TB 海龜交易系統 源碼[開拓者公式]

Params
    Numeric RiskRatio(1);                   // % Risk Per N ( 0 - 100)
    Numeric ATRLength(20);                  // 平均波動周期 ATR Length
    Numeric boLength(20);                   // 短周期 BreakOut Length
    Numeric fsLength(55);                   // 長周期 FailSafe Length
    Numeric teLength(10);                   // 離市周期 Trailing Exit Length
    Bool LastProfitableTradeFilter(True);   // 使用入市過濾條件
Vars
         Numeric MinPoint;                       // 最小變動單位
         NumericSeries AvgTR;                                          // ATR
    Numeric N;                              // N 值
    Numeric TotalEquity;                    // 按最新收盤價計算出的總資產
    Numeric TurtleUnits;                    // 交易單位
    NumericSeries DonchianHi;                       // 唐奇安通道上軌，延后1個Bar
    NumericSeries DonchianLo;                       // 唐奇安通道下軌，延后1個Bar
    NumericSeries fsDonchianHi;            // 唐奇安通道上軌，延后1個Bar，長周期
    NumericSeries fsDonchianLo;            // 唐奇安通道下軌，延后1個Bar，長周期
    Numeric ExitHighestPrice;               // 離市時判斷需要的N周期最高價
    Numeric ExitLowestPrice;                // 離市時判斷需要的N周期最低價
    Numeric myEntryPrice;                   // 開倉價格
    Numeric myExitPrice;                    // 平倉價格
    Bool SendOrderThisBar(False);             // 當前Bar有過交易
         NumericSeries preEntryPrice(0);              // 前一次開倉的價格
         BoolSeries PreBreakoutFailure(false);     // 前一次突破是否失敗
Begin
    If(BarStatus == 0)
    {
                   preEntryPrice = InvalidNumeric;
                   PreBreakoutFailure = false;
         }      
        
         MinPoint = MinMove*PriceScale;
    AvgTR = XAverage(TrueRange,ATRLength);
         N = AvgTR[1];
    TotalEquity = Portfolio_CurrentCapital() + Portfolio_UsedMargin();
    TurtleUnits = (TotalEquity*RiskRatio/100) /(N * ContractUnit()*BigPointValue());
    TurtleUnits = IntPart(TurtleUnits); // 對小數取整

    DonchianHi = HighestFC(High[1],boLength);
    DonchianLo = LowestFC(Low[1],boLength);

         fsDonchianHi = HighestFC(High[1],fsLength);
    fsDonchianLo = LowestFC(Low[1],fsLength);
        
         ExitLowestPrice = LowestFC(Low[1],teLength);
         ExitHighestPrice = HighestFC(High[1],teLength);

         Commentary("N="+Text(N));
         Commentary("preEntryPrice="+Text(preEntryPrice));
         Commentary("PreBreakoutFailure="+IIFString(PreBreakoutFailure,"True","False"));
        
    // 當不使用過濾條件，或者使用過濾條件并且條件為PreBreakoutFailure為True進行后續操作
    If(MarketPosition == 0 && ((!LastProfitableTradeFilter) Or (PreBreakoutFailure)))
    {
        // 突破開倉
        If(High > DonchianHi && TurtleUnits >= 1)
        {
            // 開倉價格取突破上軌+一個價位和最高價之間的較小值，這樣能更接近真實情況，并能盡量保證成交 CXH99.COM
            myEntryPrice = min(high,DonchianHi + MinPoint);
            myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的時候用開盤價代替
                            preEntryPrice = myEntryPrice;
            Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
                            SendOrderThisBar = True;
                            PreBreakoutFailure = False;
        }

        If(Low < DonchianLo && TurtleUnits >= 1)
        {
            // 開倉價格取突破下軌-一個價位和最低價之間的較大值，這樣能更接近真實情況，并能盡量保證成交
            myEntryPrice = max(low,DonchianLo - MinPoint);
            myEntryPrice = IIF(myEntryPrice > Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的時候用開盤價代替
            preEntryPrice = myEntryPrice;
            SendOrderThisBar = True;
            SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
                            SendOrderThisBar = True;
                            PreBreakoutFailure = False;
        }
    }

    // 長周期突破開倉 Failsafe Breakout point
    If(MarketPosition == 0)
    {
                   Commentary("fsDonchianHi="+Text(fsDonchianHi));
        If(High > fsDonchianHi && TurtleUnits >= 1)
        {
            // 開倉價格取突破上軌+一個價位和最高價之間的較小值，這樣能更接近真實情況，并能盡量保證成交
            myEntryPrice = min(high,fsDonchianHi + MinPoint);
            myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的時候用開盤價代替
                            preEntryPrice = myEntryPrice;
            Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
                            SendOrderThisBar = True;
                            PreBreakoutFailure = False;
        }

                   Commentary("fsDonchianLo="+Text(fsDonchianLo));
        If(Low < fsDonchianLo && TurtleUnits >= 1)
        {
            // 開倉價格取突破下軌-一個價位和最低價之間的較大值，這樣能更接近真實情況，并能盡量保證成交
            myEntryPrice = max(low,fsDonchianLo - MinPoint);
            myEntryPrice = IIF(myEntryPrice > Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的時候用開盤價代替
            preEntryPrice = myEntryPrice;
            SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
                            SendOrderThisBar = True;
                            PreBreakoutFailure = False;
        }
    }

    If(MarketPosition == 1) // 有多倉的情況 CXH99.COM
    {      
                   Commentary("ExitLowestPrice="+Text(ExitLowestPrice));
        If(Low < ExitLowestPrice)
        {
            myExitPrice = max(Low,ExitLowestPrice - MinPoint);
                            myExitPrice = IIF(myExitPrice > Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的時候用開盤價代替
            Sell(0,myExitPrice);    // 數量用0的情況下將全部平倉
        }Else
        {
            If(preEntryPrice!=InvalidNumeric && TurtleUnits >= 1)
            {
                If(Open >= preEntryPrice + 0.5*N) // 如果開盤就超過設定的1/2N,則直接用開盤價增倉。
                {
                    myEntryPrice = Open;
                                               preEntryPrice = myEntryPrice;
                    Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
                                               SendOrderThisBar = True;
                }

                while(High >= preEntryPrice + 0.5*N) // 以最高價為標準，判斷能進行幾次增倉
                {
                    myEntryPrice = preEntryPrice + 0.5 * N;
                    preEntryPrice = myEntryPrice;
                    Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
                                               SendOrderThisBar = True;                                            
                }
            }
                           
            // 止損指令
                            If(Low <= preEntryPrice - 2 * N && SendOrderThisBar == false) // 加倉Bar不止損
                            {
                                     myExitPrice = preEntryPrice - 2 * N;
                                     Sell(0,myExitPrice); // 數量用0的情況下將全部平倉
                                     PreBreakoutFailure = True;
                            }
        }
    }Else If(MarketPosition ==-1) // 有空倉的情況
    {
        // 求出持空倉時離市的條件比較值      
                   Commentary("ExitHighestPrice="+Text(ExitHighestPrice));
        If(High > ExitHighestPrice)
        {
            myExitPrice = Min(High,ExitHighestPrice + MinPoint);
                            myExitPrice = IIF(myExitPrice < Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的時候用開盤價代替
            BuyToCover(0,myExitPrice);    // 數量用0的情況下將全部平倉
        }Else
        {
            If(preEntryPrice!=InvalidNumeric && TurtleUnits >= 1)
            {
                If(Open <= preEntryPrice - 0.5*N) // 如果開盤就超過設定的1/2N,則直接用開盤價增倉。
                {
                    myEntryPrice = Open;
                                               preEntryPrice = myEntryPrice;
                    SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
                                               SendOrderThisBar = True;
                }

                while(Low <= preEntryPrice - 0.5*N) // 以最低價為標準，判斷能進行幾次增倉
                {
                    myEntryPrice = preEntryPrice - 0.5 * N;
                    preEntryPrice = myEntryPrice;
                    SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
                                               SendOrderThisBar = True;
                }
            }

            // 止損指令
                            If(High >= preEntryPrice + 2 * N &&SendOrderThisBar==false) // 加倉Bar不止損
                            {
                                     myExitPrice = preEntryPrice + 2 * N;
                                     BuyToCover(0,myExitPrice); // 數量用0的情況下將全部平倉
                                     PreBreakoutFailure = True;
                            }
        }
    }

End