股指rangebreakout系統

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2012年09月11日

咨詢內容： 本帖最后由 oliverzrl 于 2011-5-26 01:15 編輯

前一段時間在論壇發過一個沒寫完的股指系統，現在經過幾個月的模擬和實盤測試這個系統終于完成了，以下是測試報告，有興趣合作的朋友可以聯系我的qq771841107
股指日內系統
累計交易盈虧曲線圖.jpg (45.46 KB, 下載次數: 18) 2011-5-25 03:29:37 上傳
TB技術人員： 日內系統承受10%回撤情況下年理論收益率150%
隔夜系統承受10%回撤情況下年理論收益率50%
二者組合在承受10%回撤的情況下在190%的樣子。
系統的原形dual thrust 于1983年發布，連續20年在國際著名的交易系統評測雜志Future truth排名第一位。該系統構建的投資組合在過去20年年化收益率達到100%。廣泛適用于外匯，期貨，股票，債券等市場
TB客服： 本系統在原始策略的基礎上加入了一些過濾條件，如時間過濾，振幅過濾等。精細化出場，引入陶醉絕望結構，追蹤止損，超買超賣判斷。開平倉方面引入了BBO和冰山一角等高頻算法交易技術，降低沖擊成本。系統完成于去年，前測顯示系統的穩定性還是比較好的。
網友回復： 本帖最后由欲速不達于 2011-5-25 08:28 編輯

回復 3# oliverzrl

你看看我這個IF曲線是否與你相似

IF交易曲線.jpg (93.31 KB, 下載次數: 6) 2011-5-25 08:18:14 上傳下載次數: 6
網友回復： 你沒有算手續費。另外滑點應該加在手續費里，而不是加在系統參數里。加在系統參數里并不能說明你考慮了滑點。