請(qǐng)求編程高手完善一個(gè)日內(nèi)交易的實(shí)戰(zhàn)源碼（已附測(cè)試碼） [開拓者 TB]
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本帖最后由 hongyangyang2 于 2011-4-20 12:52 編輯
本策略是基于一根日K線上的振蕩系統(tǒng)，時(shí)價(jià)上穿上軌賣出，時(shí)價(jià)下穿下軌買入，收盤前平倉，設(shè)固定止損點(diǎn)位，就這么簡(jiǎn)單。好不容易編了個(gè)測(cè)試代碼如下，現(xiàn)請(qǐng)求編程高手將其編成能實(shí)戰(zhàn)使用的源碼。要求如下：
1.每天開盤價(jià)出現(xiàn)1分鐘后系統(tǒng)啟動(dòng)。
2.本系統(tǒng)同時(shí)監(jiān)視10個(gè)品種的情況，誰的信號(hào)出現(xiàn)的最早就買誰，一天只買一次，一次只買一個(gè)品種。
3.每天出現(xiàn)買入信號(hào)時(shí)，以現(xiàn)在賬戶資金的50%一次性買入，全天不再有任何買入。本條要防止盤中信號(hào)反復(fù)出現(xiàn)造成反復(fù)買入，并且不再買入其他品種。
4.賣空時(shí)，以上軌價(jià)買入；買多時(shí)，以下軌價(jià)買入。
5.到了止損價(jià)位，在盤中及時(shí)止損。
6.若沒有止損，收盤前全部賣出。
7.最后，本程序是在日K線圖中運(yùn)行的。
Params // 宣告參數(shù)定義
Numeric stoploss(2);
Vars // 宣告變量定義
NumericSeries Z1;
NumericSeries Z2;
NumericSeries Z;
NumericSeries stopprice1;
NumericSeries stopprice2;
Begin // 宣告公式正文開始
Z = Abs(H[1]-L[1]);
Z1 = O-Z;
Z2 = O+Z;
stopprice1=(-1*stoploss/100+1)*Z1;
stopprice2=(stoploss/100+1)*Z2;
IF(H>Z2 )
{
SellShort(0,Z2);
}
IF(ABS(H/Z2-1)*100>STOPLOSS)
{
BuyToCover(0,stopprice2) ;
}
else
{
SetExitOnClose();
}
IF(L<Z1 )
{
BUY(0,Z1);
}
IF(ABS(L/Z1-1)*100>STOPLOSS)
{
SELL(0,stopprice1) ;
}
else
{
SetExitOnClose();
}
End // 宣告公式正文結(jié)束
可能有點(diǎn)難度哦，呵呵 - TB技術(shù)人員：
希望高手幫忙啊
- TB客服：
有沒有人幫忙啊?或者專職TB編程需要酬金的也可以，若有請(qǐng)聯(lián)系我，QQ:45091184
- 網(wǎng)友回復(fù)：
代碼很容易實(shí)現(xiàn)。
希望有時(shí)間的人能幫你
10個(gè)品種間的互斥可以用數(shù)據(jù)庫來控制 - 網(wǎng)友回復(fù)：
哦，謝謝提供思路。測(cè)試時(shí)，如果操作是日內(nèi)交易，要在當(dāng)日收盤前賣出，那么如何使用日線中的均線來過濾？
主要的問題是今日的收盤價(jià)、均線數(shù)據(jù)不能使用，否則就是未來函數(shù)了。我現(xiàn)在有個(gè)思路，就是在買入的時(shí)候，引用1分鐘周期的數(shù)據(jù)來判斷，比如此時(shí)是否C【1】>MA【1】，MA數(shù)值相當(dāng)于日線中的6日，不知道這樣的過濾有沒用？
有思路，想編寫各種指標(biāo)公式，程序化交易模型，選股公式，預(yù)警公式的朋友
可聯(lián)系技術(shù)人員 QQ: 262069696 進(jìn)行 有償 編寫！（不貴！點(diǎn)擊查看價(jià)格！）
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