有歷史值所以無法用在圖表上。
- 網(wǎng)友回復(fù)：
交易評測時不行比較容易理解，因為取不到數(shù)值，但是實際用于圖表程序化交易時，不是可以取到數(shù)值嗎，怎么也不行？
有思路，想編寫各種指標(biāo)公式，程序化交易模型，選股公式，預(yù)警公式的朋友
可聯(lián)系技術(shù)人員 QQ: 1145508240 進行 有償 編寫！（不貴！點擊查看價格！）
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