[轉貼]漫談交易模型 [開拓者 TB]
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漫談交易模型
1：別把模型想得神秘了，更千萬別把模型理想化。其實交易模型無非就是你自己的交易思想理念被量化出來，并寫成了一個完整的具有精確交易點的循環公式。因此，是先有了交易理念與技術上的交易思想，才會有交易模型，這是最基本的主次、先后關系，切不可顛倒！
2：一個完整的、可用于實戰使用的趨勢交易模型，它包含了對趨勢的定義，對震蕩的定義，什么情況算是趨勢開始，什么情況算是假突破而小虧認錯，什么情況算是趨勢完成獲利出場。不同的交易者，對于趨勢與震蕩的定義是不同的；不同的交易者，所使用的交易周期也是不同的；不同的交易周期，波動特征也是不同的，周期越小雜波越多，震蕩的時間相對也越長，周期越小趨勢交易越困難！
3：由交易理念推導延伸，優秀的交易模型需要一個清晰的趨勢主線定義，用明確的技術來定義趨勢的開始與結束。同時更需要配合一些必要的震蕩定義，把可以過濾掉的震蕩控制住。而另一些無法回避的假突破震蕩，則是交易中必然接收的小虧損，（也應該理解為交易成本）除去這些小虧損，其他的趨勢走勢交易，則是必然收獲的大盈利。先有了好的交易理念，然后才會有好的交易模型。
4：模型交易與經驗交易各有利弊。模型交易將每個買賣點都精確量化下來，交易者使用它面對未來無法預知的走勢去嚴格執行，震蕩期間必然承受不斷的小虧損，改錯很快很堅決，趨勢走出來則必然享受大筆的單邊利潤。而這樣沒感情的機械交易，只能做到長期的穩定盈利，根本無法去創造意外的暴利。經驗交易卻可能在某些特殊的行情走勢中快速獲得超級暴利，但若人性的弱點不能克服，則會有中途下車的遺憾或者不認錯而遭致巨虧。
5：可放心用于實戰的模型，勝率不可能超過60%，一般在45%左右（40%-50%之間），這是由行情本身注定的，而不是由模型來決定。道理很簡單，未來走勢無法預知，可能是馬上走出流暢的單邊趨勢，也可能是一直長期的橫盤震蕩，趨勢交易模型不具有預測功能，它做的只是跟隨。而任何品種的走勢都是震蕩的時間大于單邊的時間，若是刻意擬合歷史某段時間行情而做出勝率很高的模型，那么，這個交易模型面對未來變化的走勢，適應性必然變得極為低下！因此，能參與實戰的交易模型，它必須是具有普遍適應能力的，以概率來適應大多數的走勢，不僅適應單邊趨勢的盈利，也要適應一些小概率事件的虧損，所以，它的勝率是肯定不會太高的，這是自然規律所決定。
6：論壇上充斥著大量盈利離譜、勝率奇高的模型測試報告，這些全是虛假的，沒有一個可真正用于實戰。這些假模型，第一類是擬合歷史，第二類是偷換測試概念，第三類是未來函數。第一類擬合歷史型，上面談過，朋友們應該能明白其中的道理了。這類模型的識別是看它在歷史K線上的信號顯示圖，若有一些交易點從實際交易原則上理解，感覺到不太符合常理，則此模型在設計上必然是優化出來具有擬合特點的。這類模型的自我欺騙性最強，經驗不足的朋友很容易被迷惑，甚至模型設計者自己都會被自己忽悠。第二類偷換測試概念型，就是那些只能以收盤價手工執行的收盤價模型（其特征是信號在當前K線來回反復），卻用指令價去做測試，從而測試中的交易價格取值全部虛增，虛假離譜的盈利就展現在測試報告中了。這種偷換概念，能把一個本來大虧的模型給測試成盈利超猛，嘿嘿，論壇上這類例子不少，使用這個方法的騙子最多。第三類未來函數型，特征是在K線完成后，隨著后面的K線變化，前面已經走完K線上出現的信號還能消失或者移位（更明顯的特征是看歷史K線上的信號幾乎都是買在最低賣在最高），現在使用這類模型的騙子少了，很久沒見到。
7：收盤價手工模型與自動交易模型。先從實際的經驗交易說起，現實中的趨勢交易者一般分兩類，一類是以K線走完的收盤價為確認突破有效，進而確定是否該做進出場交易；另一類則不管是否已經收盤，只要曾經出現過自己認為是突破的價格，則確認為突破有效，進而確定是否進出場交易。這兩類不同方法的交易者，就對應著兩類不同的交易模型，一是收盤價手工執行模型，二是盤中即時指令價全自動交易模型。這兩種交易模型，各有利弊，長遠來看是平衡的。收盤價模型，是以收盤價來確認突破有效的，優點是回避了很多盤中的上下短暫穿刺帶來的來回假突破小虧損交易，缺點是在真正的有效突破出現時，進出場點不夠及時，還有一個不足，是需要手工執行，對于交易者的執行力是個不小的考驗。指令價模型，是以盤中即時出現的價格確認有效突破，并作為瞬間即時交易點，優點是在有效突破出現時的進出場點非常及時，缺點是經常遭遇震蕩期間上下忽悠的毛刺傷害。指令價模型的最大好處，是可以實現全自動交易，交易者若執行力不強，則可以由電腦實現對人性弱點的彌補。
8：順勢趨勢交易模型與逆勢震蕩交易模型。一般來說，絕大多數交易模型幾乎都是順勢的趨勢交易模型，因為只有順勢才是王道，順勢才能獲得真正的大盈利，但趨勢模型的弱點就是在震蕩期間必然遭遇不斷的小虧損，設計得好可以控制過濾掉一部分，但依然有很多震蕩是永遠無法過濾掉的，這跟真實的實戰交易一樣。因此，順勢模型的特點就是少盈大賺、多虧小賠，使用此類模型，資金管理非常重要，最終這類模型都能保證長期的穩定盈利。逆勢交易系統我沒研究過，不便評論，但依個人觀點，認為此類模型勝率可能會比較高，單筆盈利都不大，而單筆虧損則很厲害，最終無論如何處理，長期看此類模型只能帶來虧損。 - TB技術人員：
樓主轉載的文章非常棒，對模型的理解非常透徹。頂一個
- TB客服：
這么早，頂一下
- 網友回復：
好文！對于強大的TB來說，無論是“收盤價手工執行模型”，還是“盤中即時指令價模型”，都可以實現全自動交易。
- 網友回復：
感謝樓主轉帖，又學習了不少東西
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