股指rangebreakout系統(tǒng) [開拓者 TB]
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本帖最后由 oliverzrl 于 2011-5-26 01:15 編輯
前一段時(shí)間在論壇發(fā)過(guò)一個(gè)沒(méi)寫完的股指系統(tǒng)，現(xiàn)在經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的模擬和實(shí)盤測(cè)試這個(gè)系統(tǒng)終于完成了，以下是測(cè)試報(bào)告，有興趣合作的朋友可以聯(lián)系我的qq771841107
股指日內(nèi)系統(tǒng)
累計(jì)交易盈虧曲線圖.jpg
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2011-5-25 03:29:37 上傳
- TB技術(shù)人員：
日內(nèi)系統(tǒng)承受10%回撤情況下年理論收益率150%
隔夜系統(tǒng)承受10%回撤情況下年理論收益率50%
二者組合在承受10%回撤的情況下在190%的樣子。
系統(tǒng)的原形dual thrust 于1983年發(fā)布，連續(xù)20年在國(guó)際著名的交易系統(tǒng)評(píng)測(cè)雜志Future truth排名第一位。該系統(tǒng)構(gòu)建的投資組合在過(guò)去20年年化收益率達(dá)到100%。廣泛適用于外匯，期貨，股票，債券等市場(chǎng) - TB客服：
本系統(tǒng)在原始策略的基礎(chǔ)上加入了一些過(guò)濾條件，如時(shí)間過(guò)濾，振幅過(guò)濾等。精細(xì)化出場(chǎng)，引入陶醉絕望結(jié)構(gòu)，追蹤止損，超買超賣判斷。開平倉(cāng)方面引入了BBO和冰山一角等高頻算法交易技術(shù)，降低沖擊成本。系統(tǒng)完成于去年，前測(cè)顯示系統(tǒng)的穩(wěn)定性還是比較好的。
- 網(wǎng)友回復(fù)：
本帖最后由 欲速不達(dá) 于 2011-5-25 08:28 編輯
回復(fù) 3# oliverzrl
你看看我這個(gè)IF曲線是否與你相似
IF交易曲線.jpg
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2011-5-25 08:18:14 上傳
下載次數(shù): 6
- 網(wǎng)友回復(fù)：
你沒(méi)有 算手續(xù)費(fèi)。 另外滑點(diǎn)應(yīng)該加在手續(xù)費(fèi)里， 而不是加在系統(tǒng)參數(shù)里。 加在系統(tǒng)參數(shù)里并不能說(shuō)明你考慮了滑點(diǎn)。
有思路，想編寫各種指標(biāo)公式，程序化交易模型，選股公式，預(yù)警公式的朋友
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