多個(gè)國(guó)外成熟交易策略分享交流-1 hans123突破系統(tǒng) [開(kāi)拓者 TB]
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大家好,剛剛來(lái)到TB社區(qū),我今年20歲，目前在美國(guó)讀書(shū)準(zhǔn)備學(xué)習(xí)金融工程專(zhuān)業(yè)。我的父母是國(guó)內(nèi)私募基金的操盤(pán)手，從大概八歲起就逐步接觸股票期貨和各種金融產(chǎn)品的交易。從最開(kāi)始的巴菲特式的buy and hold策略，到后來(lái)研究長(zhǎng)期資本管理公司的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利策略，再到巴菲特，羅杰斯式的宏觀對(duì)沖策略，以及國(guó)內(nèi)外著名炒單手的日內(nèi)超短線(xiàn)策略。其間我還研究了德州撲克的打法并獲得了www.pokerstrategy.com的鉆石會(huì)員。我研究自動(dòng)化交易很多年了,以前主要在MT4平臺(tái)上設(shè)計(jì)和制作用于外匯市場(chǎng)自動(dòng)化交易程序,這是我的實(shí)盤(pán)賬戶(hù)在線(xiàn)網(wǎng)址:carpower007.mt4live.com過(guò)去六個(gè)月盈利超過(guò)300%資金回撤小于10%.最近受一個(gè)私募朋友的委托開(kāi)發(fā)適應(yīng)國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)的自動(dòng)化交易程序.在這里我將分享我設(shè)計(jì)自動(dòng)化程序的每一個(gè)步驟,包括測(cè)試報(bào)告和代碼,由于我在TB方面還是新手希望各位前輩能夠多多指點(diǎn).大家如果常去國(guó)外的交易系統(tǒng)論壇的就會(huì)發(fā)現(xiàn)那里的老外非常有分享精神,一來(lái)有很多人把自己已經(jīng)非常成熟的交易系統(tǒng)的源代碼分享出來(lái),二來(lái)只要有人提出想法就會(huì)有很多智同道和的人幫助他完成交易系統(tǒng)編程工作,通過(guò)這樣的分享他們的平均水平越來(lái)越高.而國(guó)內(nèi)的交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)者們卻總是閉門(mén)造車(chē),很少互相分享互相幫助.我希望通過(guò)我的分享在我們的社區(qū)里掀起分享互助的熱潮,有更多的高手分享出交易策略有更多的程序員愿意幫助論壇里的朋友編寫(xiě)指標(biāo)和交易策略使我們的整體交易水平越來(lái)越高.在接下來(lái)的幾篇帖子里我將和大家分享我收集破解的800多個(gè)國(guó)外自動(dòng)化交易程序中最優(yōu)秀的幾個(gè)的原理,并和大家一起探討如何把他們移植到國(guó)內(nèi)的交易市場(chǎng)里.這些系統(tǒng)包括:
1.基于交易時(shí)段選擇和高低點(diǎn)突破的Hans123突破系統(tǒng)
2.適應(yīng)震蕩市場(chǎng)的EA scalper pro剝頭皮系統(tǒng)(我外匯實(shí)盤(pán)用的系統(tǒng))
3.適應(yīng)震蕩市場(chǎng)的ea boss剝頭皮交易系統(tǒng)(匯友曾經(jīng)有過(guò)2周22倍資金回撤0.89%的實(shí)盤(pán)交易記錄)
4.基于新聞公布和基本面瞬時(shí)變化的自動(dòng)化交易程序Luckey news5基于隨機(jī)漫步原理和金字塔加碼的穩(wěn)健盈利ea point Break 5和其升級(jí)版DTS6用于eurgbp eurusd gbpusd的三角套利程序。其中ea boss和ea scalper pro都有一套完整的震蕩市場(chǎng)過(guò)濾系統(tǒng)如果移植到國(guó)內(nèi)相信對(duì)大家的交易應(yīng)該很有幫助.由于外匯市場(chǎng)的交易手續(xù)費(fèi)大都在百分之二以上.從賭博數(shù)學(xué)和金融數(shù)學(xué)的概率期望角度來(lái)分析,所有在外匯市場(chǎng)上有效的系統(tǒng),在國(guó)內(nèi)千分之三的手續(xù)費(fèi)條件都應(yīng)該是有效的而且利潤(rùn)應(yīng)該是國(guó)外系統(tǒng)的數(shù)倍.
首先我來(lái)介紹第一個(gè)系統(tǒng)Hans123突破交易系統(tǒng).
大家知道外匯市場(chǎng)主要分為三個(gè)交易時(shí)段,亞洲盤(pán).歐洲盤(pán)和美洲盤(pán).還有一個(gè)是只有電子盤(pán)交易的時(shí)段.其中電子盤(pán)和亞洲盤(pán)由于參與者較少,和亞洲金融機(jī)構(gòu)實(shí)力較小的緣故,行情主要以上下震蕩為主,這段時(shí)間是趨勢(shì)交易者的地獄,但是是逆勢(shì)剝頭皮交易的天堂,很多準(zhǔn)確率超過(guò)99%且風(fēng)險(xiǎn)很小的暴利策略都是針對(duì)這個(gè)交易時(shí)段的設(shè)計(jì)的(比如ea scalper pro和ea boss)這里我們后面再詳細(xì)討論.歐洲盤(pán)和美洲盤(pán)是參與者最多的時(shí)段,是最適合進(jìn)行突破交易的時(shí)段,hans123就是一個(gè)非常典型且非常有效的自動(dòng)化交易策略,它的基本原理是開(kāi)盤(pán)一定時(shí)間內(nèi)突破前一個(gè)市場(chǎng)的最高價(jià)或最低價(jià)順勢(shì)做多或做空,經(jīng)過(guò)對(duì)止損止盈等參數(shù)的優(yōu)化這套系統(tǒng)可以應(yīng)用到幾乎所有的外匯品種中并且盈利穩(wěn)定,下面是具體的交易策略.
[ 本帖最后由 oliverzrl 于 2010-7-7 18:24 編輯 ]-
-
hans123黃金測(cè)試報(bào)告.rar
2010-7-7 18:22:45 上傳
下載次數(shù): 1414
多個(gè)國(guó)外成熟交易策略分享交流 1突破系統(tǒng)篇
-
- TB技術(shù)人員：
--交易規(guī)則—
初始策略
1)找出亞洲盤(pán)的最低最高點(diǎn),在歐洲開(kāi)市時(shí).
2)掛單最高價(jià)+5點(diǎn)買(mǎi)進(jìn)，最低價(jià)-5點(diǎn)賣(mài)出。
3)美洲盤(pán)開(kāi)市前平掉所有倉(cāng)位.
1)找出歐洲盤(pán)最高最低價(jià)在美洲盤(pán)開(kāi)市時(shí).
2)掛單最高價(jià)+5點(diǎn)買(mǎi)進(jìn)，最低價(jià)-5點(diǎn)賣(mài)出。
3)美洲盤(pán)收市前平掉所有倉(cāng)位
EUR/USD：
Buy Stop = 最高價(jià) + 5；
止盈 = Buy Stop + 80；
止損 = Buy Stop - 50；
Sell Stop = 最低價(jià) - 5；
止盈 = Sell Stop - 80；
止損 = Sell Stop + 50；
有30點(diǎn)浮動(dòng)利潤(rùn)時(shí)將止損移至開(kāi)倉(cāng)價(jià)位。(30點(diǎn)追蹤止損)
GBP/USD：
Buy Stop = 最高價(jià) + 5；
止盈 = Buy Stop + 120；
止損 = Buy Stop - 70；
Sell Stop = 最低價(jià) - 5；
止盈 = Sell Stop - 120；
止損 = Sell Stop + 70；有40點(diǎn)浮動(dòng)利潤(rùn)時(shí)將止損移至開(kāi)倉(cāng)價(jià)位。(40點(diǎn)追蹤止損)
每日早7點(diǎn)，平掉手上所有單子。
實(shí)盤(pán)使用的時(shí)候建議大家根據(jù)品種波動(dòng)率來(lái)優(yōu)化止盈止損等參數(shù)以達(dá)到最好的效果,這個(gè)mt4里可以用遺傳基因算法優(yōu)化來(lái)搞定很快,TB上目前用的還是窮舉法,期待老大給咱們開(kāi)發(fā)一下呵呵.
以下是原貼地址里面包括交易系統(tǒng)的模板和自動(dòng)化交易程序國(guó)內(nèi)好像給屏蔽了可能得翻墻
http://www.forex-tsd.com/expert- ... 785-hans123-ea.html
我各人優(yōu)化以后這個(gè)系統(tǒng)的年均盈利在100%左右,資金回撤20%,使用的是分筆成交數(shù)據(jù).后面我傳了一份國(guó)際黃金期貨的測(cè)試報(bào)告這個(gè)大家相對(duì)外匯還要熟悉一些，大家參考一下。
下面來(lái)談?wù)勅绾伟堰@個(gè)系統(tǒng)移植到國(guó)內(nèi)的期貨市場(chǎng)中來(lái).
我目前的基本想法是這樣的,hans123可以有以下幾種移植方法
1突破昨日最高最低點(diǎn)5點(diǎn)順勢(shì)開(kāi)倉(cāng).收盤(pán)前關(guān)倉(cāng).設(shè)置止盈止損追蹤止損,止盈止損都設(shè)置成參數(shù),以便根據(jù)品種波動(dòng)率優(yōu)化.這里最好加一個(gè)限制開(kāi)倉(cāng)時(shí)間的參數(shù)便于優(yōu)化交易時(shí)段，因?yàn)楦鶕?jù)我的經(jīng)驗(yàn)一般來(lái)講每個(gè)品種的有效突破都集中在一個(gè)特定的時(shí)段，并以此時(shí)段為中心進(jìn)行正態(tài)分布排列。所以?xún)?yōu)化交易時(shí)段對(duì)這個(gè)策略來(lái)講非常重要。這個(gè)在后面我共享的一個(gè)外匯市場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)表里有說(shuō)明，大家可以參考（進(jìn)一步優(yōu)化的filter:交易時(shí)段優(yōu)化，ATR,Keltner Channel,KDJ等）
2突破前一個(gè)交易時(shí)段的最高最低點(diǎn)5點(diǎn)順勢(shì)開(kāi)倉(cāng)，本交易時(shí)段結(jié)束前平掉所有倉(cāng)位。設(shè)置止盈止損追蹤止損，止盈止損追蹤止損都設(shè)置成參數(shù)以便根據(jù)品種波動(dòng)率優(yōu)化。加一個(gè)限制開(kāi)倉(cāng)時(shí)間的參數(shù)便于優(yōu)化交易時(shí)段。（進(jìn)一步優(yōu)化的filter:交易時(shí)段優(yōu)化，ATR,Keltner Channel,KDJ等）
我在論壇里逛了下發(fā)現(xiàn)了幾個(gè)和我想法相似的朋友下面是他們已經(jīng)完成的代碼的整理，有些功能還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)各位前輩老大可否傾囊相授，告訴我如何實(shí)現(xiàn)這些功能，多謝了：）這個(gè)突破系統(tǒng)不要nextbar發(fā)送功能只要根據(jù)所有的即時(shí)價(jià)位來(lái)發(fā)出交易信號(hào)。另外希望能精確到分鐘
[ 本帖最后由 oliverzrl 于 2010-7-7 18:29 編輯 ] - TB客服：
1簡(jiǎn)單的昨日高低點(diǎn)突破系統(tǒng)：
原貼地址：http://www.tradeblazer.net/forum ... =%E7%AA%81%E7%A0%B4
這個(gè)系統(tǒng)我希望高手可以幫助我把那些加倉(cāng)反手的功能都去掉，或者設(shè)置成可以開(kāi)關(guān)的功能然后加入止盈止損和追蹤止損并加入交易時(shí)間限制，使得我可以針對(duì)品種波動(dòng)率優(yōu)化參數(shù)。
日內(nèi)高低點(diǎn)突破交易系統(tǒng)
//------------------------------------------------------------------------
// 簡(jiǎn)稱(chēng): todayHLCross
// 名稱(chēng):
// 類(lèi)別: 交易指令
// 類(lèi)型: 其他
// 輸出:
//------------------------------------------------------------------------
/*
日內(nèi)開(kāi)盤(pán)區(qū)高低點(diǎn)機(jī)械突破系統(tǒng)
*/
Params
Numeric maxLots(1);//單次開(kāi)倉(cāng)手?jǐn)?shù)
Numeric maxTrad(4);//最大交易次數(shù)
Numeric minSpt(15);//最小開(kāi)倉(cāng)間隔bar數(shù)
Numeric splitRate(3); //交易滑點(diǎn)和傭金
Numeric tradBegin(930); //開(kāi)倉(cāng)時(shí)間
Numeric tradEnd(1430); //開(kāi)倉(cāng)截止時(shí)間
Numeric closeTime(1457); //bar的時(shí)間超過(guò)此值后平倉(cāng)，一分鐘交易=1457
Vars
Numeric splitDot; //交易滑點(diǎn)
Bool bc(False);//開(kāi)多條件
Bool sc(False);//開(kāi)空條件
Numeric tradePrice(0);
NumericSeries hh;
NumericSeries ll;
Begin
splitDot=splitRate*MinMove();
If(BarStatus==0)
{
hh=High;
ll=Low;
Return;
}
if(Day !=Day[1])
{
hh=High;
ll=Low; }
Else
If(Time<0.0001*tradBegin)
{
if(High>hh[1]) hh=High; Else hh=hh[1];
if(Low<ll[1]) ll=Low; Else ll=ll[1];
}
Else
if(Time>=0.0001*tradBegin And Time<=0.1500)
{
hh=hh[1];
ll=ll[1];
//穿越模式
bc=CrossOver(Open,hh) Or CrossOver(High,hh) Or CrossOver(Low,hh) Or CrossOver(Close,hh) ;
sc=CrossUnder(Open,ll) Or CrossUnder(High,ll) Or CrossUnder(Low,ll) Or CrossUnder(Close,ll);
if(MarketPosition == 0)
{
// 當(dāng)前無(wú)倉(cāng)，開(kāi)始建立多頭
if(bc)
{
if(BarStatus==2) tradePrice= Q_AskPrice +splitDot; Else tradePrice=hh+splitDot;
Buy(maxLots,tradePrice);
}
Else
// 當(dāng)前無(wú)倉(cāng)，開(kāi)始建立空頭
If(sc )
{
if(BarStatus==2)tradePrice= Q_BidPrice -splitDot; Else tradePrice=ll-splitDot;
SellShort(maxLots,tradePrice);
}
}
//-----------------------------------------------------------------------------
Else
{
if(MarketPosition > 0 )
{
// 當(dāng)前多倉(cāng)，加倉(cāng)多頭
if(bc And BarsSinceLastEntry>minSpt)
{
if(BarStatus==2) tradePrice= Q_AskPrice +splitDot; Else tradePrice=hh+splitDot;
Buy(maxLots,tradePrice);
}
// 當(dāng)前多頭，要求反轉(zhuǎn)為空頭
if(sc)
{
if(BarStatus==2)tradePrice= Q_BidPrice -splitDot; Else tradePrice=ll-splitDot;
// 平多頭開(kāi)空
SellShort(maxLots,tradePrice);
}
//持倉(cāng)處理,止損止盈平倉(cāng)
//........
}
//-----------------------------------------------------------------------------------------------
Else
if(MarketPosition < 0 )
{
// 當(dāng)前空倉(cāng)，加空頭
If(sc And BarsSinceLastEntry>minSpt)
{
if(BarStatus==2)tradePrice= Q_BidPrice -splitDot; Else tradePrice=ll-splitDot;
SellShort(maxLots,tradePrice);
}
// 當(dāng)前空頭，要求反轉(zhuǎn)為多頭
if(bc)
{
if(BarStatus==2) tradePrice= Q_AskPrice +splitDot; Else tradePrice=hh+splitDot;
//平空頭，開(kāi)多
Buy(maxLots,tradePrice);
}
//持倉(cāng)處理,止損止盈平倉(cāng)
//........
}
}
}
End
//------------------------------------------------------------------------
// 編譯版本 GS2004.06.12
// 用戶(hù)版本 2008/11/18 18:49
// 版權(quán)所有 fish0451
// 更改聲明 TradeBlazer Software保留對(duì)TradeBlazer平臺(tái)
// 每一版本的TrabeBlazer公式修改和重寫(xiě)的權(quán)利
//------------------------------------------------------------------------2定義時(shí)間段內(nèi)高低點(diǎn)的函數(shù)：
- 網(wǎng)友回復(fù)：
原貼地址：http://www.tradeblazer.net/forum ... =%E7%AA%81%E7%A0%B4
vars
NumericSeries TmpHiLine;
Begin
If(Date!=Date[1])
{
TmpHiLine = InvalidNumeric;
}else
{
TmpHiLine = TmpHiLine[1];
}
If(Time >= 0.1100 && Time <= 0.1120)
{
If(TmpHiLine == InvalidNumeric )
TmpHiLine = High;
else
TmpHiLine = max(High,TmpHiLine );
}
PlotNumeric("MyHighLine",TmpHiLine );
End
3一個(gè)30分鐘突破的日內(nèi)系統(tǒng)
原貼地址：http://www.tradeblazer.net/forum ... =%E7%AA%81%E7%A0%B4
這個(gè)系統(tǒng)我認(rèn)為缺乏一個(gè)有效的過(guò)濾器會(huì)造成很多無(wú)效突破，在過(guò)濾器中最簡(jiǎn)單有效的是交易時(shí)段過(guò)濾器正如我前面提到的有效突破總是集中在一天中的某一時(shí)段呈正態(tài)分布向兩邊展開(kāi)。通過(guò)時(shí)間過(guò)濾器可以大大提高系統(tǒng)的成功率和穩(wěn)定性。希望高手添加一下。
Params
Numeric nMins(30); // N分鐘的突破
Numeric nOffset(3); // 突破式的價(jià)格偏移
Vars
NumericSeries HighestOf30Min;
NumericSeries lowestOf30Min;
Numeric myPrice;
Numeric MinPoint;
Numeric lots(1);
Begin
MinPoint = MinMove*PriceScale;
If(Date <> Date[1])
{
HighestOf30Min = High;
lowestOf30Min = Low;
}Else If(Time < 0.0900+nMins*0.0001)
{
HighestOf30Min = max(high,HighestOf30Min[1]);
lowestOf30Min = min(Low,lowestOf30Min[1]);
}Else
{
HighestOf30Min = HighestOf30Min[1];
lowestOf30Min = lowestOf30Min[1];
}
If(High >= HighestOf30Min + nOffset*MinPoint && MarketPosition != 1)
{
myPrice = HighestOf30Min + nOffset*MinPoint;
If(Open > myPrice) myPrice = Open;
Buy(lots,myPrice);
}
If(Low <= lowestOf30Min - nOffset*MinPoint && MarketPosition != -1)
{
myPrice = lowestOf30Min - nOffset*MinPoint;
If(Open < myPrice) myPrice = Open;
SellShort(lots,myPrice);
}
If(Time >= 0.1459)
{
Sell(lots,Open);
BuyToCover(lots,Open);
}
End3自適應(yīng)動(dòng)態(tài)突破系統(tǒng)(Dynamic Break Out II)tb版
- 網(wǎng)友回復(fù)：
3自適應(yīng)動(dòng)態(tài)突破系統(tǒng)(Dynamic Break Out II)tb版
原貼地址：
這個(gè)系統(tǒng)是我看到論壇內(nèi)一個(gè)比較接近專(zhuān)業(yè)水準(zhǔn)的系統(tǒng)，但是很多人不研究明白交易原理不進(jìn)行優(yōu)化就胡亂使用，這個(gè)代碼也缺少一個(gè)原版所擁有的交易時(shí)段篩選參數(shù)和其它一些filter，恩另外介紹一下dochian-channel,這是一個(gè)非常好的通道的指標(biāo)，基于這個(gè)指標(biāo)設(shè)計(jì)歐元美元?jiǎng)冾^皮策略準(zhǔn)確率可以達(dá)到99%，大家可以參考這個(gè)外匯EA評(píng)測(cè)網(wǎng)站的測(cè)試報(bào)告：http://www.fx3721.cn/2009/1203/320.html
Numeric ceilingAmt(60);
Numeric floorAmt(20);
Numeric bolBandTrig(2.00);
Vars
Numeric lookBackDays(20);
Numeric todayVolatility(0);
Numeric yesterDayVolatility(0);
Numeric deltaVolatility(0);
NumericSeries buyPoint(0);
NumericSeries sellPoint(0);
NumericSeries longLiqPoint(0);
NumericSeries shortLiqPoint(0);
Numeric upBand(0);
Numeric dnBand(0);
Numeric MidLine(0);
Numeric Band(0);
Begin
todayVolatility = StandardDev(Close,30,1);
yesterDayVolatility = StandardDev(Close[1],30,1);
deltaVolatility = (todayVolatility - yesterDayVolatility)/todayVolatility;
lookBackDays = lookBackDays * (1 + deltaVolatility);
lookBackDays = Round(lookBackDays,0);
lookBackDays = Min(lookBackDays,ceilingAmt);
lookBackDays = Max(lookBackDays,floorAmt);
MidLine = AverageFC(Close,lookBackDays);
Band = StandardDev(Close,lookBackDays,bolBandTrig);
upBand = MidLine + bolBandTrig * Band;
dnBand = MidLine - bolBandTrig * Band;
buyPoint = Highest(High[1],lookBackDays);
sellPoint = Lowest(Low[1],lookBackDays);
longLiqPoint = Average(Close[1],lookBackDays);
shortLiqPoint = Average(Close[1],lookBackDays);
if(Close > upBand)
{
If(CrossOver(high,buyPoint))
{
Buy(1,max( buyPoint, Low ));
}
Commentary("多頭觸發(fā)價(jià):"+Text(buyPoint));
}
if(Close < dnBand)
{
If(CrossUnder(Low,sellPoint ))
{
SellShort(1,min( sellPoint , High ));
}
Commentary("空頭觸發(fā)價(jià):"+Text(sellPoint));
}
if(MarketPosition == 1)
{
If(CrossUnder(Low,longLiqPoint ))
{
Sell(1,min( longLiqPoint , High ));
}
Commentary("多頭退出:"+Text(longLiqPoint));
}
if(MarketPosition == -1)
{
If(CrossOver(high,shortLiqPoint))
{
BuyToCover(1,max( shortLiqPoint, Low ));
}
Commentary("多頭退出:"+Text(shortLiqPoint));
}
End
有思路，想編寫(xiě)各種指標(biāo)公式，程序化交易模型，選股公式，預(yù)警公式的朋友
可聯(lián)系技術(shù)人員 QQ: 262069696 進(jìn)行 有償 編寫(xiě)！（不貴！點(diǎn)擊查看價(jià)格！）
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