跨周期數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換函數(shù)以及跨周期技術(shù)指標(biāo)調(diào)用的實(shí)現(xiàn) - TradeBlazer公式 [開(kāi)拓者 TB]
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本帖最后由 追漲殺跌 于 2011-12-26 14:17 編輯
TB的跨周期調(diào)用，以前已經(jīng)有一些解決方案。但總體來(lái)說(shuō)，使用還不夠方便。以前的帖子中Nopain曾提出過(guò)一個(gè)算法，非常精巧。最近在這個(gè)算法的基礎(chǔ)上， 把整個(gè)實(shí)現(xiàn)方法完善了一下。下面把總體思路和函數(shù)代碼貼出來(lái)，請(qǐng)大家試用，也歡迎大家提出修改意見(jiàn)。
總體思路：
1、小周期調(diào)用大周期的數(shù)據(jù)；
2、具體方法是新編一個(gè)函數(shù)，用來(lái)根據(jù)小周期下的數(shù)據(jù)推算出大周期的BAR數(shù)據(jù)，為了省事，計(jì)算時(shí)，會(huì)將大周期下的開(kāi)高低收以及成交量和持倉(cāng)量等數(shù)據(jù)都算出來(lái)，然后將這些數(shù)據(jù)通過(guò)引用參數(shù)返回。當(dāng)然有的朋友可能只需要一個(gè)收盤(pán)價(jià)就可以了，那樣的話(huà)，可以自行修改這個(gè)函數(shù)，把多余的數(shù)據(jù)去掉；
3、返回的大周期數(shù)據(jù)將以序列變量的形式保留在對(duì)應(yīng)的小周期K線(xiàn)上，以便以后調(diào)用；
4、另外為了便于大周期的數(shù)據(jù)計(jì)算出來(lái)后的回溯使用，函數(shù)會(huì)將小周期下當(dāng)前BAR到大周期下的前一個(gè)BAR的最后一個(gè)小周期BAR需要回溯的BAR數(shù)目，作為函數(shù)的結(jié)果返回。這句話(huà)，不容易描述清楚，估計(jì)大家聽(tīng)起來(lái)也費(fèi)力，但沒(méi)關(guān)系，后面用例子來(lái)解釋?zhuān)肋@回事就行了。
5、另外還增加了一個(gè)返回值（也是通過(guò)引用參數(shù)返回），表示的是當(dāng)前小周期K線(xiàn)對(duì)應(yīng)的大周期K線(xiàn)在整個(gè)大周期中的索引值。舉例來(lái)說(shuō)，5分鐘圖，樣本數(shù)300，那轉(zhuǎn)換成30分鐘周期圖，總共應(yīng)該是50根K線(xiàn)，那最新一根5分鐘圖對(duì)應(yīng)的30分鐘K線(xiàn)在整個(gè)30分鐘圖中的索引值就應(yīng)該是49（類(lèi)似CurrentBar 0-49）；
好，其他先不廢話(huà)，把代碼貼出來(lái)，再舉幾個(gè)例子。
新建用戶(hù)函數(shù)MtBar, 返回值為數(shù)值類(lèi)型，代碼如下：- Params
- Numeric TimeFrame(1440);
- // 目標(biāo)時(shí)間周期：月線(xiàn)=40320，周線(xiàn)=10080，日線(xiàn)=1440，4小時(shí)線(xiàn)=240
- // 其他1小時(shí)內(nèi)的周期等于相應(yīng)的分鐘數(shù)，如：1小時(shí)=60， 30分鐘=30。。。
- // 支持不規(guī)則分鐘數(shù)，如3分鐘，8分鐘，之類(lèi)都行
-
- Numeric BarsBack(1);
- // 目標(biāo)時(shí)間周期BAR偏移：
- // 1--表示將目標(biāo)時(shí)間周期下的前1根K線(xiàn)數(shù)據(jù)作為與當(dāng)前Bar對(duì)應(yīng)的目標(biāo)時(shí)間周期下的K線(xiàn)數(shù)據(jù)
- // 0--表示將目標(biāo)時(shí)間周期下的截止到目前為止的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為與當(dāng)前BAR對(duì)應(yīng)的目標(biāo)時(shí)間周期下K線(xiàn)數(shù)據(jù)
-
- NumericRef oCurBar; // 目標(biāo)時(shí)間周期下的Bar索引
- NumericRef oOPenHT; // 目標(biāo)時(shí)間周期下的開(kāi)盤(pán)價(jià)
- NumericRef oHighHT; // 目標(biāo)時(shí)間周期下的最高價(jià)
- NumericRef oLowHT; // 目標(biāo)時(shí)間周期下的最低價(jià)
- NumericRef oCloseHT; // 目標(biāo)時(shí)間周期下的收盤(pán)價(jià)
- NumericRef oVolHT; // 目標(biāo)時(shí)間周期下的成交量
- NumericRef oOpenIntHT; // 目標(biāo)時(shí)間周期下的持倉(cāng)量
- Vars
- NumericSeries barCnt;
- NumericSeries CurBar;
- NumericSeries barCntSum;
- NumericSeries OpenHT;
- NumericSeries HighHT;
- NumericSeries LowHT;
- NumericSeries CloseHT;
- NumericSeries VolHT;
- NumericSeries OpenIntHT;
- Numeric CurTime;
- Numeric PreTime;
- bool condition(false);
- Numeric i;
- Begin
- If (TimeFrame == 40320) // 月線(xiàn)
- {
- CurTime = Month;
- PreTime = Month[1];
- }
- Else If (TimeFrame == 10080) // 周線(xiàn)
- {
- CurTime = IntPart(DateDiff(19700105,Date)/7);
- PreTime = IntPart(DateDiff(19700105,Date[1])/7);
- }
- Else // 其他時(shí)間周期
- {
- CurTime = IntPart((DateDiff(19700105,date)*1440 + Hour*60 + Minute)/TimeFrame);
- PreTime = IntPart((DateDiff(19700105,date[1])*1440 + Hour[1]*60 + Minute[1])/TimeFrame);
- }
- condition = CurTime != PreTime;
- If (CurrentBar==0) // 如果是第一根Bar, CurBar=0
- {
- barCnt = 0;
- CurBar = 0;
- OpenHT = Open;
- HighHT = High;
- LowHT = Low;
- CloseHT = Close;
- VolHT = Vol;
- OpenIntHT = OpenInt;
- }
- Else
- {
- If(Condition)
- // 如果在目標(biāo)周期下，屬于另一根K線(xiàn)，則CurBar加1
- {
- barCnt = 1;
- CurBar = CurBar[1] + 1;
- OpenHT = Open;
- HighHT = High;
- LowHT = Low;
- VolHT = Vol;
- }Else
- // 如果在目標(biāo)周期下，屬于同一根K線(xiàn)，則CurBar不變，但最高價(jià)和最低價(jià)要記錄價(jià)格的變化，成交量要累加
- {
- barCnt = barCnt[1] + 1;
- CurBar = CurBar[1];
- OpenHT = OpenHT[1];
- HighHT = Max(HighHT[1],High);
- LowHT = Min(LowHT[1],Low);
- VolHT = VolHT[1] + Vol;
- }
- // 收盤(pán)價(jià)和持倉(cāng)量總是取最新值
- CloseHT = Close;
- OpenIntHT = OpenInt;
- }
-
- // 上面的程序，在每根小周期的K線(xiàn)上，記錄了它所屬的大時(shí)間周期下的開(kāi)高低收等值的變化。
- // 接下來(lái)，要把在大的時(shí)間周期級(jí)別上，屬于同一根K線(xiàn)的開(kāi)高低收這些數(shù)據(jù)，記錄在這一組小周期K線(xiàn)的最后一根上。
- barCntSum = barCnt ;
- If(BarsBack == 0)
- // 如果Bar偏移參數(shù)為0，則取每根小周期K線(xiàn)上保留的大時(shí)間周期截止到這根小周期K線(xiàn)為止的BAR數(shù)據(jù)
- {
- barCntSum = 0 ;
- }Else If(BarsBack == 1)
- // 如果Bar偏移參數(shù)為1，則取大時(shí)間周期的上一根K線(xiàn)的BAr數(shù)據(jù)
- {
- barCntSum = barCnt ;
- }Else
- // 如果BAR偏移參數(shù)為其他，則取大時(shí)間周期的指定偏移后的那根K線(xiàn)的BAR數(shù)據(jù)
- {
- For i = 2 To BarsBack
- {
- barCntSum = barCntSum + barCnt[barCntSum];
- }
- }
- // 最后將相應(yīng)的K線(xiàn)數(shù)據(jù)作為引用參數(shù)返回
- oCurBar = CurBar;
- oOpenHT = OpenHT[barCntSum];
- oHighHT = HighHT[barCntSum];
- oLowHT = LowHT[barCntSum];
- oCloseHT = CloseHT[barCntSum];
- oVolHT = VolHT[barCntSum];
- oOpenIntHT = OpenIntHT[barCntSum];
- Return barCnt;
- End
- Params
- TB技術(shù)人員：
忘了說(shuō)一句，以上代碼是在TB V4中編寫(xiě)與調(diào)試的。
接下來(lái)，我們來(lái)實(shí)現(xiàn)跨周期的求和函數(shù)MtSummation，上面的函數(shù)中特地返回了一個(gè)值oCurBar，就是我上面提到的大周期下的BAR索引值，就是想為實(shí)現(xiàn)MtSummationFC留下的伏筆，等以后有時(shí)間再解決。現(xiàn)在先還是用最笨的循環(huán)累加的算法。- Params
- NumericSeries Price(1);
- NumericSeries BarCnt(0);
- Numeric Length(10);
- Vars
- NumericSeries SumValue(0);
- Numeric i;
- Numeric j(0);
- Begin
- SumValue = 0;
- For i = 1 to Length
- {
- If (Price[j] <> InvalidNumeric)
- {
- SumValue = SumValue + Price[j];
- j = j + BarCnt[j];
- }
- else Break;
- }
- Return SumValue;
- End
- Params
- TB客服：
接下來(lái)，就可以實(shí)現(xiàn)計(jì)算跨周期簡(jiǎn)單移動(dòng)平均的函數(shù)MtMa。
- Params
- Numeric TimeFrame(1440); // 目標(biāo)時(shí)間周期參數(shù)，參數(shù)說(shuō)明參見(jiàn)MtBar
- Numeric BarsBack(1); // 目標(biāo)時(shí)間周期BAR偏移參數(shù)，說(shuō)明見(jiàn)MtBar函數(shù)
- Numeric Length(10); // 均線(xiàn)周期
- NumericRef oMA; // 以目標(biāo)時(shí)間周期下的K線(xiàn)數(shù)據(jù)計(jì)算出的移動(dòng)平均線(xiàn)
- Vars
- NumericSeries mtBarCnt;
- NumericSeries mtClose;
- Numeric refCurBar;
- Numeric refOpen;
- Numeric refHigh;
- Numeric refLow;
- Numeric refClose;
- Numeric refVol;
- Numeric refOpenInt;
-
- Numeric SumValue(0);
- Numeric i;
- Numeric j(0);
- Begin
- mtBarCnt = MtBar(TimeFrame,BarsBack,refCurBar,refOpen,refHigh,refLow,refClose,refVol,refOpenInt);
- mtClose = refClose;
- SumValue = MtSummation(mtClose,mtBarCnt,Length);
- oMA = SumValue/Length;
- Return mtBarCnt;
- End
- Params
- 網(wǎng)友回復(fù)：
現(xiàn)在可以舉個(gè)例子來(lái)說(shuō)明，怎么用上面的幾個(gè)函數(shù)來(lái)做交易策略了。假如我們的策略如下：
1、我們以日線(xiàn)的均線(xiàn)交叉來(lái)判斷大趨勢(shì)，然后在5分鐘圖上來(lái)做交易；
2、日線(xiàn)的短期均線(xiàn)上穿長(zhǎng)期均線(xiàn)，則只做多，不做空；反之只做空，不做多；
3、確定了大趨勢(shì)后，我們?cè)俑鶕?jù)5分鐘圖來(lái)判斷小趨勢(shì)，以決定進(jìn)場(chǎng)時(shí)機(jī)。我們?nèi)匀挥镁€(xiàn)來(lái)判斷，在多頭大趨勢(shì)下，如果5分鐘的短期均線(xiàn)上穿長(zhǎng)期均線(xiàn)，則進(jìn)場(chǎng)做多，反穿出場(chǎng)，但不反手做空；在空頭大趨勢(shì)下，類(lèi)似；
我們?cè)?分鐘圖上調(diào)用剛才的函數(shù)的來(lái)實(shí)現(xiàn)。新建公式應(yīng)用TestMtMa，代碼如下：- Params
- Numeric TimeFrame(1440); // 目標(biāo)時(shí)間周期參數(shù)，參數(shù)說(shuō)明參見(jiàn)MtBar
- Numeric BarsBack(1); // 目標(biāo)時(shí)間周期BAR偏移參數(shù)，說(shuō)明見(jiàn)MtBar函數(shù)
- Numeric Length1(10); // 大周期的短期均線(xiàn)周期
- Numeric Length2(20); // 大周期的長(zhǎng)期均線(xiàn)周期
- Numeric Length3(10); // 小周期的短期均線(xiàn)周期
- Numeric Length4(20); // 小周期的長(zhǎng)期均線(xiàn)周期
- Numeric Lots(1);
- Vars
- NumericSeries MA1;
- NumericSeries MA2;
- Numeric oMA1;
- Numeric oMA2;
- NumericSeries MA3;
- NumericSeries MA4;
- Begin
- MtMa(TimeFrame,BarsBack,Length1,oMA1);
- MA1 = oMA1;
- PlotNumeric("MA1",MA1);
- MtMa(TimeFrame,BarsBack,Length2,oMA2);
- MA2 = oMA2;
- PlotNumeric("MA2",MA2);
- MA3 = AverageFC(Close,Length3);
- MA4 = AverageFC(Close,Length4);
- PlotNumeric("MA3",MA3);
- PlotNumeric("MA4",MA4);
-
-
- If (MA1>MA2) // 大周期均線(xiàn)金叉，多頭趨勢(shì)
- {
- if (MarketPosition!=1 and MA3[1]>MA4[1])
- {
- Buy(Lots,Open);
- }
- if (MarketPosition==1 and MA3[1]<MA4[1])
- {
- Sell(Lots,Open);
- }
- }
- If (MA1<MA2) // 大周期均線(xiàn)死叉，空頭趨勢(shì)
- {
- if (MarketPosition!=-1 and MA3[1]<MA4[1])
- {
- SellShort(Lots,Open);
- }
- if (MarketPosition==-1 and MA3[1]>MA4[1])
- {
- BuyToCover(Lots,Open);
- }
- }
- End
- Params
- 網(wǎng)友回復(fù)：
如果上面的策略，我們不想用日線(xiàn)均線(xiàn)來(lái)判斷大趨勢(shì)，而改用小時(shí)線(xiàn)來(lái)判斷，則只要將參數(shù)TimeFrame改為60, 就可以了。
如果以上指標(biāo)公式不適用于您常用的行情軟件
或者您想改編成選股公式，以便快速選出某種形態(tài)個(gè)股的話(huà)，
可以聯(lián)系我們相關(guān)技術(shù)人員 QQ: 262069696 進(jìn)行 有償 改編！
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